Estou aprendendo sobre regressão. Eu fiz algumas regressões transversais que são boas. Recentemente, fiz uma regressão simples de séries temporais. Então, eu tenho todos os vetores xy, contendo 1000 observações. Eu fiz uma simples regressão de ols no excel que achei que estava bem. No entanto, meu...
É sabido que uma combinação linear de 2 variáveis normais aleatórias também é uma variável normal aleatória. Existem famílias de distribuição não normais comuns (por exemplo, Weibull) que também compartilham essa propriedade? Parece haver muitos contra-exemplos. Por exemplo, uma combinação linear...
12 professores estão ensinando 600 alunos. As 12 coortes ensinadas por esses professores variam em tamanho de 40 a 90 alunos, e esperamos diferenças sistemáticas entre as coortes, já que os alunos de pós-graduação foram desproporcionalmente alocados a coortes particulares, e experiências anteriores...
Um dado de 6 lados é rolado iterativamente. Qual é o número esperado de jogadas necessárias para fazer uma soma maior ou igual a K? Antes da edição P(Sum>=1 in exactly 1 roll)=1 P(Sum>=2 in exactly 1 roll)=5/6 P(Sum>=2 in exactly 2 rolls)=1/6 P(Sum>=3 in exactly 1...
Estou estudando 'Introdução à aprendizagem estatística' de James, Witten, Hastie, Tibshirani. Na página 139 do livro, eles começaram introduzindo o Teorema de Bayes . não é constante matemática, mas denota a probabilidade anterior. Nada é estranho nesta equação. πpk( X) = P( Y= k |X= x ) = πkfk(...
Sabemos que se p∼Beta(α,β)p∼Beta(α,β)p \sim Beta(\alpha, \beta) , então E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β)E[lnp]=ψ(α)−ψ(α+β) \mathbb{E}[\ln p] = \psi(\alpha) - \psi(\alpha + \beta) onde ψ(.)ψ(.)\psi(.) É a função Digamma. Existe uma forma fácil para E[ln(1−p)]E[ln(1−p)] \mathbb{E}[\ln (1-p)]...
Apenas por diversão, quero traçar meu consumo mensal de energia doméstica ano após ano. No entanto, desejo incluir alguma referência à temperatura mensal, para que eu possa determinar se minha casa ou comportamento está melhorando, piorando ou mantendo-se estável em relação ao uso de kWh. Os dados...
Dado casos com câncer de pulmão e controles correspondentes (sem câncer de pulmão) (correspondência baseada em idade, sexo, etc.). Para tentar encontrar evidências entre o efeito do fumo no câncer de pulmão, usei o teste exato de Fisher na tabela de contingência. No entanto, isso não levou em...
Este artigo afirma que no CART, como uma divisão binária é realizada em uma única covariável em cada etapa, todas as divisões são ortogonais e, portanto, as interações entre covariáveis não são consideradas. No entanto, muitas referências muito sérias afirmam, pelo contrário, que a estrutura...
Eu tenho um conjunto de dados com variável contínua e uma variável de destino binário (0 e 1). Preciso discretizar as variáveis contínuas (para regressão logística) com relação à variável alvo e com a restrição de que a frequência de observação em cada intervalo seja equilibrada. Tentei...
Quero aprender (deduzir) os pesos dos atributos para a minha medida de dissimilaridade que posso usar para agrupar. Tenho alguns exemplos de pares de objetos que são "semelhantes" (devem estar no mesmo cluster), bem como alguns exemplos ( c i , d i ) de pares de objetos que "não são semelhantes...
Na Floresta Aleatória, cada árvore é cultivada em paralelo em uma amostra exclusiva dos dados. Como se espera que cada amostra do boostrap contenha cerca de 63% das observações exclusivas, isso deixa cerca de 37% das observações de fora, que podem ser usadas para testar a árvore. Agora, parece que...
Eu tenho alguns modelos preditivos cujo desempenho eu gostaria de testar novamente (ou seja, levar meu conjunto de dados, "rebobinar" para um ponto anterior no tempo e ver como o modelo teria um desempenho prospectivo). O problema é que alguns dos meus modelos foram criados através de um processo...
Eu tenho duas cadeias de Markov diferentes, cada uma com um estado de absorção e uma posição inicial conhecida. Quero determinar a probabilidade de que a cadeia 1 atinja um estado de absorção em menos etapas que a cadeia 2. Acho que posso calcular a probabilidade de atingir um estado de absorção...
Estou lidando com um problema relacionado à localização do gradiente da função de perda de entropia cruzada no parâmetro que:θθ\theta CE(θ)=−∑iyi∗log(y^i)CE(θ)=−∑iyi∗log(y^i)CE(\theta) = -\sum\nolimits_{i}{y_i*log({\hat{y}_{i}})} Onde, e é uma entrada de
No aprendizado por reforço, temos uma função de recompensa que informa ao agente o desempenho de suas ações e estados atuais. Em algumas configurações gerais, a função de recompensa é uma função de três variáveis: Estado atualSSS Ação atual no estado atualπ(s)=aπ(s)=a\pi(s) = a Próximo...
Questões: Qual é a diferença (ões) entre árvores de regressão reforçada (BRT) e modelos impulsionados generalizados (GBM)? Eles podem ser usados de forma intercambiável? Uma é uma forma específica da outra? Por que Ridgeway usou a frase "Generalized Boosted Regression Models" (GBM), para...
Minha pergunta é sobre o classificador de um vizinho mais próximo e é sobre uma afirmação feita no excelente livro The Elements of Statistical Learning, de Hastie, Tibshirani e Friedman. A declaração é (p. 465, seção 13.3): "Como ele usa apenas o ponto de treinamento mais próximo ao ponto de...
Digamos que alguém tenha executado cadeias MCMC paralelas em que cada cadeia sofreu queimadura. Deixe as cadeias resultantes serem indicadas por que é o comprimento de cada cadeia após queimar.x ( i ) 1 , … , x ( i ) NmmmNx( I )1, … , X( I )N para i = 1 , … , m ,x1(i),…,xN(i) for i=1,…,m,...
Como devo entender o anovaresultado ao comparar dois modelos? Exemplo: Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 1 9 54.032 2 7 4.632 2 49.4 37.329 0.0001844 *** A página de manual declara: "Computar tabelas de análise de variação (ou desvio) para um ou mais objetos de modelo ajustados". No...