Imagine que nós amostramos uma matriz de covariância de uma distribuição Wishart do MCMC. A cada iteração, obtemos uma nova matriz de amostra da distribuição Wishart.SiSiS_i Pergunta : Dado o rastreamento que contém todas as amostras , posso plotar a autocorrelação dessas...
Deixe ser um processo estocástico formada pela concatenação iid retira um AR (1) do processo, onde cada sorteio é um vector de comprimento 10. Por outras palavras, { X 1 , X 2 , ... , X 10 } são realizações de um processo de RA (1); { X 11 , X 12 , … , X 20 } são extraídos do mesmo processo, mas...
O conjunto de dados que estou usando contém dados de renda por área. Os valores não são normalmente distribuídos conforme mostrado no diagrama a seguir. O I global de Moran indica padrões espaciais significativos e o I local de Moran encontra pontos quentes e frios significativos (de acordo com o...
Eu tenho um conjunto de observações, independente do tempo. Gostaria de saber se devo executar algum teste de autocorrelação? Parece-me que não faz sentido, uma vez que não há componente de tempo nos meus dados. No entanto, na verdade, tentei o teste LM de correlação serial e indica forte...
Apenas fazendo alguns jogos mentais passando por minhas notas de estatísticas ... Eu vi ACFs com valores negativos nos lags 1 e 2 - talvez eu esteja com a mente em branco aqui, mas um AC negativo alto no lag 1 não implica uma série como (-1,1, -1,1, ...) e, como tal, esperamos que o CA alterne...
Não consigo entender essa propriedade de séries estacionárias e a função de autocorrelação. Eu tenho que provar isso ∑h = 1n - 1ρ^( h ) = - 12∑h=1n-1ρ^(h)=-12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Onde e é a função de autocovariânciaγ(h)ρ^(h)=γ^( H )γ^( 0...
Eu estava seguindo este artigo relacionado à krigagem comum Agora minha matriz de covariância se parece com isso, para 4 variáveis 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.406569659740599 0.740818220681718 1 0.740818220681718 0.548811636094027 0.548811636094027 0.740818220681718 1...
Digamos que eu tenha uma série temporal de observações e calcule uma medida da variação dessa série temporal como o desvio padrão (SD) em uma janela rotativa de largura e essa janela seja movida em etapas de tempo único sobre a série. Suponha ainda que w = ⌈ n / 2 ⌉ , onde n é o número de...
Ao executar uma análise bayesiana, uma coisa a verificar é a autocorrelação das amostras MCMC. Mas não entendo o que está causando essa autocorrelação. Aqui , eles estão dizendo que Amostras de alta autocorrelação [do MCMC] geralmente são causadas por fortes correlações entre variáveis....