Aparentemente, o coeficiente de correlação de Pearson é paramétrico e o rho de Spearman não é paramétrico. Estou tendo problemas para entender isso. Pelo que entendi, Pearson é calculado como e Spearman é calculado da mesma maneira, exceto que substituímos todos os valores por suas...
Eu tenho um gráfico de valores residuais de um modelo linear em função dos valores ajustados, onde a heterocedasticidade é muito clara. No entanto, não tenho certeza de como devo proceder agora, porque, tanto quanto eu entendo essa heterocedasticidade, torna meu modelo linear inválido. (Isso está...
Este post está relacionado a um evento que muda rapidamente. Me deparei com uma pergunta de 2012 que teve uma discussão muito boa sobre Julia como uma alternativa ao R / Python para vários tipos de trabalho estatístico. Aqui está a pergunta original de 2012 sobre a promessa...
O CrossValidated tem várias perguntas sobre quando e como aplicar a correção de viés de evento raro por King e Zeng (2001) . Estou procurando algo diferente: uma demonstração mínima baseada em simulação de que o viés existe. Em particular, o rei e o estado de Zeng "... em dados de eventos...
Estou construindo um modelo de VAR para prever o preço de um ativo e gostaria de saber se meu método é estatisticamente correto, se os testes que incluí são relevantes e se são necessários mais para garantir uma previsão confiável com base em minhas variáveis de entrada. Abaixo está o meu...
Portanto, em uma distribuição normal, temos dois parâmetros: média e variância . No livro Reconhecimento de Padrões e Aprendizado de Máquina , aparece subitamente um hiperparâmetro nos termos de regularização da função de erro.μμ\muσ2σ2\sigma^2λλ\lambda O que são hiperparâmetros? Por que eles são...
O stump de decisão é uma árvore de decisão com apenas uma divisão. Também pode ser escrito como uma função por partes. Por exemplo, suponha que é um vetor e é o primeiro componente de , na configuração de regressão, algum coto de decisão pode serx 1
Eu tenho um conjunto de dados de 140000 exemplos e 30 recursos para os quais estou treinando vários classificadores para uma classificação binária (SVM, Regressão Logística, Floresta Aleatória etc.) Em muitos casos, o ajuste de hiperparâmetros em todo o conjunto de dados usando a pesquisa em grade...
Eu ouvi a noção de que Jaynes afirma que os freqüentadores operam com um "prévio implícito". O que são ou são esses antecedentes implícitos? Isso significa que os modelos freqüentadores são todos casos especiais de modelos bayesianos à espera de serem
Eu gostaria de testar a hipótese de que duas amostras são retiradas da mesma população, sem fazer nenhuma suposição sobre a distribuição das amostras ou da população. Como devo fazer isso? Da Wikipedia, minha impressão é que o teste U de Mann Whitney deve ser adequado, mas não parece funcionar...
Meu entendimento é que, ao usar uma abordagem bayesiana para estimar valores de parâmetros: A distribuição posterior é a combinação da distribuição anterior e da distribuição de probabilidade. Simulamos isso gerando uma amostra da distribuição posterior (por exemplo, usando um algoritmo...
Estou usando a regressão de cume em dados altamente multicolineares. Usando o OLS, obtenho grandes erros padrão nos coeficientes devido à multicolinearidade. Eu sei que a regressão de cume é uma maneira de lidar com esse problema, mas em todas as implementações de regressão de cume que eu observei,...
Sou o autor do pacote ez para R e estou trabalhando em uma atualização para incluir o cálculo automático das taxas de verossimilhança (LRs) na saída de ANOVAs. A idéia é fornecer uma LR para cada efeito que seja análogo ao teste desse efeito que a ANOVA alcança. Por exemplo, a LR para efeito...
O poder de uma regressão logística e de um teste t é equivalente? Nesse caso, eles devem ser "equivalentes à densidade de dados", pelo que quero dizer que o mesmo número de observações subjacentes produz o mesmo poder, dado um alfa fixo de 0,05. Considere dois casos: [Teste t paramétrico]: são...
Olá, tenho dois problemas que parecem candidatos naturais a modelos multiníveis / mistos, que nunca usei. O mais simples, e que espero tentar como introdução, é o seguinte: Os dados se parecem com muitas linhas do formulário x y innergroup outergroup onde x é uma covariável numérica na qual...
Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Considere o seguinte gráfico: x <- 1:100 y1 <- rnorm(100) y2 <-...
Eu uso R. Todo dia. Penso em termos de data.frames, a família de funções apply (), programação orientada a objetos, vetorização e geoms / estética ggplot2. Comecei a trabalhar para uma organização que usa principalmente o SAS. Sei que há um livro sobre o aprendizado de usuários do R para SAS , mas...
Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Eu gostaria de usar R para traçar algo como isto: Parece possível, mas...
Vamos dar o seguinte exemplo: set.seed(342) x1 <- runif(100) x2 <- runif(100) y <- x1+x2 + 2*x1*x2 + rnorm(100) fit <- lm(y~x1*x2) Isso cria um modelo de y com base em x1 e x2, usando uma regressão OLS. Se quisermos prever y para um dado x_vec, podemos simplesmente usar a fórmula que...
Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Você poderia recomendar um pacote de análise conjunta fácil de usar ou...