No modelo , quando os erros têm distribuição Normal, a distribuição incondicional de é Normal. Quando os erros têm uma distribuição t-student com graus de liberdade. Qual é a distribuição incondicional de ?Yt~ A R HA ( p , q)Yt∼UMARMUMA(p,q)Y_t\sim ARMA(p,q)YtYtY_tνν\nuYtYtY_t Então que...
Eu tenho uma pergunta sobre previsão. Estou construindo um modelo de inventário em torno de armazéns, onde todos os armazéns têm vários clientes / países atribuídos. Eu tenho dados de vendas para todos os países separadamente, para que eu possa executar minhas previsões nesses dados para obter uma...
Recentemente me deparei com Processos Gaussianos em Gelman et al. (2013), e estou tentando aprender mais sobre seu potencial aplicativo para uso na imputação de dados de séries temporais. Os dados de interesse são uma única série temporal variável da freqüência cardíaca de um indivíduo coletada...
Problema Eu tenho dados de séries temporais gerados por uma máquina em dois períodos disjuntos de tempo - aproximadamente um mês em 2016 e outro mês em 2018. Os especialistas no domínio sugerem a hipótese de que a cada passo ttt, uma variável observada YtYtY^t pode ser explicado por outro...
O processo AR (1) é Xt=ϕXt−1+εtXt=ϕXt−1+εt X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t se usarmos essa fórmula recursivamente, obteremos Xt=ϕ(ϕXt−2+εt−1)+εt=ϕ2Xt−2+ϕεt−1+εt=⋯=ϕkXt−k+∑j=0kϕjεt−jXt=ϕ(ϕXt−2+εt−1)+εt=ϕ2Xt−2+ϕεt−1+εt=⋯=ϕkXt−k+∑j=0kϕjεt−j X_t = \phi(\phi X_{t-2} + \varepsilon_{t-1}) +...
Tenho uma série temporal um tanto barulhenta que paira em diferentes níveis. Por exemplo, os seguintes dados: Eu tenho os dados de linha sólida disponíveis e gostaria de obter uma estimativa para a linha tracejada. Deve ser constante por partes. Quais algoritmos são apropriados para testar...
Trabalho em sensores de qualidade do ar, vários dos quais são sensores de gás eletroquímico. Como pano de fundo, esses sensores são estimulados por um circuito potenciostático que aplica uma tensão de polarização e mede a corrente que flui através do sensor (normalmente na ordem dos nano-amperes)....