"O JAGS é apenas mais um amostrador de Gibbs. É um programa para análise de modelos hierárquicos bayesianos usando simulação de Markov Chain Monte Carlo (MCMC), não muito diferente do BUGS". (http://mcmc-jags.sourceforge.net/)
Estou prestes a experimentar um ambiente de estilo BUGS para estimar modelos bayesianos. Existem vantagens importantes a serem consideradas na escolha entre OpenBugs ou JAGS? É provável que um substitua o outro em um futuro próximo? Usarei o Gibbs Sampler escolhido com R. Ainda não tenho uma...
Eu encontrei algumas distribuições para as quais BUGS e R têm diferentes parametrizações: Normal, log-Normal e Weibull. Para cada uma delas, entendo que o segundo parâmetro usado por R precisa ser transformado inversamente (1 / parâmetro) antes de ser usado no BUGS (ou JAGS no meu caso). Alguém...
Em seu artigo amplamente citado, distribuições anteriores para parâmetros de variância em modelos hierárquicos (916 citação até agora no Google Scholar) Gelman propõe que boas distribuições prévias não informativas para a variação em um modelo bayesiano hierárquico são a distribuição uniforme e a...
Eu pensei que poderia brincar com alguma seleção de variáveis bayesianas, seguindo um bom post no blog e os trabalhos relacionados. Escrevi um programa em rjags (onde sou um novato) e busquei dados de preços para a Exxon Mobil, além de algumas coisas que dificilmente explicam seus retornos (por...
Eu apenas comecei a aprender a usar Stan e rstan. A menos que eu sempre tenha ficado confuso sobre como o JAGS / BUGS funcionou, pensei que você sempre tivesse que definir uma distribuição anterior de algum tipo para cada parâmetro no modelo a ser extraído. Parece que você não precisa fazer isso em...
Existem vários artigos pesados em matemática que descrevem o laço bayesiano, mas eu quero testar o código JAGS correto que eu possa usar. Alguém poderia postar um exemplo de código BUGS / JAGS que implementa regressão logística regularizada? Qualquer esquema (L1, L2, Elasticnet) seria ótimo, mas...
Estou tentando ajustar um modelo hierárquico usando jags e o pacote rjags. Minha variável de resultado é y, que é uma sequência de testes de bernoulli. Eu tenho 38 sujeitos humanos que estão realizando sob duas categorias: P e M. Com base em minha análise, todo falante tem uma probabilidade de...
Estou tentando configurar um modelo de poisson inflado com zero no R e JAGS. Eu sou novo no JAGS e preciso de algumas orientações sobre como fazer isso. Eu tenho tentado com o seguinte onde y [i] é a variável observada model { for (i in 1:I) { y.null[i] <- 0 y.pois[i] ~ dpois(mu[i])...
Eu usei o rjags para executar o MCMC em um modelo, especificado na linguagem JAGS. Existe uma boa maneira de extrair esse modelo e executar previsões com ele (usando as distribuições posteriores dos meus parâmetros)? Posso re-especificar o modelo em R e conectar os modos dos meus parâmetros...
Parece que condicionais completos geralmente são bastante difíceis de derivar, mas programas como JAGS e BUGS os derivam automaticamente. Alguém pode explicar como eles geram algoritmos condicionais completos para qualquer especificação arbitrária de
No Rque pudermos "peso antes" uma glmregressão via pesos parâmetro. Por exemplo: glm.D93 <- glm(counts ~ outcome + treatment, family = poisson(), weights=w) Como isso pode ser feito em um JAGSou BUGSmodelo? Encontrei algum artigo discutindo isso, mas nenhum deles fornece um exemplo. Estou...
Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 ou 0, em...
Estou construindo um modelo bayesiano hierárquico bastante complexo para uma meta-análise usando R e JAGS. Simplificando um pouco, os dois níveis principais do modelo têm onde é a ésima observação do ponto final (neste caso, GM vs. rendimentos de culturas não GM) no estudo , é o efeito do estudo...
Acabei de (re) ler Por que de Gelman (geralmente) não precisamos nos preocupar com múltiplas comparações . Em particular, a seção "Múltiplos resultados e outros desafios" menciona o uso de um modelo hierárquico para situações em que existem várias medidas relacionadas da mesma pessoa / unidade em...
Estou tentando construir um modelo em que a resposta seja proporcional (na verdade, é a parcela de votos que um partido obtém nos círculos eleitorais). Sua distribuição não é normal, então decidi modelá-la com uma distribuição beta. Eu também tenho vários preditores. No entanto, não sei como...
Gelman e Hill (2006) dizem: No Bugs, os resultados ausentes em uma regressão podem ser manipulados facilmente, simplesmente incluindo o vetor de dados, NAs e tudo. Os bugs modelam explicitamente a variável de resultado e, portanto, é trivial usar esse modelo para, de fato, atribuir valores...
Eu tenho uma pergunta sobre como ajustar um problema de censura no JAGS. Observo uma mistura bivariada normal onde os valores X apresentam erro de medição. Eu gostaria de modelar os verdadeiros "meios" subjacentes dos valores censurados observados.
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 2 anos . R parece ser capaz de gerar gráficos de...
Em R, c (3,1,0) * c (2,0,1) == c (6,0,0). Este não é um produto escalar e não é um produto cruzado. Primeiro, qual é o nome desse produto e, segundo, ele funciona no WinBUGS, OpenBUGS e / ou
Problema Eu gostaria de fazer alguma inferência em um sistema análogo para morrer com um número desconhecido de lados. O dado é rolado várias vezes, após o qual eu gostaria de inferir uma distribuição de probabilidade sobre um parâmetro correspondente ao número de lados do dado, θ. Intuição Se,...