Seja um espaço de probabilidade, dada uma variável aleatória e um -algebra podemos construir uma nova variável aleatória , que é a expectativa condicional.(Ω,F,μ)(Ω,F,μ)(\Omega,\mathscr{F},\mu)ξ:Ω→Rξ:Ω→R\xi:\Omega \to \mathbb{R}σσ\sigmaG⊆FG⊆F\mathscr{G}\subseteq...