Eu tenho duas séries temporais (parâmetros de um modelo para homens e mulheres) e pretendo identificar um modelo ARIMA apropriado para fazer previsões. Minha série cronológica se parece com: A plotagem e o ACF mostram não estacionário (os picos do ACF cortam muito lentamente). Assim, uso...
A arimaxfunção no TSApacote é, até onde sei, o único Rpacote que se encaixará em uma função de transferência para modelos de intervenção. Falta uma função de previsão, que às vezes é necessária. A seguir, uma solução alternativa para esse problema, aproveitando o excelente forecastpacote? Os...
Pode ser mostrado que, geralmente, a estatística de teste de co-integração de . Eu acredito que isso seja verdade para todos os testes de cointegração, portanto o teste específico usado é, talvez, irrelevante.A , B ≠ B , AA,B≠B,AA, B \ne B,A No entanto, descobri que as duas estatísticas de teste...
Para determinar a correlação cruzada entre Salese Variable cost, ambos com sazonalidade mensal, preciso descentralizar as duas
Eu tenho uma série temporal binária: temos 2160 dados (0 = não aconteceu, 1 = aconteceu) por um período de uma hora em 90 dias. Quero prever depois desses 90 dias, onde o próximo 1 acontecerá, e também Estender essa provisão para o próximo
Estou tentando prever Poissondados, divididos em grupos, de 1-26 months of data, dependendo do grupo. Dos dados agrupados 65% has a value of 0e 25% a value of 1. Não encontrei nenhuma tendência ou sazonalidade, então comecei a testar alguns modelos diferentes de papelaria. Moving average (3),...
Eu li os ótimos comentários sobre como lidar com valores ausentes antes de aplicar o SVD, mas gostaria de saber como ele funciona com um exemplo simples: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada a matriz acima, se eu remover os valores de NA, acabarei...
Eu tenho um dado que tem dois comportamentos subjacentes. Primeiro, há uma periodicidade nele. Parece uma curva senoidal. Em segundo lugar, os pontos de dados têm crescimento constante. Portanto, se eu tiver 100 pontos de dados sem crescimento, será semelhante a uma curva senoidal. Mas devido à...
Como um aquecimento com redes neurais recorrentes, estou tentando prever uma onda senoidal de outra onda senoidal de outra frequência. Meu modelo é um RNN simples, seu passe para frente pode ser expresso da seguinte
Estou executando algumas regressões e, como queria estar do lado seguro, decidi usar erros padrão de HAC (consistência de heterocedasticidade e autocorrelação) por toda parte. Pode haver alguns casos em que a correlação serial não está presente. De qualquer forma, é uma abordagem válida? Existem...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 3 anos . Os dados que consistem em 30 valores são...
Estou coletando um grupo de seqüências de tempo multivariadas. Por exemplo, existem 2000 séries temporais. Cada série temporal é de 12 dimensões. Existem modelos / algoritmos sistemáticos que podem agrupar séries temporais multivariadas? Por exemplo, gostaria de identificar algumas séries...
Estou usando um método de mínimos quadrados não linear para ajustar uma função analítica a alguns dados experimentais. Eu tenho que fornecer alguns valores iniciais de adivinhação para o algoritmo, então estou tentando descobrir como fazer isso automaticamente (em vez de a olho nu, que é o que...
Estou enfrentando uma distribuição posterior em um aplicativo MCMC que visa amostrar uma variável não observável dada uma série observada .x={xt}Tt=0x={xt}t=0Tx=\{x_t\}_{t=0}^{T}y={yt}Tt=0y={yt}t=0Ty=\{y_t\}^T_{t=0} No entanto, os posteriores condicionais são lidos como com sendo um vetor de...
Eu tenho um conjunto de dados de medições de temperatura da água tiradas de um grande corpo de água em intervalos irregulares durante um período de décadas. (Galveston Bay, TX, se você estiver interessado) Aqui está o chefe dos dados: STATION_ID DATE TIME LATITUDE LONGITUDE YEAR MONTH DAY SEASON...
Estou usando o PCA para analisar várias séries temporais espacialmente relacionadas, e parece que o primeiro vetor próprio corresponde à derivada da tendência média da série (exemplo ilustrado abaixo). Estou curioso para saber por que o primeiro vetor próprio se relaciona com a derivada da...
Sou iniciante no aprendizado de máquina (terminei o curso de Ng), estou usando o scikit-learn em python. Quero encontrar a melhor maneira de detectar anomalias em nosso sistema. Temos eventos em andamento que ocorrem em um cronograma (a cada poucos minutos / hora) e quero detectar quando algo...
Apenas fazendo alguns jogos mentais passando por minhas notas de estatísticas ... Eu vi ACFs com valores negativos nos lags 1 e 2 - talvez eu esteja com a mente em branco aqui, mas um AC negativo alto no lag 1 não implica uma série como (-1,1, -1,1, ...) e, como tal, esperamos que o CA alterne...
Não consigo entender essa propriedade de séries estacionárias e a função de autocorrelação. Eu tenho que provar isso ∑h = 1n - 1ρ^( h ) = - 12∑h=1n-1ρ^(h)=-12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Onde e é a função de autocovariânciaγ(h)ρ^(h)=γ^( H )γ^( 0...
Eu quero gerar uma série temporal sintética. A série temporal precisa ser uma cadeia de markov com uma distribuição marginal gama e um parâmetro AR (1) de ρρ\rho . Posso fazer isso simplesmente usando uma distribuição gama como termo de ruído em um modelo AR (1) ou preciso usar uma abordagem mais...