Aparentemente, é o caso em que se Xi∼N(0,1)Xi∼N(0,1)X_i \sim N(0,1) , então X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X1X2+X3X4∼Laplace(0,1)X_1 X_2 + X_3 X_4 \sim \mathrm{Laplace(0,1)} Já vi artigos sobre formas quadráticas arbitrárias, que sempre resultam em horríveis expressões qui-quadrado não centrais. O...
Estou tentando executar uma regressão de laço, que tem a seguinte forma: Minimizar em( Y - X w ) ′ ( Y - X w ) + λwww(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y−Xw)′(Y−Xw)+λ|w|1(Y - Xw)'(Y - Xw) + \lambda \;|w|_1 Dado a , fui aconselhado a encontrar o ideal com a ajuda da programação quadrática, que assume a seguinte...
Vamos xx\mathbf{x} ser um vector aleatório tirado a partir de PPP . Considere uma amostra {xi}ni=1∼i.i.d.P{xi}i=1n∼i.i.d.P\{ \mathbf{x}_i \}_{i=1}^n \stackrel{i.i.d.}{\sim} P . Definir x¯n:=1n∑ni=1xix¯n:=1n∑i=1nxi\bar{\mathbf{x}}_n := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{x}_i, e C...
Ao adicionar um preditor numérico com preditores categóricos e suas interações, geralmente é considerado necessário centralizar as variáveis em 0 antes. O raciocínio é que os efeitos principais são difíceis de interpretar, pois são avaliados com o preditor numérico em 0. Minha pergunta agora é...
O teorema a seguir vem da 7ª edição da " Introdução à estatística matemática ", de Hogg, Craig e Mckean, e trata da condição necessária e suficiente para a independência de duas formas quadráticas de variáveis normais. Este é um extrato bastante longo, mas o que eu gostaria de receber ajuda é...