Sei que executar o ajuste de hiperparâmetros fora da validação cruzada pode levar a estimativas enviesadas de validade externa, porque o conjunto de dados que você usa para medir o desempenho é o mesmo usado para ajustar os recursos. O que eu quero saber é o quão ruim é esse problema . Eu posso...
Li a partir daí que o erro padrão da variação da amostra é SEs2= 2 σ4N- 1------√SEs2=2σ4N-1SE_{s^2} = \sqrt{\frac{2 \sigma^4}{N-1}} Qual é o erro padrão do desvio padrão da amostra? Eu ficaria tentado a adivinhar e dizer que mas não tenho certeza.SEs= SEs2----√SEs=SEs2SE_{s} =...
Estou lendo o capítulo da troca de viés e variação de Os elementos do aprendizado estatístico e tenho dúvidas na fórmula da página 29. Deixe os dados surgirem de um modelo tal que onde é aleatório número com valor esperado e variância . Seja o valor esperado do erro do modelo onde é a previsão...
Fiz essa pergunta em uma entrevista. Digamos que temos uma matriz de correlação da forma ⎡⎣⎢10,60,80,61γ0,8γ1⎤⎦⎥[10,60,80,61γ0,8γ1]\begin{bmatrix}1&0.6&0.8\\0.6&1&\gamma\\0.8&\gamma&1\end{bmatrix} Me pediram para encontrar o valor da gama, dada essa matriz de correlação. Eu pensei que poderia...
Estou executando um pequeno experimento com regressão LASSO em R para testar se é capaz de encontrar um par preditor perfeito. O par é definido assim: f1 + f2 = resultado O resultado aqui é um vetor predeterminado chamado 'idade'. F1 e f2 são criados pegando metade do vetor de idade e configurando...
Eu tenho trabalhado com alguns dados que têm alguns problemas com medições repetidas. Ao fazer isso, notei um comportamento muito diferente entre lme()e lmer()usando meus dados de teste e quero saber o porquê. O conjunto de dados falsos que criei possui medidas de altura e peso para 10 indivíduos,...
Eu estou tentando escrever um programa em R que simula números pseudo-aleatórios de uma distribuição com a função de distribuição cumulativa: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq...
Eu tenho um vetor de valores que gostaria de relatar a média nas janelas ao longo de um slide menor. Por exemplo, para um vetor dos seguintes valores: 4, 5, 7, 3, 9, 8 Um tamanho de janela de 3 e um slide de 2 faria o seguinte: (4+5+7)/3 = 5.33 (7+3+9)/3 = 6.33 (9+8)/3 = 5.67 E retorne um...
Em 1999, Beyer et al. perguntou: Quando o "vizinho mais próximo" é significativo? Existem maneiras melhores de analisar e visualizar o efeito da planicidade da distância na pesquisa de NN desde 1999? O conjunto de dados [dado] fornece respostas significativas para o problema 1-NN? O problema...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 8 meses . Como encaixo um modelo linear com erros...
Alguém poderia me dar um exemplo de como usar a filtragem DLM Kalman no R em uma série temporal. Digamos que eu tenho esses valores (valores trimestrais com sazonalidade anual); como você usaria o DLM para prever os próximos valores? E, BTW, tenho dados históricos suficientes (qual é o mínimo)? 89...
Enquanto participava de conferências, houve um esforço dos defensores das estatísticas bayesianas para avaliar os resultados dos experimentos. É considerado mais sensível, apropriado e seletivo em relação a descobertas genuínas (menos falsos positivos) do que as estatísticas freqüentes. Eu...
Qual é o limite para o número de variáveis independentes que podemos inserir em uma equação de regressão múltipla? Eu tenho 10 preditores que gostaria de examinar em termos de sua contribuição relativa à variável resultado. Devo usar uma correção bonferroni para ajustar para várias...
Estou tentando ajustar uma linha + curva exponencial para alguns dados. Para começar, tentei fazer isso em alguns dados artificiais. A função é: y=a+b⋅r(x−m)+c⋅xy=a+b⋅r(x−m)+c⋅xy=a+b\cdot r^{(x-m)}+c\cdot x É efetivamente uma curva exponencial com uma seção linear, bem como um parâmetro de...
Acabei de encontrar a função "Ajuste robusto de modelos lineares" rlm() na MASSbiblioteca . Gostaria de saber a diferença entre esta função e a função de regressão linear padrão lm(),. Alguém poderia me dar uma breve
Estou tentando usar lmedo nlmepacote para replicar resultados de aovANOVAs de medidas repetidas. Eu fiz isso para um experimento de medidas repetidas de fator único e para um experimento de dois fatores com um fator entre sujeitos e um fator dentro dos sujeitos, mas estou tendo problemas para fazer...
Gostaria de saber se alguém sabe como executar um modelo de mediação múltipla em R. Sei que o pacote de mediação permite vários modelos de mediação simples, mas quero executar um modelo que avalie vários modelos de mediação simultaneamente. Estou supondo que posso fazer isso em uma estrutura SEM...
(ignore o código R, se necessário, pois minha pergunta principal é independente do idioma) Se eu quiser olhar para a variabilidade de uma estatística simples (ex: média), sei que posso fazê-lo via teoria como: x = rnorm(50) # Estimate standard error from theory summary(lm(x~1)) # same...
Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Gostaria de saber se é possível executar no R um agrupamento de dados com...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado no ano passado . É possível descartar níveis que não são...