Posso estar misturando meus conceitos de séries temporais e não séries temporais, mas qual é a diferença entre um modelo de regressão que exibe correlação serial e um modelo que exibe uma raiz unitária? Além disso, por que você pode usar um teste de Durbin-Watson para testar a correlação serial,...
O teste de Durbin-Watson testa a autocorrelação de resíduos no lag 1. Mas o mesmo acontece com o teste da autocorrelação no lag 1 diretamente. Além disso, você pode testar a autocorrelação em lag 2,3,4 e há bons testes de portmanteau para autocorrelação em vários atrasos e obter gráficos agradáveis...
Estou construindo um modelo bayesiano hierárquico bastante complexo para uma meta-análise usando R e JAGS. Simplificando um pouco, os dois níveis principais do modelo têm onde é a ésima observação do ponto final (neste caso, GM vs. rendimentos de culturas não GM) no estudo , é o efeito do estudo...
Eu só quero verificar se estou interpretando os gráficos ACF e PACF corretamente: Os dados correspondem aos erros gerados entre os pontos de dados reais e as estimativas geradas usando um modelo AR (1). Eu olhei para a resposta aqui: Estimar coeficientes ARMA através da inspeção ACF e...
Eu tenho um conjunto de dados em que a intuição empírica diz que devo esperar uma sazonalidade semanal (ou seja, o comportamento no sábado e domingo é diferente do restante da semana). Se essa premissa for verdadeira, um gráfico de autocorrelação não deve me dar rajadas com múltiplos de 7? Aqui...
Estou com problemas para entender as linhas pontilhadas azuis na figura a seguir da função de autocorrelação: Alguém poderia me dar uma explicação simples, o que está me
Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 ou 0, em...
Imagine o seguinte problema. Tenho instantâneos semanais de dados de preços de itens K, bem como de vários recursos / preditores. Quero prever quanto o preço mudará daqui a dois anos. Eu montei meu conjunto de dados da seguinte forma: cada linha consiste em recursos para cada item de cada semana e...
A função de autocorrelação tem algum significado para uma série temporal não estacionária? A série temporal geralmente é considerada estacionária antes que a autocorrelação seja usada para fins de modelagem de Box e
Para explicar essa pergunta com mais detalhes, primeiro elaborarei minha abordagem: Simulei uma sequência de números aleatórios independentes .X={x1,...,xN}X={x1,...,xN}X = \{x_1,...,x_N\} Tomo então vezes a diferença; ou seja, eu crio as
Pelo que li Monte Carlo Hamiltoniano, é o MCMCmétodo "ir" quando o seu problema é de alta dimensão. Na prática, quantas dimensões 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, são demais? O custo computacional, sem dúvida, se tornará um problema e suponho que o modelo usado seja importante a considerar, mas...
Pergunta direta: Existem medidas de correlação automática para uma sequência de observações de uma variável categórica (não ordenada)? Antecedentes: estou usando o MCMC para obter amostras de uma variável categórica e gostaria de avaliar se o método de amostragem que desenvolvi está se misturando...
Estou tentando replicar o cálculo que o SAS e o SPSS fazem para a função de autocorrelação parcial (PACF). No SAS, é produzido através do Proc Arima. Os valores PACF são os coeficientes de uma auto-regressão da série de interesse em valores defasados da série. Minha variável de interesse é...
Meus dados brutos consistem em uma série temporal de 60 dias com uma tendência de queda. Os dados são semanais, portanto a frequência é definida como 7. Eu calculei a diferença dos dados que se parece com isso Quando executo gráficos de ACF e PACF sobre a diferença, pareço obter resultados...
Ambas as variáveis (dependentes e independentes) mostram efeitos de autocorrelação. Os dados são séries temporais e estacionários Quando executo, os resíduos da regressão parecem não estar correlacionados. Minha estatística de Durbin-Watson é maior que o valor crítico superior; portanto, há uma...
Eu tenho uma série temporal de medidas (alturas, uma série dimensional). No período de observação, o processo de medição foi interrompido por alguns momentos. Portanto, os dados resultantes são um vetor com NaNs onde houve lacunas nos dados. Usando o MATLAB, isso está me causando um problema ao...
Tenho certeza de que estou perdendo algo óbvio aqui, mas estou bastante confuso com termos diferentes no campo de séries temporais. Se eu entendi direito, erros serialmente autocorrelacionados são um problema nos modelos de regressão (veja, por exemplo, aqui ). Minha pergunta é agora o que...
Pretendo incluir coordenadas como covariáveis na equação de regressão para ajustar a tendência espacial que existe nos dados. Depois disso, quero testar os resíduos na autocorrelação espacial em variação aleatória. Eu tenho várias perguntas: Devo realizar a regressão linear em que apenas...
Eu tenho duas séries temporais (parâmetros de um modelo para homens e mulheres) e pretendo identificar um modelo ARIMA apropriado para fazer previsões. Minha série cronológica se parece com: A plotagem e o ACF mostram não estacionário (os picos do ACF cortam muito lentamente). Assim, uso...
Imagine que nós amostramos uma matriz de covariância de uma distribuição Wishart do MCMC. A cada iteração, obtemos uma nova matriz de amostra da distribuição Wishart.SiSiS_i Pergunta : Dado o rastreamento que contém todas as amostras , posso plotar a autocorrelação dessas...