Existem essencialmente dois métodos para obter o que você deseja, e você pode usá-los separadamente ou em conjunto:
Gordura saturada
Manteiga e outras gorduras saturadas (ou seja, gordura de bacon ou até gordura de frango) farão maravilhas para "ligar" os molhos ao frango. Entre outras razões, é em parte porque a gordura saturada é sólida à temperatura ambiente e ainda bastante viscosa a temperaturas moderadamente mais altas.
De fato, o tradicional "molho de asa" é invariavelmente uma combinação de molho quente e manteiga. A manteiga ajuda a cortar o tempero e também ajuda a manter o molho grudado na carne.
Calor seco
Eu uso essa técnica para costelas com muito mais frequência do que frango, mas a idéia aqui é transformar o molho em um esmalte, reduzindo-o.
Coloque o forno para assar e aplique uma fina camada de molho na carne; cubra-o completamente, mas não encoste. Agora coloque a carne em uma prateleira embaixo da grelha e espere até ver o molho começar a borbulhar (não deve demorar mais de 1 a 2 minutos se você tiver aplicado molho suficiente e o forno estiver quente o suficiente). Em seguida, retire-o do forno. Repita várias vezes até obter uma camada grossa e pegajosa de molho (geralmente cerca de 5 vezes para mim).
Observe que, se o molho for muito espesso (ou seja, um molho de churrasco comprado em uma loja), você realmente vai querer molhá-lo um pouco primeiro.
Para o frango, honestamente, prefiro jogar um pouco de manteiga, mas você pode usar qualquer técnica, desde que a carne não seja muito magra.