Eu queria saber se seria possível gerar variáveis binomiais aleatórias correlacionadas seguindo uma abordagem de transformação linear? Abaixo, tentei algo simples em R e isso produz alguma correlação. Mas eu queria saber se existe uma maneira de fazer isso com princípios? X1 = rbinom(1e4, 6,...
Por exemplo, em R, a MASS::mvrnorm()função é útil para gerar dados para demonstrar várias coisas nas estatísticas. É necessário um Sigmaargumento obrigatório, que é uma matriz simétrica que especifica a matriz de covariância das variáveis. Como eu criaria uma matriz n × simétrica n×nn×nn\times ncom...
Como o método de inversão funciona? Digamos que eu tenha uma amostra aleatória com densidade acima de e, por conseguinte, com CDF em . Então, pelo método de inversão, recebo a distribuição de como . f ( x ; θ ) = 1X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_n 0<x<1FX(x)=x1/θ(0,1)XF - 1...
Eu tentei algumas pesquisas usuais no google, etc., mas a maioria das respostas que encontrei é um tanto ambígua ou específica de linguagem / biblioteca, como Python ou C ++ stdlib.hetc. Como exemplo, muitos dizem que a semente é um ponto de partida do gerador de números aleatórios e a mesma...
Como posso amostrar a partir de uma distribuição de mistura e, em particular, uma mistura de distribuições normais R? Por exemplo, se eu quisesse provar de: 0,3× N( 0 , 1 )+0,5×N( 10 , 1 )+0,2× N( 3 , .1 )0,3×N(0 0,1)+0,5×N(10,1)+0,2×N(3,.1) 0.3\!\times\mathcal{N}(0,1)\; +...
Estou lendo sobre o MCMC adaptável (veja, por exemplo, o Capítulo 4 do Manual da Cadeia de Markov Monte Carlo , ed. Brooks et al., 2011; e também Andrieu & Thoms, 2008 ). O principal resultado de Roberts e Rosenthal (2007) é que, se o esquema de adaptação satisfizer a condição de...
Eu estou tentando escrever um programa em R que simula números pseudo-aleatórios de uma distribuição com a função de distribuição cumulativa: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq...
Estou tentando gerar sequência aleatória correlacionada com média = 000 , variância = 111 , coeficiente de correlação = 0.80.80.8 . No código abaixo, eu uso s1& s2como desvio padrão e m1& m2como meio. p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u + m1 y = s2 * (p * u + sqrt(1 - p^2)...
Qual seria a melhor maneira de colher amostras da distribuição Cantor ? Ele só tem cdf e não podemos
Uso a decomposição de Cholesky para simular variáveis aleatórias correlacionadas, dada uma matriz de correlação. A questão é que o resultado nunca reproduz a estrutura de correlação conforme é fornecida. Aqui está um pequeno exemplo em Python para ilustrar a situação. import numpy as np n_obs...
Aqui 'truncar' implica reduzir a precisão dos números aleatórios e não truncar a série de números aleatórios. Por exemplo, se eu tiver números verdadeiramente aleatórios (extraídos de qualquer distribuição, por exemplo, normal, uniforme etc.) com precisão arbitrária e truncar todos os números para...
Desejo desenhar números inteiros de 1 a algum específico , rolando um número razoável de dados de seis lados (d6). Uma boa resposta irá explicar por que seu método produz números inteiros uniformes e independentes .NNN Como exemplo ilustrativo, seria útil explicar como uma solução funciona para o...
Eu gostaria de gerar amostras da região azul definida aqui: A solução ingênua é usar a amostragem por rejeição no quadrado da unidade, mas isso fornece apenas uma eficiência de (~ 21,4%).1 - π/ 41−π/41-\pi/4 Existe alguma maneira de provar com mais eficiência?
Preciso gerar números aleatórios seguindo a distribuição Normal dentro do intervalo . (Eu estou trabalhando na R.)(a,b)(a,b)(a,b) Eu sei que a função rnorm(n,mean,sd)irá gerar números aleatórios após a distribuição normal, mas como definir os limites de intervalo dentro disso? Existe alguma função...
Eu escrevi um programa que gera dados aleatórios. Se o programa estiver funcionando corretamente, esses dados deverão seguir uma distribuição de probabilidade conhecida e específica. Eu gostaria de executar o programa, fazer alguns cálculos sobre o resultado e obter um valor-p. Antes que alguém o...
Gostaria de desenhar uma amostra . A Wikipedia sugere usar uma composição de Cholesky ou Eigend , por exemplo , ou x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right)Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} =...
Do randoness estatístico de Wikipedia : Aleatoriedade global e aleatoriedade local são diferentes. A maioria das concepções filosóficas de aleatoriedade é global - porque elas se baseiam na idéia de que "a longo prazo" uma sequência parece verdadeiramente aleatória, mesmo que certas...
Suponha que tenhamos X1∼unif(n,0,1),X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼unif(n,0,1),X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), onde unif(n,0,1)unif(n,0,1)\textrm{unif}(n,0,1) é uma amostra aleatória uniforme de tamanho n,
Ao programar em R, usei o pacote multicore algumas vezes. No entanto, nunca vi uma declaração sobre como ele lida com seus números aleatórios. Quando uso o openMP com C, tenho o cuidado de usar um RNG paralelo adequado, mas com o R suponho que algo sensato aconteça. Alguém pode confirmar que algo...
Estimei a matriz de covariância da amostra e obtive uma matriz simétrica. Com C , eu gostaria de criar rn distribuído normal com n variáveis, mas, portanto, preciso da decomposição de C de Cholesky . O que devo fazer se C não for positivo