Existe uma relação entre regressão e análise discriminante linear (LDA)? Quais são suas semelhanças e diferenças? Faz alguma diferença se houver duas classes ou mais de duas
No começo, pensei que a ordem não importava, mas depois li sobre o processo de ortogonalização de Gram-Schmidt para calcular vários coeficientes de regressão, e agora estou pensando melhor. De acordo com o processo de gram-schmidt, quanto mais tarde uma variável explicativa for indexada entre as...
Em uma regressão linear múltipla com regressores altamente correlacionados, qual é a melhor estratégia a ser usada? É uma abordagem legítima adicionar o produto de todos os regressores
Quais métodos posso usar para inferir uma distribuição se conhecer apenas três percentis? Por exemplo, eu sei que em um determinado conjunto de dados, o quinto percentil é 8.135, o 50. ° é 11.259 e o 95. ° é 23.611. Quero poder passar de qualquer outro número para seu percentil. Não são meus...
Eu tenho uma pergunta sobre semântica na qual gostaria que as opiniões de colegas estatísticos. Sabemos que modelos como logística, Poisson etc. se enquadram nos modelos lineares generalizados. O modelo inclui funções não lineares dos parâmetros, que por sua vez podem ser modelados usando a...
Para regressão linear simples, o coeficiente de regressão é calculável diretamente a partir da matriz de variância-covariância , por onde é o índice da variável dependente e é o índice da variável explicativa.C d , eCCC deCd,eCe,eCd,eCe,e C_{d, e}\over C_{e,e} dddeee Se alguém possui apenas a...
Esta pergunta foi migrada do Stack Overflow porque pode ser respondida em Validação cruzada. Migrou há 3 anos . Nas estatísticas, estamos fazendo regressões lineares, o próprio começo delas. Em geral, sabemos que quanto maior o , melhor, mas existe um cenário em que um...
Eu tenho uma matriz com duas colunas que têm muitos preços (750). Na imagem abaixo, plotei os resíduos da seguinte regressão linear: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Olhando para a imagem, parece ser uma autocorrelação muito forte dos resíduos. No entanto, como posso testar se a autocorrelação desses...
Estou executando várias análises de regressão e não tenho certeza se os valores discrepantes nos meus dados devem ser excluídos. Os dados que me preocupam aparecem como "círculos" nos boxplots do SPSS, no entanto, não existem asteriscos (o que me faz pensar que eles não são "tão ruins"). Os casos...
Eu tenho um problema de regressão de várias saídas com entrada e saídas . As saídas têm uma estrutura de correlação não linear complexa.dxdxd_xdydyd_y Eu gostaria de usar florestas aleatórias para fazer a regressão. Até onde eu sei, as florestas aleatórias para regressão funcionam apenas com uma...
Fiz vários cursos de estatística na faculdade, mas descobri que minha educação era muito orientada pela teoria. Fiquei imaginando se algum de vocês tinha um texto em Estatística Aplicada (no nível de pós-graduação) que recomendasse ou tivesse uma boa
Vejo que ambas as funções fazem parte de métodos de mineração de dados, como os Gradress Boosting Regressors. Vejo que esses também são objetos separados. Como é a relação entre os dois em
Qual é a diferença semântica entre Mean Squared Error (MSE) e Mean Squared Prediction Error
Eu quero regredir uma variável em . Devo fazer isso usando polinômios brutos ou ortogonais? Eu olhei para a pergunta no site que lida com isso, mas eu realmente não entendo qual é a diferença entre usá-lo. x , x 2 , … , x 5yyyx , x2, … , X5x,x2,…,x5x,x^2,\ldots,x^5 Por que não posso simplesmente...
Como prequel para uma pergunta sobre modelos lineares mistos em R, e para compartilhar como referência para os aficionados por estatísticas iniciantes / intermediárias, decidi publicar como um "estilo de perguntas e respostas" independente as etapas envolvidas no cálculo "manual" do coeficientes e...
Algumas funções e aproximações de penalidade são bem estudadas, como o LASSO ( ) e o Ridge ( ) e como elas se comparam na regressão.L 2L1L1L_1L2L2L_2 Eu tenho lido sobre a penalidade de Bridge, que é a penalidade generalizada . Compare isso com o LASSO, que possui \ gama = 1 , e o Ridge, com \...
Eu entendo que o teste de Wald para coeficientes de regressão é baseada na seguinte propriedade que mantém assintoticamente (por exemplo Wasserman (2006): todas as estatísticas , páginas 153, 214-215): Ondeβindica o coeficiente de regressão estimados,^si(β)indica o erro padr do coeficiente de...
Tendo incluído um modelo de regressão quantil em um artigo, os revisores querem que eu inclua ajustado no artigo. Eu calculei os pseudo- 2s (do artigo de JASA de Koenker e Machado em 1999 ) para os três quantis de interesse para o meu estudo.R2R2R^2R2R2R^2 Entretanto, nunca ouvi falar de um...
A está positivamente relacionado a B. C é o resultado de A e B, mas o efeito de A em C é negativo e o efeito de B em C é positivo. Isso pode
Para ilustrar minha pergunta, suponha que eu tenha um conjunto de treinamento em que a entrada tenha um grau de ruído, mas a saída não, por exemplo; # Training data [1.02, 1.95, 2.01, 3.06] : [1.0] [2.03, 4.11, 5.92, 8.00] : [2.0] [10.01, 11.02, 11.96, 12.04] : [1.0] [2.99, 6.06, 9.01, 12.10] :...