Pelo que entendi, só podemos criar uma função de regressão que esteja dentro do intervalo dos dados de treinamento. Por exemplo (apenas um dos painéis é necessário): Como eu previa o futuro usando um regressor KNN? Novamente, parece aproximar apenas uma função que fica dentro do intervalo dos...
Eu tenho uma pergunta sobre uma regressão binomial negativa: Suponha que você tenha os seguintes comandos: require(MASS) attach(cars) mod.NB<-glm.nb(dist~speed) summary(mod.NB) detach(cars) (Observe que carros é um conjunto de dados disponível em R e eu realmente não me importo se esse...
Eu estou querendo saber como interpretar os erros padrão do coeficiente de uma regressão ao usar a função de exibição em R. Por exemplo, na seguinte saída: lm(formula = y ~ x1 + x2, data = sub.pyth) coef.est coef.se (Intercept) 1.32 0.39 x1 0.51 0.05 x2 0.81 0.02 n = 40, k = 3 residual sd =...
Estou muito confuso sobre se é legítimo incluir uma variável dependente defasada em um modelo de regressão. Basicamente, acho que se esse modelo se concentrar no relacionamento entre a mudança em Y e outras variáveis independentes, a adição de uma variável dependente defasada no lado direito pode...
Eu sou novo no Machine Learning e estou tentando aprender sozinho. Recentemente, eu estava lendo algumas notas de aula e tinha uma pergunta básica. O slide 13 diz que "a estimativa de mínimos quadrados é igual à estimativa de máxima verossimilhança em um modelo gaussiano". Parece que é algo...
Eu sei que a regressão linear pode ser pensada como "a linha que está verticalmente mais próxima de todos os pontos" : Mas há outra maneira de vê-lo, visualizando o espaço da coluna, como "a projeção no espaço estendido pelas colunas da matriz do coeficiente" : Minha pergunta é: nessas duas...
Embora eu tenha lido este post, ainda não tenho idéia de como aplicar isso aos meus próprios dados e espero que alguém possa me ajudar. Eu tenho os seguintes dados: y <- c(11.622967, 12.006081, 11.760928, 12.246830, 12.052126, 12.346154, 12.039262, 12.362163, 12.009269, 11.260743, 10.950483,...
Para a regressão do laço suponha que a melhor solução (erro mínimo de teste, por exemplo) selecione k recursos, para que \ hat {\ beta} ^ {lasso} = \ left (\ hat {\ beta} _1 ^ {lasso}, \ hat {\ beta} _2 ^ {lasso}, ..., \ hat {\ beta} _k ^ {laço}, 0, ... 0 \ direita)
Já houve uma excelente discussão sobre como as máquinas de vetores de suporte lidam com a classificação, mas estou muito confuso sobre como as máquinas de vetores de suporte se generalizam para regressão. Alguém se importar de me esclarecer?
Estou tentando executar uma regressão múltipla em R. No entanto, minha variável dependente tem o seguinte gráfico: Aqui está uma matriz de dispersão com todas as minhas variáveis ( WARé a variável dependente): Eu sei que preciso executar uma transformação nessa variável (e possivelmente nas...
Eu tenho um modelo de regressão logística treinado que estou aplicando a um conjunto de dados de teste. A variável dependente é binária (booleana). Para cada amostra no conjunto de dados de teste, aplico o modelo de regressão logística para gerar uma% de probabilidade de que a variável dependente...
Gostaria de saber se existe algum algoritmo que possa fazer classificação e regressão ao mesmo tempo. Por exemplo, eu gostaria de deixar o algoritmo aprender um classificador e, ao mesmo tempo, em cada rótulo, ele também aprende um alvo contínuo. Assim, para cada exemplo de treinamento, ele possui...
Minha variável dependente mostrada abaixo não se encaixa em nenhuma distribuição de estoque que eu conheça. A regressão linear produz resíduos não-normais, inclinados à direita, que se relacionam com o Y previsto de uma maneira estranha (2º gráfico). Alguma sugestão para transformações ou outras...
Todos os exemplos de SVMs estão relacionados à classificação. Não entendo como um SVM para regressão (regressor de vetor de suporte) pode ser usado na regressão. Pelo meu entendimento, um SVM maximiza a margem entre duas classes para encontrar o hiperplano ideal. Como isso possivelmente...
Estou tentando ajustar dados com um GLM (regressão de Poisson) em R. Quando plotei os resíduos versus os valores ajustados, o gráfico criou múltiplas "linhas" (quase lineares com uma ligeira curva côncava). O que isto significa? library(faraway) modl <- glm(doctorco ~ sex + age + agesq + income...
Eu me tornei um niilista quando se trata de classificações de importância variável (no contexto de modelos multivariados de todos os tipos). Frequentemente, no decorrer do meu trabalho, me pedem para ajudar outra equipe a produzir uma classificação de importância variável ou produzir uma...
Tenho várias perguntas sobre a penalidade de cordilheira no contexto de mínimos quadrados: βr i dge= ( λ ID+ X′X)- 1X′yβridge=(λID+X′X)−1X′y\beta_{ridge} = (\lambda I_D + X'X)^{-1}X'y 1) A expressão sugere que a matriz de covariância de X é reduzida em direção a uma matriz diagonal, o que...
Seguindo minha pergunta para o OLS , pergunto-me: que gráficos de diagnóstico existem para a regressão quantílica? (e há R implementação deles?) Uma rápida pesquisa no Google já veio com o gráfico de worms (sobre o qual nunca ouvi falar antes), e ficaria feliz em saber de mais métodos que você...
Suponha que eu estou correndo uma regressão . Por seleccionando top principais componentes do , é que o modelo de manter o seu poder preditivo em ?k X YY∼XY∼XY \sim XkkkXXXYYY Eu entendo que a partir de-redução de dimensionalidade / ponto de recurso de seleção de vista, se são os vectores próprios...
Espero obter uma explicação intuitiva e acessível da regressão quantílica. Digamos que eu tenha um conjunto de dados simples do resultado YYY e preditores X1,X2X1,X2X_1, X_2 . Se, por exemplo, eu executar uma regressão quantílica em 0,25, 0,5, 0,75 e retornar