Uma regra para calcular uma estimativa de uma determinada quantidade com base nos dados observados [Wikipedia].
Estou realmente surpreso que ninguém parece ter perguntado isso já ... Ao discutir estimadores, dois termos freqüentemente usados são "consistentes" e "imparciais". Minha pergunta é simples: qual é a diferença? As definições técnicas precisas desses termos são bastante complicadas e é difícil...
É óbvio muitas vezes por que alguém prefere um estimador imparcial. Mas, existem circunstâncias em que podemos realmente preferir um estimador tendencioso a um
A summary.rqfunção da vinheta quantreg fornece diversas opções para estimativas de erro padrão dos coeficientes de regressão quantílica. Quais são os cenários especiais em que cada um deles se torna ideal / desejável? "rank", que produz intervalos de confiança para os parâmetros estimados,...
Como se pode calcular intervalos de confiança para valores-p e como o oposto da estimativa de intervalo é a estimativa pontual: O valor-p é uma estimativa
Aprendi que uma estatística é um atributo que você pode obter de amostras. Pegando muitas amostras do mesmo tamanho, calculando esse atributo para todas elas e plotando o pdf, obtemos a distribuição do atributo correspondente ou a distribuição das estatísticas correspondentes. Também ouvi dizer...
Estou usando o sinal de intercalação para executar uma floresta aleatória validada cruzada em um conjunto de dados. A variável Y é um fator. Não há NaN, Inf ou NA no meu conjunto de dados. No entanto, ao executar a floresta aleatória, recebo Error in randomForest.default(m, y, ...) : NA/NaN/Inf...
Houve alguma confusão na minha cabeça sobre dois tipos de estimadores do valor populacional do coeficiente de correlação de Pearson. A. Fisher (1915) mostrou que para a população normal bivariada, o empírico é um estimador negativamente tendencioso de ρ , embora o viés possa ser de uma quantidade...
Qual é a propriedade oracle de um estimador? Para quais objetivos de modelagem é relevante a propriedade do oráculo (preditivo, explicativo, ...)? As explicações teoricamente rigorosas e (especialmente) intuitivas são
Qual é a relação entre estimador e
EDIT: Como esta pergunta foi inflada, um resumo: encontrando diferentes conjuntos de dados significativos e interpretáveis com as mesmas estatísticas mistas (média, mediana, faixa intermediária e suas dispersões associadas e regressão). O quarteto de Anscombe (consulte Objetivo da visualização...
Eu queria saber se alguém sabe ou se existe um aplicativo nas estatísticas em que é necessária uma consistência forte de um estimador em vez de uma consistência fraca. Ou seja, uma consistência forte é essencial para o aplicativo e o aplicativo não funcionaria com consistência...
Contexto O gaussiano multivariado aparece frequentemente no Machine Learning e os seguintes resultados são usados em muitos livros e cursos de ML sem as derivações. Dados os dados na forma de uma matriz de dimensões , se assumirmos que os dados seguem uma distribuição gaussiana variável...
Fiz essa pergunta outro dia e nunca a havia considerado antes. Minha intuição vem das vantagens de cada estimador. A probabilidade máxima é de preferência quando estamos confiantes no processo de geração de dados porque, diferentemente do método dos momentos, ele utiliza o conhecimento de toda a...
Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste...
Suponha que X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} são suas variáveis aleatórias que seguem a distribuição de Poisson com média λλ \lambda . Como posso provar que não existe um estimador imparcial da quantidade ?1λ1λ \dfrac{1}{\lambda}
Cada um implica o outro? Se não, um implica o outro? Porque porque não? Esse problema surgiu em resposta a um comentário em uma resposta que eu publiquei aqui . Embora a busca no Google pelos termos relevantes não tenha produzido algo que pareça particularmente útil, notei uma resposta na troca...
Estou tentando entender por que o OLS fornece um estimador tendencioso de um processo AR (1). Considere Nesse modelo, a exogeneidade estrita é violada, ou seja, e estão correlacionados, mas e não são correlacionados. Mas se isso for verdade, por que a derivação simples a seguir não se...
Quero estimar a média de uma função f, ou seja, onde e são variáveis aleatórias independentes. Eu tenho amostras de f, mas não de identificação: existem amostras de para e para cada há amostras de :EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots...
Como exemplo, muitas vezes eu encontro estudantes que sabem que a observada é um estimador tendencioso da População R 2 . Então, ao escrever seus relatórios, eles dizem coisas como:R2R2R^2R2R2R^2 "I calculado Observado e ajustado R 2 , e elas foram bastante semelhantes, sugerindo que apenas uma...
Já ouvi o termo estimador consistente "root-n" ser usado muitas vezes. Dos recursos pelos quais fui instruído, pensei que um estimador consistente "raiz-n" significava que: o estimador converge para o valor verdadeiro (daí a palavra "consistente") o estimador converge a uma taxa de1 /...