Desejo executar uma regressão logística binária para modelar a presença ou ausência de conflito (variável dependente) de um conjunto de variáveis independentes durante um período de 10 anos (1997-2006), com cada ano tendo 107 observações. Meus independentes são: degradação da terra (categórica...
Vou ver os vídeos do curso de aprendizado de máquina on - line gratuito de Andrew Ng em Stanford. Ele discute o Gradient Descent como um algoritmo para resolver funções de regressão linear e escrita no Octave para executá-lo. Presumivelmente, eu poderia reescrever essas funções em R, mas minha...
Se você ajustar um modelo linear ou um modelo misto, existem diferentes tipos de codificação disponíveis para transformar uma variedade categórica ou nominal em um número de variáveis para as quais os parâmetros são estimados, como a dummy conding (o padrão R) e a codificação de efeitos. Ouvi...
Recentemente, enviei um artigo, no qual usei regressão quantílica, a uma revista de psicologia. Embora eu achasse que já havia pensado bastante em uma exposição clara da regressão quantílica, os revisores pediram explicações melhores sobre a técnica de regressão quantílica que só está familiarizada...
Parece que se eu tiver um modelo de regressão como yi∼β0+β1xi+β2x2i+β3x3iyi∼β0+β1xi+β2xi2+β3xi3y_i \sim \beta_0 + \beta_1 x_i+\beta_2 x_i^2 +\beta_3 x_i^3Posso ajustar um polinômio bruto e obter resultados não confiáveis ou ajustar um polinômio ortogonal e obter coeficientes que não têm uma...
Talvez seja apenas porque estou cansada, mas estou tendo problemas para tentar entender o algoritmo Forward Stagewise Regression. Na página "Elementos da aprendizagem estatística", página 60: A regressão forward-stagewise (FS) é ainda mais restrita que a regressão forward-stepwise. Começa como...
Considere um problema de análise de dados clássico onde você tem um resultado e como ela está relacionada a uma série de preditores X i 1 , . . . , X i p . O tipo básico de aplicação em mente aqui é queYiYiY_{i}Xi1,...,XipXi1,...,XipX_{i1}, ..., X_{ip} é algum resultado em nível de grupo, como a...
Suponha que são independentes eY=(Y1,…,Yn)′Y=(Y1,...,Yn)′ \textbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)' Yi=0Yi=kwith probability pi+(1−pi)e−λiwith probability (1−pi)e−λiλki/k!Yi=0with probability pi+(1−pi)e−λiYi=kwith probability (1−pi)e−λiλik/k!\eqalign{ Y_i = 0 & \text{with probability} \...
Fiz um modelo linear generalizado com uma variável de resposta única (contínua / normalmente distribuída) e 4 variáveis explicativas (3 das quais são fatores e a quarta é um número inteiro). Eu usei uma distribuição de erro gaussiana com uma função de link de identidade. Atualmente, estou...
Eu tenho os seguintes dados e gostaria de ajustar um modelo de crescimento exponencial negativo a ele: Days <- c( 1,5,12,16,22,27,36,43) Emissions <- c( 936.76, 1458.68, 1787.23, 1840.04, 1928.97, 1963.63, 1965.37, 1985.71) plot(Days, Emissions) fit <- nls(Emissions ~ a* (1-exp(-b*Days)),...
Suponha que eu deseje regredir contra um X normalizado , mas gostaria de uma solução esparsa. Após a regressão, por que o descarte dos coeficientes com a menor magnitude não é permitido?YYYXXX Para constar, ouvi falar e frequentemente uso os métodos LARS e LASSO. Só estou curioso para saber por...
Eu tenho um conjunto de dados, e x . Eu gostaria de testar a seguinte hipótese: Há um pico em y ; isto é, x aumenta, y primeiro aumenta e depois diminui.yyyxxxyyyxxxyyy Minha primeira ideia foi encaixar e x 2 em uma SLR. Ou seja, se eu achar que o coeficiente antes de x é significativamente...
Alguém pode ajudar a explicar algumas das matemáticas por trás da classificação no CART? Estou procurando entender como duas etapas principais acontecem. Por exemplo, eu treinei um classificador CART em um conjunto de dados e usei um conjunto de dados de teste para marcar seu desempenho preditivo,...
Estou tendo problemas para entender como usar o bootstrapping para calcular intervalos de previsão para um modelo de regressão linear. Alguém pode descrever um procedimento passo a passo? Eu pesquisei via google, mas nada realmente faz sentido para mim. Eu entendo como usar a inicialização para...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 2 anos . Eu tenho um conjunto de dados bastante...
Eu pensei que poderia brincar com alguma seleção de variáveis bayesianas, seguindo um bom post no blog e os trabalhos relacionados. Escrevi um programa em rjags (onde sou um novato) e busquei dados de preços para a Exxon Mobil, além de algumas coisas que dificilmente explicam seus retornos (por...
Ao executar a regressão de crista, como você interpreta os coeficientes que acabam maiores que seus correspondentes em menores quadrados (para certos valores de )? A regressão de crista não deve reduzir monotonicamente os coeficientes?λλ\lambda Em uma nota relacionada, como interpretar um...
Atualmente, estou trabalhando em um modelo de regressão em que tenho apenas variáveis categóricas / fatoriais como variáveis independentes. Minha variável dependente é uma proporção transformada em logit. É bastante fácil apenas executar uma regressão normal em R, pois R sabe automaticamente...
Estou usando regressão quantílica (por exemplo, via gbmou quantregem R) - não focando na mediana, mas em um quantil superior (por exemplo, 75º). Vindo de um histórico de modelagem preditiva, quero medir o quão bem o modelo se encaixa em um conjunto de testes e poder descrevê-lo para um usuário...
Recebi dados x = c(21,34,6,47,10,49,23,32,12,16,29,49,28,8,57,9,31,10,21,26,31,52,21,8,18,5,18,26,27,26,32,2,59,58,19,14,16,9,23,28,34,70,69,54,39,9,21,54,26) y = c(47,76,33,78,62,78,33,64,83,67,61,85,46,53,55,71,59,41,82,56,39,89,31,43,29,55,