Atualmente, trabalho com Breusch-Pagan para testar a homoscedasticidade. Testei os preços de duas ações com esse método. Este é o resultado: > mod <- lm(prices[,1] ~ prices[,2]) > bp <- bptest(mod) > bp studentized Breusch-Pagan test data: prices[, 1] ~ prices[, 2] BP = 0.032,...
Suponha que XXX e YYY são duas variáveis aleatórias uniformes de iid no intervalo [0,1][0,1][0,1] Deixei Z=X/YZ=X/YZ=X/Y, Estou encontrando o cdf de ZZZ, ie Pr(Z≤z)Pr(Z≤z) \Pr(Z\leq z) . Agora, eu vim com duas maneiras de fazer isso. Um produz uma resposta correta consistente com o pdf aqui:...
Eu executei quatro programas a, b, c, d paralelamente em duas máquinas diferentes Xe Yseparadamente por 10 vezes. A seguir, é apresentada uma amostra dos dados. Os tempos de execução (milissegundos) nas 10execuções de cada programa são dados sob seus respectivos nomes. Machine-X: a b c d 29 40 21...
Se é o tamanho do efeito para a correlação entre e , então é a quantidade de variância em que pode ser atribuído a variável .rrrAAABBBr2r2r^2BBBAAA É importante relatar os dois índices em um relatório ou apenas um ou outro? Como você os explica em inglês simples (para um público não...
Pediram-me para usar testes t de amostras emparelhadas protegidas em uma análise. O solicitante declara que, se eu não usar o MSe geral da minha ANOVA (1 fator com quatro níveis) dentro dos sujeitos ao realizar meus testes t de amostras emparelhadas, não haverá realmente nenhuma proteção contra a...
Estou fazendo uma metanálise de alguns estudos que relatam resultados de várias maneiras como taxas de chances, taxas de riscos ou taxas de taxa (todos com intervalos de confiança). Existe alguma maneira de combiná-los / converter entre eles para que eu possa fazer uma meta-análise de todos os...
Costumo executar regressões a partir de um conjunto de dados baixo-n (~ 100 observações). Frequentemente, os resultados são significativos apenas com a inclusão de variáveis de controle. No entanto, muitas vezes vejo artigos de periódicos em que as pessoas (sempre com um grande número de...
No OLS, é possível que o de uma regressão em duas variáveis seja maior que a soma de para duas regressões nas variáveis individuais.R2R2R^2R2R2R^2 R2( Y∼ A + B ) >R2( Y∼ A ) +R2(Y~ B )R2(Y∼UMA+B)>R2(Y∼UMA)+R2(Y∼B)R^2(Y \sim A + B) > R^2(Y \sim A) + R^2(Y \sim B) Edit: Ugh, isso é...
Contexto: Eu tenho um estudo em que seis variáveis numéricas são medidas em cada uma das duas condições experimentais de medidas repetidas (n = 200). Vamos chamar as condições e e as variáveis e . Teoricamente, espero que, na condição mais variações nas variáveis sejam explicadas pelo primeiro...
Então, digamos que eu tenha vários pontos de dados em R ^ n, onde n é bem grande (tipo 50). Sei que esses dados se enquadram em 3 clusters e sei em qual cluster cada ponto de dados faz parte. Tudo o que eu quero fazer é visualizar esses clusters em 2D de forma a maximizar a separação visual entre...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 3 anos . Contexto Estou escrevendo algumas...
Estou construindo um modelo no qual várias de minhas covariáveis vivem em um "círculo", no sentido em que assumem valores no intervalo [0,1) e 0 = 1. Estou pensando em técnicas para lidar com essa situação. Uma idéia é representar uma variável circular teta como um par de variáveis (sin (teta),...
Atualmente, estou usando uma amostragem Latin Hypercube (LHS) para gerar números aleatórios uniformes bem espaçados para procedimentos de Monte Carlo. Embora a redução de variância que eu obtenho do LHS seja excelente para 1 dimensão, ela não parece ser eficaz em 2 ou mais dimensões. Vendo como o...
Postei isso no início da semana e retirei a pergunta quando encontrei uma boa fonte, não querendo perder tempo das pessoas. Não tenho feito muito progresso, temo. Ao tentar ser um bom cidadão aqui, tornarei o problema o mais claro possível. Eu suspeito que haverá poucos compradores. Eu tenho um...
Estou tentando entender como as pessoas usam os pacotes R e queria saber se existem casos documentados em que os pacotes R produziram respostas diferentes. Esclarecimento: A motivação por trás dessa pergunta vem de um esforço em que estou envolvido, onde o objetivo de entender a importância da...
O teste z para comparar duas proporções é z=p^1−p^2Var(p^1−p^2)√z=p^1−p^2Var(p^1−p^2)\newcommand{\p}{\hat{p}}\newcommand{\v}{\mathrm{Var}} z=\frac{\p_1-\p_2}{\sqrt{\v(\p_1-\p_2)}} . Geralmente é definido
Preciso explicar o conceito de modelos mistos lineares em um artigo direcionado a um público comum. Existe uma maneira de comunicar a essência do conceito em uma ou duas
Eu tenho a saída de precisão do classificador em porcentagem e o número de amostras de entrada. Existe algum teste que possa dizer quão estatisticamente significativo é o resultado com base nessas
Na ESL , Seção 9.7, há um parágrafo declarando que o tempo de computação de uma divisão no crescimento de uma árvore de classificação (ou regressão) geralmente escala como que é o número de preditores e é o número de amostras.pNlogNpNlogNp N \log NpppNNN Uma abordagem ingênua resulta em uma...
Digamos que você tenha uma grande amostra aleatória de jogadores de futebol na Europa, mas você só está interessado no que acontece na Espanha. Você poderia reduzir sua amostra para jogadores da Espanha e ainda chamá-la de amostra aleatória (mas de uma população diferente)? Caso contrário, como...