Eu sou novo na análise de séries temporais e gostaria de receber sugestões sobre a melhor forma de abordar o seguinte problema de regressão de séries temporais: tenho medições de temperatura por hora em aproximadamente 20 locais em um local ao longo de três anos, juntamente com informações...
Se eu tiver um objeto arima como a: set.seed(100) x1 <- cumsum(runif(100)) x2 <- c(rnorm(25, 20), rep(0, 75)) x3 <- x1 + x2 dummy = c(rep(1, 25), rep(0, 75)) a <- arima(x3, order=c(0, 1, 0), xreg=dummy) print(a) . Series: x3 ARIMA(0,1,0) Call: arima(x = x3, order = c(0, 1, 0),...
Estou procurando qualquer ajuda, conselho ou dicas sobre como explicar a heterogeneidade / heterocedasticidade aos biólogos do meu departamento. Em particular, quero explicar por que é importante procurá-lo e lidar com ele, se existir, estava procurando opiniões sobre as seguintes perguntas. A...
Antes de tudo, percebo que a regressão múltipla não fornece realmente inferências "causais" sobre os dados. Deixe-me explicar meu caso atual: Eu tenho quatro variáveis independentes que espero (mas não tenho certeza) envolvidas na condução do que estou medindo. Eu queria usar a regressão...
Digamos que eu tenho dois modelos de regressão, um com três variáveis e outro com quatro. Cada um cospe um r ^ 2 ajustado, que eu posso comparar diretamente. Obviamente, o modelo com o r ^ 2 ajustado mais alto é o melhor ajuste, mas há como testar a diferença entre os dois r ^ 2 ajustados e...
Eu tenho 100 pacientes e cada paciente tem 10 medidas longitudinais de creatinina sérica. As taxas estimadas de filtração glomerular (TFGe) foram calculadas a partir de uma fórmula MDRD compreendendo sexo, idade e creatinina sérica. TFGe é a variável dependente e tempo é a variável independente em...
Na aplicação prática, tenho testemunhado frequentemente a prática a seguir. Observa-se um par longo do tempo. Pressupondo que eles estejam linearmente relacionados, regredimos um contra o outro usando pesos geométricos em vez de uniformes, ou seja, o OLS minimiza para alguns . Isso é muito...
Estou tentando testar se minha regressão tem um problema de heterocedasticidade. Depois de executar uma regressão, posso ver claramente que o gráfico residual tem um padrão. Depois de registrar um log da variável dependente, o padrão é muito, muito reduzido. O teste de White na fórmula original...
Estou realmente tendo problemas para descobrir como comparar o ARIMA e os modelos de regressão. Eu entendo como avaliar os modelos ARIMA um contra o outro e diferentes tipos de modelos de regressão (ou seja: regressão vs regressão dinâmica com erros de AR) um contra o outro, no entanto, não consigo...
Eu tenho um modelo de regressão linear simples. O que eu quero calcular é quão "importante" cada uma das minhas variáveis de entrada é, ou seja, fazer uma declaração algo como isto: "60% do poder preditivo neste modelo vem da variável var1, onde var2 e var3 têm 30% e 10%" respectivamente " O...
Estou lendo um texto, "Probability and Statistics", de Devore. Estou analisando 2 itens na página 740: o valor esperado e a variância da estimativa de β1β1\beta_1 , que é o parâmetro de inclinação na regressão linear Yi=β0+β1Xi+ϵiYi=β0+β1Xi+ϵEuY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i ....
Alguém sabe como calcular o intervalo de previsão para regressão de crista? e qual é a sua relação com o intervalo de previsão da regressão
Suponha que vou estimar uma regressão linear em que assumo . Qual é o benefício do OLS contra a estimativa de ML? Eu sei que precisamos saber uma distribuição de quando usamos ML Methods, mas como eu suponho que se eu uso ML ou OLS, este ponto parece irrelevante. Assim, a única vantagem do OLS deve...
Vou dar meus exemplos com chamadas R. Primeiro, um exemplo simples de regressão linear com uma variável dependente 'vida útil' e duas variáveis explicativas
Eu tenho alguns dados com os quais estou brincando; por simplicidade, suponhamos que os dados contenham informações sobre o número de postagens que um blogueiro escreveu versus o número de pessoas que se inscreveram no blog dessa pessoa (este é apenas um exemplo inventado). Desejo obter um modelo...
Na regressão múltipla, se um teste F global for significativo, então os testes t (ou testes de Wald) para os coeficientes são considerados comparações múltiplas e testes post hoc e devem ser
Eu gostaria de encontrar alguma solução para executar um modelo de efeito misto de regressão quantílica. Na minha pesquisa no google, não consegui encontrar uma implementação de R para esse procedimento (apenas avisos de que " isso não é para os fracos de coração "). Eu gostaria de resolver uma...
No OLS, é possível que o de uma regressão em duas variáveis seja maior que a soma de para duas regressões nas variáveis individuais.R2R2R^2R2R2R^2 R2( Y∼ A + B ) >R2( Y∼ A ) +R2(Y~ B )R2(Y∼UMA+B)>R2(Y∼UMA)+R2(Y∼B)R^2(Y \sim A + B) > R^2(Y \sim A) + R^2(Y \sim B) Edit: Ugh, isso é...
Postei isso no início da semana e retirei a pergunta quando encontrei uma boa fonte, não querendo perder tempo das pessoas. Não tenho feito muito progresso, temo. Ao tentar ser um bom cidadão aqui, tornarei o problema o mais claro possível. Eu suspeito que haverá poucos compradores. Eu tenho um...
Preciso explicar o conceito de modelos mistos lineares em um artigo direcionado a um público comum. Existe uma maneira de comunicar a essência do conceito em uma ou duas