Recentemente, deparei-me com vários documentos e recursos on-line que mencionam a causalidade de Granger . Uma breve navegação pelo artigo correspondente da Wikipedia me deixou com a impressão de que esse termo se refere à causalidade no contexto de séries temporais (ou, de maneira mais geral, a...
Estou tentando me educar sobre a causalidade de Granger. Eu li as postagens neste site e vários bons artigos online. Também encontrei uma ferramenta muito útil, a Calculadora Bivariada de Causalidade de Granger - Estatísticas Gratuitas , que permite que você insira suas séries temporais e calcule...
Entendo a causalidade usada na microeconomia (em particular o design de descontinuidade por IV ou regressão) e também a causalidade de Granger usada na econometria de séries temporais. Como me relaciono um com o outro? Por exemplo, eu vi as duas abordagens sendo usadas para dados em painel (digamos...
Suponha que eu esteja considerando várias variáveis independentes para possível inclusão em um modelo ARIMAX que estou desenvolvendo. Antes de ajustar variáveis diferentes, eu gostaria de filtrar variáveis que exibem causalidade reversa usando um teste de Granger (estou usando a...
Eu tenho três variáveis macroeconômicas (ICS - sentimento do consumidor, ER - taxa de emprego, DGO - pedido de bens duráveis) e executei testes de causalidade de Granger em R sobre eles. Eu realmente não sei como interpretar os resultados de um teste de Granger. Alguém poderia me ajudar com a...
Tenho problemas para encontrar uma solução sobre como executar um teste post-hoc (Tukey HSD) após uma ANOVA de medidas repetidas de dois fatores (ambos em indivíduos) em R. Para a ANOVA, usei a função aov: summary(aov(dv ~ x1 * x2 + Error(subject/(x1*x2)), data=df1)) Depois de ler as respostas...