Estou trabalhando em algum software que deve determinar locais do mundo real (câmaras de velocidade de fe) a partir de vários relatórios baseados em GPS . Um usuário estará dirigindo ao relatar um local, portanto os relatórios serão muito imprecisos. Para resolver esse problema, tenho que agrupar...
Estou procurando uma estimativa robusta da média que tem uma propriedade específica. Eu tenho um conjunto de elementos para os quais quero calcular esta estatística. Em seguida, adiciono novos elementos, um de cada vez, e para cada elemento adicional eu gostaria de recalcular a estatística (também...
A população r-quadrado pode ser definida assumindo pontuações fixas ou pontuações aleatórias:ρ2ρ2\rho^2 Pontuações fixas: O tamanho da amostra e os valores particulares dos preditores são mantidos fixos. Assim, é a proporção de variância explicada no resultado pela equação de regressão...
Estou estudando métodos diferentes de estimativa de pontos e leio que, ao usar estimativas de MAP vs ML, quando usamos um "anterior uniforme", as estimativas são idênticas. Alguém pode explicar o que é um prior "uniforme" e dar alguns exemplos (simples) de quando os estimadores de MAP e ML seriam...
Eu tenho lido sobre o MLE como um método de gerar uma distribuição ajustada. Me deparei com uma declaração dizendo que as estimativas de probabilidade máxima "têm distribuições normais aproximadas". Isso significa que, se eu aplicar o MLE várias vezes sobre meus dados e a família de distribuições...
Para problemas de classificação, tenho usado Redes Neurais e medido erros do tipo I e II usando a matriz de confusão e suas medidas de acordo com este recurso ( espelho ), o que é bastante simples. Quando confrontado com um problema de estimativa, como avaliar o desempenho do modelo? Supondo que...
Por padrão, quando usamos uma glmfunção em R, utiliza a mínimos quadrados iterativo reponderadas método (IWLS) para encontrar a estimativa da probabilidade máxima dos parâmetros. Agora eu tenho duas perguntas. As estimativas da IWLS garantem o máximo global da função de probabilidade? Com base no...
Vamos dizer que tenho N bolas em um saco. No meu primeiro sorteio, marquei a bola e a recoloquei na sacola. No meu segundo sorteio, se eu pegar uma bola marcada, eu a coloco na bolsa. Se, no entanto, eu pegar uma bola não marcada, eu a marca e a devolvo à bolsa. Eu continuo isso para qualquer...
Eu sou bastante novo em estatística (um punhado de cursos Uni de nível iniciante) e estava pensando em amostragem de distribuições desconhecidas. Especificamente, se você não tem idéia da distribuição subjacente, existe alguma maneira de "garantir" que você obtenha uma amostra...
Atualmente, estou lendo a peça de Pearl (Pearl, 2009, 2ª edição) sobre causalidade e luta para estabelecer o elo entre a identificação não paramétrica de um modelo e a estimativa real. Infelizmente, o próprio Pearl não fala nada sobre esse assunto. Para dar um exemplo, tenho um modelo simples em...
Considere uma amostra aleatória que são as variáveis aleatórias iid que . Verifique se é uma estatística suficiente para .{X1,X2,X3}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}XiXiX_iBernoulli(p)Bernoulli(p)Bernoulli(p)p∈(0,1)p∈(0,1)p\in(0,1)T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X_1+2X_2+X_3ppp Em primeiro lugar,...
Um instrutor da minha universidade fez uma pergunta como essa (não para trabalhos de casa, pois a aula terminou e eu não participei). Não consigo descobrir como abordar isso. A questão diz respeito a 2 sacas cada uma contendo uma variedade de diferentes tipos de frutas: A primeira sacola contém...
Estou lendo um aprendizado profundo de Ian Goodfellow et al. Ele introduz o viés como que e são o parâmetro estimado e o parâmetro real subjacente, respectivamente.B i a s ( θ ) = E( θ^) - θBEuumas(θ)=E(θ^)-θBias(\theta)=E(\hat\theta)-\thetaθ θθ^θ^\hat\thetaθθ\theta A consistência, por outro...
Considere a perda quadrática , com o dado previamente que . Seja a probabilidade. Encontre o estimador de Bayes .L(θ,δ)=(θ−δ)2L(θ,δ)=(θ−δ)2L(\theta,\delta)=(\theta-\delta)^2π(θ)π(θ)\pi(\theta)π(θ)∼U(0,1/2)π(θ)∼U(0,1/2)\pi(\theta)\sim
Gostaria de saber se a estatística está concluída para em uma configuração . σ2N(μ,σ2)T(X1,…,Xn)=∑ni=1(Xi−X¯n)2n−1T(X1,…,Xn)=∑i=1n(Xi−X¯n)2n−1T(X_1,\ldots,X_n)=\frac{\sum_{i=1}^n (X_i-\bar{X}_n)^2}{n-1}σ2σ2\sigma^2N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2) Isso depende se é previamente conhecido ou não? Se...
O número de acidentes por dia é uma variável aleatória de Poisson com o parâmetro ; em 10 dias escolhidos aleatoriamente, o número de acidentes foi observado como 1,0,1,1,2,0,2,0,0,1, o que será ser um estimador imparcial de ?λλ\lambdaeλeλe^{\lambda} Tentei tentar desta maneira: Sabemos que , mas...
Atualmente, estou estimando um modelo de volatilidade estocástica com os métodos Monte Carlo da Cadeia de Markov. Assim, estou implementando os métodos de amostragem de Gibbs e Metropolis. Supondo que eu considere a média da distribuição posterior, e não uma amostra aleatória, é isso que é...
Deixe ser um conjunto finito e suponha que queremos calcular o tamanho de um subconjunto .AUMAAXXX Motivação : Se podemos gerar elementos de uniformemente aleatoriamente, podemos estimar o tamanho de por amostragem aleatória. Ou seja, coletamos amostras aleatórias de , se pertencerem a , então ....
Eu li que a distribuição para o estimador de efeitos aleatórios no lme4 é altamente distorcida e, por esse motivo, erros padrão não são relatados. Gostaria de saber se alguém pode fornecer uma referência para isso? Tenho acesso ao livro de Bates e Pinherio, mas não de Raudenbush e Bryk. Um artigo...
Ao fazer algumas simulações, percebi que o quantil da amostra é um estimador tendencioso do quantil verdadeiro. E, de acordo com minhas simulações, uma potencialmente muito tendenciosa. Fiquei surpreso com esse resultado, pois o CDF empírico não é tendencioso, mas depois de algumas pesquisas na...