Seja a distribuição de destino em que é absolutamente continuamente escrita na medida de Lebesgue dimensional, ou seja:ππ\pi(Rd,B(Rd))(Rd,B(Rd))(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R^d}))ddd ππ\pi admite uma densidade em
Problema: quero realizar uma amostragem de Gibbs para inferir algumas posteriores em um grande conjunto de dados. Infelizmente, meu modelo não é muito simples e, portanto, a amostragem é muito lenta. Eu consideraria abordagens variacionais ou paralelas, mas antes de ir tão longe ... Pergunta:...
Quero estimar parâmetros dos modelos de mistura de Dirichlet usando a amostra de Gibbs e tenho algumas perguntas sobre isso: Uma mistura de distribuições de Dirichlet é equivalente a um processo de Dirichlet? Quais são as principais diferenças, se não? Além disso, se eu quiser estimar os...
Suspeito que esta seja uma pergunta bastante incomum e exploratória, por isso, tenha paciência comigo. Gostaria de saber se é possível aplicar a idéia de amostragem importante à amostragem de Gibbs. Aqui está o que quero dizer: na amostragem de Gibbs, alteramos o valor de uma variável (ou bloco de...
Estou confuso sobre a maneira correta de escrever a rede elástica. Depois de ler alguns trabalhos de pesquisa, parece haver três formas 1)exp{ - λ1| βk| - λ2β2k}exp{-λ1|βk|-λ2βk2}\exp\{-\lambda_1|\beta_k|-\lambda_2\beta_k^2\} 2)exp{ - ( λ1| βk| +