O CrossValidated tem várias perguntas sobre quando e como aplicar a correção de viés de evento raro por King e Zeng (2001) . Estou procurando algo diferente: uma demonstração mínima baseada em simulação de que o viés existe. Em particular, o rei e o estado de Zeng "... em dados de eventos...
Eu tenho uma variável dependente ordinal, facilidade, que varia de 1 (não é fácil) a 5 (muito fácil). Aumentos nos valores dos fatores independentes estão associados a um aumento na classificação de facilidade. Duas das minhas variáveis independentes ( condAe condB) são categóricas, cada uma com...
Estou tendo problemas para interpretar os valores z para variáveis categóricas na regressão logística. No exemplo abaixo, tenho uma variável categórica com 3 classes e, de acordo com o valor z, CLASS2 pode ser relevante enquanto as outras não. Mas agora o que isso significa? Que eu poderia...
Se eu entendi corretamente, em um algoritmo de aprendizado de máquina, o modelo precisa aprender com sua experiência, ou seja, quando o modelo fornece uma previsão errada para os novos casos, ele deve se adaptar às novas observações e, com o tempo, o modelo se torna cada vez melhor. . Não vejo que...
Existe alguma suposição sobre a variável resposta da regressão logística? Por exemplo, suponha que tenhamos pontos de dados. Parece que a resposta vem de uma distribuição de Bernoulli com . Portanto, devemos ter distribuições de Bernoulli, com diferentes parâmetros
O poder de uma regressão logística e de um teste t é equivalente? Nesse caso, eles devem ser "equivalentes à densidade de dados", pelo que quero dizer que o mesmo número de observações subjacentes produz o mesmo poder, dado um alfa fixo de 0,05. Considere dois casos: [Teste t paramétrico]: são...
Em um modelo de logit, existe uma maneira mais inteligente de determinar o efeito de uma variável ordinal independente do que usar variáveis fictícias para cada
Estou usando um modelo de logit. Minha variável dependente é binária. No entanto eu tenho uma variável independente que é categórica e contém as respostas: 1.very good, 2.good, 3.average, 4.poor and 5.very poor. Portanto, é ordinal ("categórico quantitativo"). Não tenho certeza de como lidar com...
Eu tenho os dados do vinho daqui, que consistem em 11 variáveis numéricas independentes com uma classificação dependente associada a cada entrada com valores entre 0 e 10. Isso torna um ótimo conjunto de dados para usar um modelo de regressão para investigar a relação entre as variáveis e os...
Eu estou olhando para usar o laço como um método para selecionar recursos e ajustar um modelo preditivo com um alvo binário. Abaixo está um código com o qual eu estava jogando para testar o método com regressão logística regularizada. Minha pergunta é: recebo um grupo de variáveis...
Em uma regressão linear múltipla, é possível descobrir o coeficiente com a seguinte fórmula. b=(X′X)−1(X′)Yb=(X′X)−1(X′)Yb = (X'X)^{-1}(X')Y beta = solve(t(X) %*% X) %*% (t(X) %*% Y) ; beta Por exemplo: > y <- c(9.3, 4.8, 8.9, 6.5, 4.2, 6.2, 7.4, 6, 7.6, 6.1) > x0 <-...
Estou usando o scikit-learn do Python para treinar e testar uma regressão logística. O scikit-learn retorna os coeficientes da regressão das variáveis independentes, mas não fornece os erros padrão dos coeficientes. Eu preciso desses erros padrão para calcular uma estatística de Wald para cada...
Eu tenho a seguinte função de probabilidade: Prob= 11 + e- zProb=11+e-z\text{Prob} = \frac{1}{1 + e^{-z}} Onde z= B0 0+ B1X1+ ⋯ + BnXn.z=B0 0+B1X1+⋯+BnXn.z = B_0 + B_1X_1 + \dots + B_nX_n. Meu modelo parece Pr ( Y= 1 ) = 11 + exp( - [ - 3,92 + 0,014 × ( sexo ) ]
Eu tenho uma variável de resultado binário {0,1} e uma variável preditora {0,1}. Penso que não faz sentido fazer logística, a menos que eu inclua outras variáveis e calcule o odds ratio. Com um preditor binário, o cálculo da probabilidade não seria suficiente versus o odds ratio?...
Para calibrar um nível de confiança para uma probabilidade de aprendizado supervisionado (digamos, mapear a confiança de um SVM ou de uma árvore de decisão usando dados superamostrados), um método é usar o Escala de Platt (por exemplo, Obtendo Probabilidades Calibradas do Impulso ). Basicamente,...
A questão Estou lutando para entender como a previsão é mantida dentro do intervalo ao fazer a classificação binária com o Gradient Boosting.[0,1][0,1][0,1] Assumir que estamos a trabalhar sobre um problema de classificação binária, e a função objectiva é a perda de registo, , onde y é a variável...
Eu tenho aprendido sobre o modelo de risco proporcional de Cox. Eu tenho muita experiência montagem modelos de regressão logística e modelos para construir intuição Eu estive comparando ajuste usando coxpha partir do R "sobrevivência", com modelos de regressão logística ajuste usando glmcom...
Eu tenho um modelo montado (da literatura). Eu também tenho os dados brutos para as variáveis preditivas. Qual é a equação que devo usar para obter probabilidades? Basicamente, como combinar dados brutos e coeficientes para obter
Um grupo de pessoas responde a uma pergunta. A resposta pode ser "sim" ou "não". O pesquisador deseja saber se a idade está associada ao tipo de resposta. A associação foi avaliada através de uma regressão logística em que a idade é a variável explicativa e o tipo de resposta (sim, não) é a...
Eu executei essa regressão logística ordinal em R: mtcars_ordinal <- polr(as.factor(carb) ~ mpg, mtcars) Eu recebi este resumo do modelo: summary(mtcars_ordinal) Re-fitting to get Hessian Call: polr(formula = as.factor(carb) ~ mpg, data = mtcars) Coefficients: Value Std. Error t value mpg...