Perguntas com a marcação «stan»

Vou explicar meu problema com um exemplo. Suponha que você queira prever a renda de um indivíduo, com alguns atributos: {Idade, Sexo, País, Região, Cidade}. Você tem um conjunto de dados de treinamento como esse train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3), RegionID=c(1,1,1,2,...

Com os pacotes Stan e frontend, rstanarmou brmsposso analisar facilmente os dados da maneira bayesiana, como fiz antes com modelos mistos como lme. Embora eu tenha a maioria dos livros e artigos de Kruschke-Gelman-Wagenmakers-etc em minha mesa, eles não me dizem como resumir os resultados para uma...

Eu estava revisando a documentação do Stan, que pode ser baixada aqui . Eu estava particularmente interessado na implementação do diagnóstico Gelman-Rubin. O artigo original Gelman & Rubin (1992) define o potencial fator de redução de escala (PSRF) da seguinte maneira: Deixe que...

Eu apenas comecei a aprender a usar Stan e rstan. A menos que eu sempre tenha ficado confuso sobre como o JAGS / BUGS funcionou, pensei que você sempre tivesse que definir uma distribuição anterior de algum tipo para cada parâmetro no modelo a ser extraído. Parece que você não precisa fazer isso em...

Eu apenas comecei a construir modelos em stan ; para familiarizar-me com a ferramenta, estou trabalhando em alguns dos exercícios em Análise Bayesiana de Dados (2ª ed.). O exercício Waterbuck supõe que os dados , com ( N , θ ) desconhecido. Como o Hamiltoniano Monte Carlo não permite parâmetros...

Em sua página wiki , os desenvolvedores do estado de Stan: Alguns princípios que não gostamos: invariância, Jeffreys, entropia Em vez disso, vejo muitas recomendações de distribuição normal. Até agora, usei métodos bayesianos que não dependiam de amostragem e fiquei feliz por ter entendido por...

Estou tentando construir um modelo em que a resposta seja proporcional (na verdade, é a parcela de votos que um partido obtém nos círculos eleitorais). Sua distribuição não é normal, então decidi modelá-la com uma distribuição beta. Eu também tenho vários preditores. No entanto, não sei como...

Tentei executar um modelo Stan sem dados para obter gráficos para as distribuições anteriores. No entanto, isso não parece ser possível, recebo uma mensagem de erro sobre o meu modelo que não contém amostras. Então, existe uma maneira de obter as distribuições anteriores? Talvez seja possível...

Stan (em particular, rstan) possui instalações integradas para gerar distribuições posteriores preditivas? Não é difícil gerar a distribuição do padrão, mas prefiro não reinventar a

Eu tenho um modelo para obter estimativas bayesianas do tamanho da população e probabilidade de detecção em uma distribuição binomial baseada apenas no número observado de objetos observados : para . Por simplicidade, assumimos que N é fixado no mesmo valor desconhecido para cada y_i . Neste...

Recentemente me deparei com Processos Gaussianos em Gelman et al. (2013), e estou tentando aprender mais sobre seu potencial aplicativo para uso na imputação de dados de séries temporais. Os dados de interesse são uma única série temporal variável da freqüência cardíaca de um indivíduo coletada...

Estou tentando estimar se existem diferenças em como indivíduos em cidades diferentes (minha variável de agrupamento) respondem a algumas variáveis ​​preditoras. Então, na prática, estou interessado em aprender sobre oββ\betas de cada cidade. Mas quero usar inclinações aleatórias para que essas...