Estou muito confuso sobre se é legítimo incluir uma variável dependente defasada em um modelo de regressão. Basicamente, acho que se esse modelo se concentrar no relacionamento entre a mudança em Y e outras variáveis independentes, a adição de uma variável dependente defasada no lado direito pode...
Sou novo na página e bastante novo em estatística e R. Estou trabalhando em um projeto para a faculdade com o objetivo de encontrar a correlação entre a chuva e o nível do fluxo de água nos rios. Depois que a correlação for comprovada, quero prever / prever. Os dados Eu tenho um conjunto de dados...
Os dados que queremos usar como variável dependente se parecem com isso (são dados de contagem). Tememos que, uma vez que tenha um componente cíclico e uma estrutura de tendências, a regressão acabe tendendo de alguma forma. Usaremos uma regressão binomial negativa, caso isso ajude. Os dados são...
Ao modelar séries temporais, é possível (1) modelar a estrutura correlacional dos termos de erro como, por exemplo, um processo AR (1) (2) incluir a variável dependente atrasada como uma variável explicativa (no lado direito) Entendo que, às vezes, existem razões substanciais a seguir (2). No...
Considere o seguinte gráfico: A linha vermelha (eixo esquerdo) descreve o volume de negociação de uma determinada ação. A linha azul (eixo direito) descreve o volume de mensagens do twitter para esse material. Por exemplo, em 9 de maio (09-09), foram feitos cerca de 1.100 milhões de transações e...
Estamos tentando criar valores aleatórios correlacionados automaticamente que serão usados como séries temporais. Não temos dados existentes a que nos referimos e queremos apenas criar o vetor do zero. Por um lado, é claro que precisamos de um processo aleatório com distribuição e seu SD. Por...
Suponha que eu esteja considerando várias variáveis independentes para possível inclusão em um modelo ARIMAX que estou desenvolvendo. Antes de ajustar variáveis diferentes, eu gostaria de filtrar variáveis que exibem causalidade reversa usando um teste de Granger (estou usando a...
Eu tenho algumas dezenas de milhares de observações que estão em uma série temporal, mas agrupadas por locais. Por exemplo: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B 2-2010 134...
Li num artigo a seguinte frase: O fato de existir uma diferença entre os coeficientes de curto e longo prazo é resultado de nossa especificação, que inclui variáveis endógenas defasadas. Eles executam uma regressão nas primeiras diferenças e incluem um atraso na variável dependente. Agora...
Atualmente, estou trabalhando em um projeto para fazer a previsão de dados de séries temporais (dados mensais). Estou usando R para fazer a previsão. Eu tenho 1 variável dependente (y) e 3 variáveis independentes (x1, x2, x3). A variável y tem 73 observações e as outras 3 variáveis (também 73)....
Deixe ser um processo estocástico formada pela concatenação iid retira um AR (1) do processo, onde cada sorteio é um vector de comprimento 10. Por outras palavras, { X 1 , X 2 , ... , X 10 } são realizações de um processo de RA (1); { X 11 , X 12 , … , X 20 } são extraídos do mesmo processo, mas...
Eu estou familiarizado com a validação cruzada "regular", mas agora quero fazer previsões de séries temporais enquanto estiver usando a validação cruzada com uma função de regressão linear simples. Escrevo um exemplo simples, para ajudar a esclarecer minhas duas perguntas: uma sobre a divisão trem...