Uma expectativa condicional é a expectativa de uma variável aleatória, dada informação sobre outra variável ou variáveis (principalmente, especificando seu valor).
Qual é o significado exato da notação subscrita em expectativas condicionais na estrutura da teoria da medida? Esses subscritos não aparecem na definição de expectativa condicional, mas podemos ver, por exemplo, nesta página da wikipedia . (Observe que nem sempre foi o caso, a mesma página há...
Recentemente me deparei com essa identidade: E[E(Y|X,Z)|X]=E[Y|X]E[E(Y|X,Z)|X]=E[Y|X]E \left[ E \left(Y|X,Z \right) |X \right] =E \left[Y | X \right] Obviamente, eu estou familiarizado com a versão mais simples dessa regra, a saber, que mas não consegui encontrar justificativa para sua...
Seja um espaço de probabilidade, dada uma variável aleatória e um -algebra podemos construir uma nova variável aleatória , que é a expectativa condicional.(Ω,F,μ)(Ω,F,μ)(\Omega,\mathscr{F},\mu)ξ:Ω→Rξ:Ω→R\xi:\Omega \to \mathbb{R}σσ\sigmaG⊆FG⊆F\mathscr{G}\subseteq...
Eu tenho um problema com a prova de E(Y|X)∈argming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X)∈argming(X)E[(Y−g(X))2]E(Y|X) \in \arg \min_{g(X)} E\Big[\big(Y - g(X)\big)^2\Big] que muito provavelmente revelam um mal-entendido mais profundo de expectativas e expectativas condicionais. A prova que eu conheço é a...
Geralmente, qual é a diferença entre e ?E(X|Y)E(X|Y)E(X|Y)E(X|Y=y)E(X|Y=y)E(X|Y=y) Ex é função de e último é função de ? É tão confuso
Sinto-me um pouco desconfortável com a maneira como lidei mentalmente com o paradoxo de Borel e outros "paradoxos" associados que lidam com probabilidade condicional. Para aqueles que estão lendo isso que não estão familiarizados com isso, consulte este link . Minha resposta mental até esse momento...
Seja denotado a mediana e denotado a média, de uma amostra aleatória de tamanho de uma distribuição que é . Como posso calcular ?Y YYˉ XX¯\bar{X} n = 2 k + 1 n=2k+1n=2k+1N ( μ , σ 2 ) N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E ( Y | ˉ X = ˉ x )E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Intuitivamente, devido à suposição de...
Suponha que XXX e YYY tenham um segundo momento finito. No espaço de Hilbert de variáveis aleatórias com segundo momento finito (com produto interno de T1,T2T1,T2T_1,T_2 definido por E(T1T2)E(T1T2)E(T_1T_2) , ||T||2=E(T2)||T||2=E(T2)||T||^2=E(T^2) ), pode-se interpretar E(Y|X)E(Y|X)E(Y|X) como a...
Questão Se forem IID, calcule , onde .X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X1,⋯,Xn∼N(μ,1)X_1,\cdots,X_n \sim \mathcal{N}(\mu, 1)E(X1∣T)E(X1∣T)\mathbb{E}\left( X_1 \mid T \right)T=∑iXiT=∑iXiT = \sum_i X_i Tentativa : Verifique se o abaixo está correto. Digamos, tomamos a soma dessas expectativas condicionais de...
For a random variable X∼Exp(λ)X∼Exp(λ)X\sim \text{Exp}(\lambda) (E[X]=1λE[X]=1λ\mathbb{E}[X] = \frac{1}{\lambda}) I feel intuitively that E[X|X>x]E[X|X>x]\mathbb{E}[X|X > x] should equal x+E[X]x+E[X]x + \mathbb{E}[X] since by the memoryless property the distribution of X|X>xX|X>xX|X > x...
Queria entender melhor o teste exato de Fisher, então inventei o seguinte exemplo de brinquedo, em que f e m correspondem a homens e mulheres e n e y correspondem a "consumo de refrigerante" como este: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Obviamente, isso é uma simplificação drástica, mas eu não...
Estou tendo problemas para resolver o seguinte. Você compra cartas de um baralho padrão de 52 cartas sem ser substituído até obter um ás. Você tira do que resta até obter um 2. Você continua com 3. Qual é o número esperado em que você estará depois que o baralho inteiro acabar? Era natural...
O mgcvpacote para Rpossui duas funções para ajustar as interações do produto tensorial: te()e ti(). Entendo a divisão básica do trabalho entre os dois (ajustando uma interação não linear versus decompondo essa interação em efeitos principais e uma interação). O que não entendo é o porquê te(x1,...
Deixe- são observações distintas (sem vínculos). Deixe- X * 1 , . . . , X ∗ n denota uma amostra de bootstrap (uma amostra do CDF empírico) e deixa ˉ X ∗ n = 1X1,...,XnX1,...,XnX_{1},...,X_{n}X∗1,...,X∗nX1∗,...,Xn∗X_{1}^{*},...,X_{n}^{*} . EncontreE( ˉ X ∗ n )eVar( ˉ X ∗ n...
Seja e X variáveis aleatórias. E ( Y | X ) representa a média condicional de Y dado X . Dizemos que Y não está causalmente relacionado a X se E ( Y | X ) não depende de X , o que implica que é igual a E ( Y ) . Agora, vamos prosseguir com essa definição de causalidade por um segundo. Pela lei das...
Eu tenho duas variáveis normalmente distribuídas e com zero médio e matriz de covariância . Estou interessado em tentar calcular o valor de em termos das entradas de .X 2 Σ E [ X 2 1 X 2 2 ] ΣX1X1X_1X2X2X_2ΣΣ\SigmaE[X21X22]E[X12X22]E[X_1^2 X_2^2]ΣΣ\Sigma Usei a lei da probabilidade total para...
Considere 3 amostras de iid retiradas da distribuição uniforme , onde θ é o parâmetro. Eu quero encontrar E [ X ( 2 ) | X ( 1 ) , X ( 3 ) ] onde X ( i ) é a estatística da ordem i .u(θ,2θ)u(θ,2θ)u(\theta, 2\theta)θθ\thetaE[X(2)|X(1),X(3)]E[X(2)|X(1),X(3)] \mathbb{E}\left[X_{(2)}| X_{(1)},...
De acordo com a Lei da variância total, Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))Var(X)=E(Var(X∣Y))+Var(E(X∣Y))\operatorname{Var}(X)=\operatorname{E}(\operatorname{Var}(X\mid Y)) + \operatorname{Var}(\operatorname{E}(X\mid Y)) Ao tentar provar isso,
Eu estava lendo esta pergunta e pensei em simular a quantidade necessária. O problema é o seguinte: Se e são normais normais, o que é ? Então, eu quero simular . (para um valor escolhido de )B E ( A 2 | A + B ) E ( A 2 | A + B ) A + BUMAAABBBE( A2| A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E( A2|...
Cito (ênfase minha) da definição da Wikipedia : A proposição na teoria da probabilidade conhecida como lei da expectativa total, ..., afirma que se X é uma variável aleatória integrável (isto é, uma variável aleatória que satisfaz E (| X |) <∞) e Y é qualquer variável aleatória, não...