Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado no ano passado . Eu gostaria de fazer um mapa de calor...
Eu tenho 10 anos de dados de retornos diários para 28 moedas diferentes. Desejo extrair o primeiro componente principal, mas, em vez de operar o PCA nos 10 anos completos, quero aplicar uma janela de 2 anos, porque os comportamentos das moedas evoluem e, portanto, desejo refletir isso. No entanto,...
Se você tiver uma matriz com n linhas e m colunas, poderá usar o SVD ou outros métodos para calcular uma aproximação de baixa classificação da matriz especificada. No entanto, a aproximação de classificação baixa ainda terá n linhas e m colunas. Como as aproximações de classificação baixa podem...
Suponha que X, YX,YX,Y são variáveis aleatórias contínuas com segundos momentos finitos. A versão populacional do coeficiente de correlação de Spearman pode ser definida como o coeficiente produto-momento de Pearson ρ das integrais de probabilidade transforma e , onde são os de e , ou...
Estou usando R e tenho analisado meus dados com GLM com link Binomial. Quero saber qual é o significado da interceptação na tabela de saída. A interceptação para um dos meus modelos é significativamente diferente, mas a variável não é. O que isto significa? Qual é a interceptação? Não sei se...
A Wikipedia e a vinheta do pacote sanduíche R fornecem boas informações sobre as suposições que suportam erros padrão do coeficiente de OLS e os antecedentes matemáticos dos estimadores sanduíche. Ainda não estou claro como o problema da heterocedasticidade dos resíduos é tratado, provavelmente...
Alguém pode provar a seguinte conexão entre a métrica de informações de Fisher e a entropia relativa (ou divergência de KL) de maneira rigorosa e puramente matemática? D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(∥da∥3)D(p(⋅,a+da)∥p(⋅,a))=12gi,jdaidaj+(O(‖da‖3)D( p(\cdot , a+da) \parallel p(\cdot,a) )...
Eu quero implementar o algoritmo EM manualmente e depois compará-lo com os resultados normalmixEMdo mixtoolspacote. Claro, eu ficaria feliz se os dois tivessem os mesmos resultados. A referência principal é Geoffrey McLachlan (2000), Modelos de Mistura Finita . Eu tenho uma densidade de mistura de...
O caretpacote R é validado cruzadamente sobre alphae lambdapara o glmnetmodelo? Executando esse código, eGrid <- expand.grid(.alpha = (1:10) * 0.1, .lambda = (1:10) * 0.1) Control <- trainControl(method = "repeatedcv",repeats = 3,verboseIter =TRUE) netFit <- train(x =train_features, y...
Como posso amostrar a partir de uma distribuição de mistura e, em particular, uma mistura de distribuições normais R? Por exemplo, se eu quisesse provar de: 0,3× N( 0 , 1 )+0,5×N( 10 , 1 )+0,2× N( 3 , .1 )0,3×N(0 0,1)+0,5×N(10,1)+0,2×N(3,.1) 0.3\!\times\mathcal{N}(0,1)\; +...
Estou aprendendo R e tenho experimentado análises de variância. Eu tenho executado ambos kruskal.test(depVar ~ indepVar, data=df) e anova(lm(depVar ~ indepVar, data=dF)) Existe uma diferença prática entre esses dois testes? Meu entendimento é que ambos avaliam a hipótese nula de que as...
Oi, eu estou tentando encontrar o equivalente não paramétrico de uma ANOVA bidirecional (design 3x4) que é capaz de incluir interações. De minhas leituras em Zar 1984, "Análise Bioestatística", isso é possível usando um método apresentado por Scheirer, Ray e Hare (1976), no entanto, de acordo com...
Para esse modelo de regressão linear univariada, determinado conjunto de dadosyi=β0+β1xi+ϵiyi=β0+β1xi+ϵiy_i = \beta_0 + \beta_1x_i+\epsilon_iD={(x1,y1),...,(xn,yn)}D={(x1,y1),...,(xn,yn)}D=\{(x_1,y_1),...,(x_n,y_n)\} , as estimativas dos coeficientes são β 1 = Σ i x i y i - n ˉ x ˉ y β 0= ˉ y -...
Considere observações censuradas à direita, com eventos às vezes . O número de indivíduos suscetíveis no momento é e o número de eventos no momento é .t1,t2,…t1,t2,…t_1, t_2, \dotsiiininin_iiiididid_i O Kaplan-Meier ou estimador de produto surge naturalmente como um MLE quando a função de...
Estou lutando para entender a derivação do erro de previsão esperado abaixo (ESL), especialmente na derivação de 2.11 e 2.12 (condicionamento, o passo em direção ao mínimo pontual). Quaisquer ponteiros ou links muito apreciados. Abaixo, estou relatando o trecho da ESL pág. 18. As duas primeiras...
Eu tenho um conjunto de dados composto por 5 recursos: A, B, C, D, E. Eles são todos valores numéricos. Em vez de fazer um cluster baseado em densidade, o que eu quero fazer é agrupar os dados de maneira semelhante a uma árvore de decisão. A abordagem que quero dizer é algo como isto: O algoritmo...
Deixe um modelo de regressão linear obtido pela função R lm gostaria de saber se é possível obter pelo comando Erro Quadrático Médio. Eu tive a seguinte saída de um exemplo > lm <- lm(MuscleMAss~Age,data) > sm<-summary(lm) > sm Call: lm(formula = MuscleMAss ~ Age, data =...
Em R, quando eu tenho um modelo linear (generalizada) ( lm, glm, gls, glmm, ...), como posso testar o coeficiente (inclinação de regressão) contra qualquer outro valor diferente de 0? No resumo do modelo, os resultados do teste t do coeficiente são relatados automaticamente, mas apenas para...
Estou interessado em entender melhor o método delta para aproximar os erros padrão dos efeitos marginais médios de um modelo de regressão que inclui um termo de interação. Analisei questões relacionadas no método delta, mas nenhuma forneceu exatamente o que estou procurando. Considere os seguintes...
Embora esses dois termos onipresentes sejam freqüentemente usados como sinônimos, às vezes parece haver uma distinção. Existe realmente uma diferença, ou eles são exatamente