Existe consenso no campo da estatística de que um livro é a melhor fonte absoluta e cobre completamente todos os aspectos do GLM - detalhando tudo, desde estimativa até
Uma pergunta foi postada aqui (agora excluída) em relação à estimativa dos parâmetros da distribuição triangular , que possui densidade f( x ; a , b , c ) =⎧⎩⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪0 02 ( x - a )( b - a ) ( c - a )2 ( b - x )( b - a ) ( b - c )0 0para x < a ,para um ≤ x ≤ c ,para c < x ≤ b ,para b...
Suponha que inicialmente eu esteja lidando com a função de probabilidade de , em que .logL(θ1,…,θm,θm+1,…,θk)logL(θ1,…,θm,θm+1,…,θk)\log L(\theta_1, \ldots, \theta_m, \theta_{m+1}, \ldots, \theta_k)θj∈Rθj∈R\theta_j \in \mathbb{R} Suponha que, por qualquer motivo, eu tenha decidido inserir no...
Suponha que você observe o vetor de variáveis independentes e variáveis dependentes de , com probabilidade . Suponha que sejam independentes. Além disso, suponha que você receba pesos positivos , que são arbitrários, e calcule o Estimador de Máxima Verossimilhança ponderado (WMLE?): Qual é a...
Temos algumas perguntas e respostas sobre quando alguém prefere uma estimativa tendenciosa a uma imparcial, mas não encontrei nada na pergunta inversa: Em que situações é importante considerar apenas estimadores imparciais ? Muita ênfase é colocada no conceito de imparcialidade, nos cursos...
Considere o seguinte problema: Você tem duas moedas cada uma com seu próprio peso (probabilidade de dar cara). Alguém jogará as moedas para você em outra sala (você confia nelas). Você pode pedir que joguem as duas moedas e eles dirão se são ambas caras ou não. Ou você pode pedir que eles joguem...
As previsões de densidade são mais universais do que as pontuais; eles fornecem informações sobre toda a distribuição prevista de uma variável aleatória, e não sobre uma função concreta da mesma (como média prevista, mediana, quantil etc.). A disponibilidade de uma previsão de densidade permite que...
Seja uma amostra aleatória de uma distribuição normal com média e variância . Considere o problema de estimar .X1 1,X2, ... ,XnX1,X2,…,XnX_1, X_2, \ldots, X_nμμ\muσ2σ2\sigma^2P( X> 100 )P(X>100)P(X > 100) Uma maneira de conseguir isso é calcular . Esse estimador de "plug-in" é consistente, e...