Os valores extremos são as maiores ou menores observações em uma amostra; por exemplo, o mínimo da amostra (a estatística de primeira ordem) e o máximo da amostra (a estatística de enésima ordem). Associados a valores extremos estão distribuições de valores extremos assintóticos *. *
O livro de Taleb, "O Cisne Negro", foi um best-seller do New York Times quando foi lançado há vários anos. O livro está agora em sua segunda edição. Depois de se encontrar com estatísticos em uma JSM (uma conferência anual de estatística), Taleb atenuou um pouco suas críticas às estatísticas. Mas o...
O máximo de X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim padrão Normal Normal converge para a Distribuição Gumbel Padrão de acordo com a Teoria dos Valores Extremos . Como podemos mostrar isso? Nós temos
Digamos que tenho duas variáveis aleatórias normais padrão e que são conjuntamente normais com o coeficiente de correlação .X 2X1X1X_1X2X2X_2rrr Qual é a função de distribuição de ?max ( X1, X2)max(X1,X2)\max(X_1,
Eu venho da Engenharia Civil, na qual usamos a Extreme Value Theory , como a distribuição GEV para prever o valor de certos eventos, como A maior velocidade do vento , ou seja, o valor em que 98,5% da velocidade do vento seria menor. Minha pergunta é por que usar uma distribuição de valor tão...
Eu estou procurando um exemplo de 2 variáveis aleatórias XXX , YYY tais que | c ou r (X, Y) | ≈ 0|cor(X,Y)|≈0 0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 mas quando consideramos a parte final das distribuições, elas são altamente correlacionadas. (Eu tento evitar 'correlacionado' /...
Estou interessado nas descobertas deste artigo de 2009: Por que (as melhores) mulheres são tão boas no xadrez? Taxas de participação e diferenças de gênero em domínios intelectuais Este artigo tenta explicar por que os melhores jogadores de xadrez do sexo masculino parecem ser muito melhores do...
Quais são os limites superiores conhecidos de quantas vezes a norma euclidiana de um elemento uniformemente escolhido de será maior que um determinado limite?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Estou interessado principalmente em limites que...
Especificamente, suponha que e sejam variáveis aleatórias normais (independentes, mas não necessariamente distribuídas de forma idêntica). Dado qualquer nomeadamente , existe uma fórmula agradável para ou conceitos semelhantes? Sabemos que \ max (X, Y) é normalmente distribuído, talvez uma...
Existe uma limitante boa distribuição de como n vai para \ infty , assumindo que eles são iid distribuições normais com variância \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Este é quase certamente um problema bem conhecido, com uma solução...
A distribuição Lognormal pertence ao domínio máximo de atração de Gumbel , onde: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right), FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) =...
Eu tenho uma amostra (do tamanho 250) de uma população. Eu não sei a distribuição da população. A principal questão: quero uma estimativa pontual do 1º percentual da população e, em seguida, quero um intervalo de confiança de 95% em torno da minha estimativa pontual. Minha estimativa de pontos...
Considere desenhos independentes do cdf , definido acima de 0-1, onde e são números inteiros. Agrupe arbitrariamente os sorteios em grupos com valores m em cada grupo. Veja o valor mínimo em cada grupo. Pegue o grupo que tem o maior desses mínimos. Agora, qual é a distribuição que define o valor...
Imagine que eu dei uma variável aleatória com supp e para qualquer fixoXXX(X)=(0,∞)(X)=(0,∞)(X)=(0,\infty)P(X∈(0,a))>0P(X∈(0,a))>0\mathbb P(X \in (0,a))>0a>0a>0a>0 Agora, com uma amostra iid - é possível