Uma família de dois parâmetros de distribuições univariadas definida no intervalo . [ 0 , 1 ] [0,1]
Disclaimer: Eu não sou um estatístico, mas um engenheiro de software. A maior parte do meu conhecimento em estatística vem da auto-educação, portanto ainda tenho muitas lacunas na compreensão de conceitos que podem parecer triviais para outras pessoas aqui. Ficaria muito grato se as respostas...
Como posso calcular os parâmetros e para uma distribuição Beta, se eu souber a média e a variação que quero que a distribuição tenha? Exemplos de um comando R para fazer isso seriam mais
Estou pensando em construir um modelo de previsão de uma relação , onde e e . Portanto, a proporção estaria entre e .a ≤ b a > 0 b > 0 0 1a/ba/ba/ba≤ba≤ba \le ba>0a>0a > 0b>0b>0b > 0000111 Eu poderia usar regressão linear, embora isso não se limite naturalmente a 0..1. Não tenho...
Eu sei que a distribuição beta é conjugada ao binômio. Mas qual é o conjugado anterior ao beta?
Eu sou um estudante de graduação desenvolvendo um interesse por estatística. Gosto muito do material, mas às vezes tenho dificuldade em pensar em aplicações para a vida real. Especificamente, minha pergunta é sobre distribuições estatísticas comumente usadas (normal - beta-gama etc.). Acho que, em...
Sou mais programador do que estatístico, então espero que essa pergunta não seja muito ingênua. Isso acontece na execução de programas de amostragem em momentos aleatórios. Se eu coletar N = 10 amostras em tempo aleatório do estado do programa, eu poderia ver a função Foo sendo executada em, por...
Se e são dois vetores de unidades aleatórias independentes em (distribuídos uniformemente em uma esfera de unidades), qual é a distribuição do produto escalar (produto escalar) ?y R D x ⋅ yxx\mathbf{x}yy\mathbf{y}RDRD\mathbb{R}^Dx⋅yx⋅y\mathbf x \cdot \mathbf y Eu acho que conforme cresce a...
No livro de Jaynes "Teoria da Probabilidade: A Lógica da Ciência" , Jaynes tem um capítulo (Capítulo 18) intitulado "A distribuição e regra de sucessão", no qual ele introduz a idéia das distribuições , que esta passagem ajuda a ilustrar:A pUMApUMApA_pUMApUMApA_p [...] Para ver isso, imagine o...
Estou tentando fazer análise de séries temporais e sou novo nesse campo. Eu tenho contagem diária de um evento de 2006-2009 e quero ajustar um modelo de série temporal a ele. Aqui está o progresso que eu fiz: timeSeriesObj = ts(x,start=c(2006,1,1),frequency=365.25) plot.ts(timeSeriesObj) O...
Eu tenho alguns dados em [0,1] que gostaria de analisar com uma regressão beta. Obviamente, algo precisa ser feito para acomodar os valores 0,1. Não gosto de modificar dados para ajustar-se a um modelo. Também não acredito que a inflação zero e 1 seja uma boa ideia, porque acredito que, neste caso,...
Estou tentando produzir um modelo para o qual tenho uma variável de resposta que é uma proporção entre 0 e 1, isso inclui alguns 0s e 1s, mas também muitos valores no meio. Estou pensando em tentar uma regressão beta. O pacote que encontrei para R (betareg) permite apenas valores entre 0 e 1, mas...
A distribuição beta aparece em duas parametrizações (ou aqui ) f(x)∝xα(1−x)β(1)(1)f(x)∝xα(1−x)β f(x) \propto x^{\alpha} (1-x)^{\beta} \tag{1} ou aquele que parece ser usado com mais frequência f(x)∝xα−1(1−x)β−1(2)(2)f(x)∝xα−1(1−x)β−1 f(x) \propto x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \tag{2} Mas por...
A regressão beta (ou seja, GLM com distribuição beta e geralmente a função de link de logit) é frequentemente recomendada para lidar com a resposta, também conhecida como variável dependente, recebendo valores entre 0 e 1, como frações, proporções ou probabilidades: Regressão para um resultado...
Minha pergunta é: Qual é a relação matemática entre a distribuição Beta e os coeficientes do modelo de regressão logística ? Para ilustrar: a função logística (sigmóide) é dada por f(x)=11+exp(−x)f(x)=11+exp(−x)f(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)} e é usado para modelar probabilidades no modelo de...
Estou procurando informações preliminares não informativas para a distribuição beta para trabalhar com um processo binomial (acerto / acerto). No começo, pensei em usar α=1,β=1α=1,β=1\alpha=1, \beta=1 que gera um PDF uniforme ou Jeffrey antes de α=0.5,β=0.5α=0.5,β=0.5\alpha=0.5, \beta=0.5 . Mas, na...
Eu tenho alguns dados que são delimitados entre 0 e 1. Eu usei o betaregpacote em R para ajustar um modelo de regressão com os dados delimitados como a variável dependente. Minha pergunta é: como interpretar os coeficientes da
Estou experimentando o algoritmo da máquina de aumento de gradiente através do caretpacote em R. Usando um pequeno conjunto de dados de admissões de faculdade, executei o seguinte código: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
Segundo a Wikipedia, a distribuição de probabilidade beta tem dois parâmetros de forma:αα\alpha eββ\beta . Quando ligo scipy.stats.beta.fit(x)para Python, onde xhá um monte de números no intervalo , quatro valores são retornados. Isso me parece estranho.[0,1][0,1][0,1] Após pesquisar no Google,...
Suponha que você defina: X∼Beta(α,β)X∼Beta(α,β)X\sim\mbox{Beta}(\alpha,\beta) Y∼Φ−1(X)Y∼Φ−1(X)Y\sim \Phi^{-1}(X) onde é o inverso do CDF da distribuição normal padrão .Φ−1Φ−1\Phi^{-1} Minha pergunta é: Existe uma distribuição simples que segue ou que pode se aproximar de ? YYYYYY Y ct p ct = 1...
Como eu tenho certeza que todos aqui já sabem, o PDF da distribuição Beta é fornecido porX∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Eu tenho procurado em todo o lugar por uma explicação das origens dessa fórmula, mas não...