Antes de fazer essa pergunta, pesquisei em nosso site e encontrei muitas perguntas semelhantes (como aqui , aqui e aqui ). Mas acho que essas perguntas relacionadas não foram bem respondidas ou discutidas, portanto, gostaria de levantar essa questão novamente. Eu acho que deve haver uma grande...
Eu tenho uma série de distribuições de cauda pesada e inclinadas à esquerda que gostaria de mostrar. Existem 42 distribuições ao longo de três factores (referidas como A, Be Cabaixo). Além disso, a variação está encolhendo entre os fatores B. O problema que tenho é que é difícil diferenciar as...
Eu tenho o seguinte modelo linear: Para abordar a heterocedasticidade dos resíduos, tentei aplicar uma transformação de log na variável dependente como mas ainda vejo o mesmo efeito de dispersão nos resíduos. Os valores de DV são relativamente pequenos, portanto a adição constante de +1 antes...
Tenho dados do seguinte desenho experimental: minhas observações são contagens do número de sucessos ( K) do número correspondente de tentativas ( N), medidos para dois grupos, cada um composto por Iindivíduos, a partir de Ttratamentos, nos quais em cada combinação de fatores existem Rrepetições ....
Estou tentando simular um conjunto de dados que corresponda aos dados empíricos que tenho, mas não tenho certeza de como estimar os erros nos dados originais. Os dados empíricos incluem heterocedasticidade, mas não estou interessado em transformá-los, mas sim usando um modelo linear com um termo de...
Uma das premissas da regressão linear é que deve haver uma variação constante nos termos do erro e que os intervalos de confiança e testes de hipóteses associados ao modelo se baseiam nessa suposição. O que exatamente acontece quando os termos do erro não apresentam uma variação...
Usando R em alguns dados e tentando ver se meus dados são heterocedásticos ou não, encontrei duas implementações do teste Breusch-Pagan, bptest (package lmtest) e ncvTest (package car). No entanto, estes produzem resultados diferentes. Qual é a diferença entre os dois? Quando você deve optar por...
No presente documento , ( Bayesiana Inference para Variância Componentes Usando único erro Contraste , Harville, 1974), o autor afirma ( y- Xβ)′H- 1( y- Xβ) = ( y- Xβ^)′H- 1( y- Xβ^) + ( β- β^)′( X′H- 1X) ( β-
Suponha que eu observe vetores variáveis independentes e e a variável dependente . Gostaria de ajustar um modelo do formulário: que é uma função com duas funções diferenciáveis de valor positivo, é um parâmetro de escala desconhecido e é uma variável aleatória gaussiana de média variável e...
Eu sei que o OLS é imparcial, mas não eficiente sob heterocedasticidade em um cenário de regressão linear. Na Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_mean_square_error O estimador MMSE é assintoticamente imparcial e converge na distribuição para a distribuição normal: , onde I (x) é a...
Estou querendo correlacionar uma série de medições em que as escalas Likert foram usadas. Observando os gráficos de dispersão, parece que as suposições de linearidade e homoscedasticidade podem ter sido violadas. Dado que parece haver algum debate em torno da classificação do nível ordinal...
No método dos mínimos quadrados, queremos estimar os parâmetros desconhecidos no modelo: Yj= α + βxj+ εj( j = 1 ... n )Yj=α+βxj+εj(j=1 ...n)Y_j = \alpha + \beta x_j + \varepsilon_j \enspace (j=1...n) Depois de fazer isso (para alguns valores observados), obtemos a linha de regressão...
Em Rposso executar um teste Breusch – Pagan para heterocedasticidade usando a ncvTestfunção do carpacote. Um teste de Breusch-Pagan é um tipo de teste do qui-quadrado. Como interpreto esses resultados: > require(car) > set.seed(100) > x1 = runif(100, -1, 1) > x2 = runif(100, -1,...
Estou tentando produzir um modelo misto linear, o código R é o seguinte. lme (Average.payoff ~ Jogo + Tipo + Outros.Tipo + Jogo: Tipo + Jogo: Outros.Tipo + Tipo: Outros.Tipo aleatório = ~ 1 | Assuntos, método = "REML", dados = Assuntosm1) -> lme1 O termo de resposta Average.payoff é...
Estou tendo problemas para distinguir entre os conceitos de ceticismo e estacionariedade. Pelo que entendi, a heterocedasticidade é uma variabilidade variada nas subpopulações e a não estacionariedade é uma mudança / média / variação ao longo do tempo. Se esse é um entendimento correto (embora...
Eu tenho um exemplo de conjunto de dados da seguinte maneira: Volume <- seq(1,20,0.1) var1 <- 100 x2 <- 1000000 x3 <- 30 x4 = sqrt(x2/pi) H = x3 - Volume r = (x4*H)/(H + Volume) Power = (var1*x2)/(100*(pi*Volume/3)*(x4*x4 + x4*r + r*r)) Power <- jitter(Power, factor = 1, amount...
Estou procurando qualquer ajuda, conselho ou dicas sobre como explicar a heterogeneidade / heterocedasticidade aos biólogos do meu departamento. Em particular, quero explicar por que é importante procurá-lo e lidar com ele, se existir, estava procurando opiniões sobre as seguintes perguntas. A...
Estou procurando a terminologia estatística correta para descrever o seguinte problema. Eu quero caracterizar um dispositivo eletrônico que tenha uma resposta linear Y= β0 0+ β1X+ ϵY=β0+β1X+ϵY = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon onde é um termo devido ao ruído de leitura do dispositivo. Para...
Atualmente, trabalho com Breusch-Pagan para testar a homoscedasticidade. Testei os preços de duas ações com esse método. Este é o resultado: > mod <- lm(prices[,1] ~ prices[,2]) > bp <- bptest(mod) > bp studentized Breusch-Pagan test data: prices[, 1] ~ prices[, 2] BP = 0.032,...
Estou tentando criar um modelo de previsão usando regressão. Este é o gráfico de diagnóstico para o modelo que recebo usando lm () no R: O que li do gráfico QQ é que os resíduos têm uma distribuição de cauda pesada, e o gráfico Residuais vs Ajustados parece sugerir que a variação dos resíduos...