Eu estava lendo esta página em Princeton.edu . Eles estão executando uma regressão logística (com R). Em algum momento, eles calculam a probabilidade de obter um desvio residual maior do que aquele que obtiveram em uma com graus de liberdade iguais aos graus de liberdade do modelo. Copiando e...
Novo no aprendizado estatístico e de máquina e em alguns cursos on-line. Estou tentando entender a regressão logística com mais detalhes e notei uma diferença na fórmula entre o curso de Andrew Ng e o curso de aprendizagem estatística de Stanford. Abaixo, eu posto uma imagem de link nas duas...
Eu tenho duas variáveis aleatórias que são independentes e identicamente distribuídas, por exemplo, :ϵ1, ϵ0 0∼iidGumbel ( μ , β)ϵ1,ϵ0∼iidGumbel(μ,β)\epsilon_{1}, \epsilon_{0} \overset{\text{iid}}{\sim} \text{Gumbel}(\mu,\beta) F( ϵ ) = exp( - exp( - ϵ - μβ) ) ,F(ϵ)=exp(−exp(−ϵ−μβ)),F(\epsilon)...
Recentemente, vi um termo "semi-paramétrico" nas respostas da minha pergunta, mas não entendi realmente o que esse termo significa. Wikipedia diz Em estatística, um modelo semiparamétrico é um modelo estatístico que possui componentes paramétricos e não paramétricos. E fornece o modelo de...
Considere o seguinte exemplo simples: library( rms ) library( lme4 ) params <- structure(list(Ns = c(181L, 191L, 147L, 190L, 243L, 164L, 83L, 383L, 134L, 238L, 528L, 288L, 214L, 502L, 307L, 302L, 199L, 156L, 183L), means = c(0.09, 0.05, 0.03, 0.06, 0.07, 0.07, 0.1, 0.1, 0.06, 0.11, 0.1,...
Podemos simular regressão linear sem aleatoriedade, o que significa que fazemos vez de . Então, se ajustarmos um modelo linear, os coeficientes serão idênticos à "verdade fundamental". Aqui está um exemplo.y = X β + ϵy=Xβy=Xβy=X\betay=Xβ+ϵy=Xβ+ϵy=X\beta+\epsilon set.seed(0) n <- 1e5 p <- 3 X...
Eu tenho um dado que onde o resultado é a proporção de uma espécie observada em uma área por uma máquina em 2 dias separados. Como o resultado é uma proporção e não inclui 0 ou 1, usei uma regressão beta para ajustar-se ao modelo. A temperatura é usada como uma variável independente. Aqui está um...
Suponha que tenhamos um modelo de regressão logística: P(y=1|x)log(p1−p)=p=βxP(y=1|x)=plog(p1−p)=βx\begin{align} P(y=1\vert\mathbf{x}) &= p \\ \log\left(\frac{p}{1-p}\right) &= \boldsymbol{\beta}\mathbf{x} \end{align} Dada uma amostra aleatória D={X,y}D={X,y}D=\{\mathbf{X},\mathbf{y}\} de...
Recentemente, tive uma rápida discussão com um amigo experiente que mencionou que os SVMs são o limite de temperatura zero da regressão logística. A lógica envolvia polítopos marginais e dualidade de fenchel. Eu não fui capaz de seguir. Esta afirmação sobre SVMs é o limite de temperatura zero da...
Eu tenho dois preditores em um modelo de regressão logística binária: um binário e um contínuo. Meu objetivo principal é comparar os coeficientes dos dois preditores dentro do mesmo modelo. Encontrei a sugestão de Andrew Gelman para padronizar variáveis de entrada de regressão contínua: I)...
Esta pergunta segue em stats.stackexchange.com/q/233658 O modelo de regressão logística para as classes {0, 1} é P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx)P(y=1|x)=exp(wTx)1+exp(wTx)P(y=0|x)=11+exp(wTx) \mathbb{P} (y = 1 \;|\; x) = \frac{\exp(w^T x)}{1 + \exp(w^T x)} \\ \mathbb{P} (y = 0...
Eu tenho uma variável aleatória Y= eX1 + eXY=eX1+eXY = \frac{e^{X}}{1 + e^{X}} e eu seiX∼ N( μ , σ2)X∼N(μ,σ2)X \sim N(\mu, \sigma^2). Existe uma maneira de calcular E(Y)E(Y)\mathbb{E}(Y) ? Eu tentei descobrir a integral, mas não fiz muito progresso. Isso é
Estou realizando uma regressão logística. Criei os seguintes dados de teste (os dois preditores e o critério são variáveis binárias): UV1 UV2 AV 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 7 1 1 1 8 0 0 1 9 0 0 1 10 0 0 1 11 1 1 0 12 1 1 0 13 1 0 0 14 1 0 0 15 1 0 0 16 1 0 0 17 1 0 0 18 0 0...
Por que a hipótese de regressão logística é vista como uma função de probabilidade? Entendo que o usamos para prever 0 ou 1, mas ainda assim, por que uma função (a hipótese) que gera números entre 0 e 1 pode ser considerada uma função de probabilidade? Isso é
Variável dependente Eu tenho um valor dependente no intervalo de [0,1]. Significado 0 e 1, e todos os valores intermediários estão incluídos. Portanto, esse é um valor proporcional, como, por exemplo, a porcentagem de terra que um agricultor fertiliza. Modelo O modelo no qual estou focando...
Parece um problema comum, mas não consigo encontrar uma solução. Eu tenho um conjunto de observações binárias e dois modelos diferentes, cada um com previsões para cada observação. Eu quero comparar a calibração dos modelos. Existem várias abordagens para comparar a discriminação desses modelos...
Eu tenho um modelo de regressão logística binária derivada passo a passo. Eu usei a calibrate(, bw=200, bw=TRUE)função no rmspacote em R para estimar sua calibração futura. A saída é fornecida abaixo e mostra a estimativa da curva de calibração corrigida por overfitting de autoinicialização para o...
A regressão logística, usada na classificação binária, usa a função logística como modelo para a probabilidade subjacente da variável de resultado. Possui algumas propriedades úteis e essenciais para a montagem desse modelo. Por exemplo, está aumentando monotonicamente, tende a 1 quando x tende ao...
Estou obtendo a probabilidade de regressão logística. Eu vi duas versões diferentes: f(y|β)=∏i=1Nniyi!(ni−yi)!πyii(1−πi)ni−yi(1)(1)f(y|β)=∏i=1Nniyi!(ni−yi)!πiyi(1−πi)ni−yi\begin{equation} f(y|\beta)={\displaystyle \prod_{i=1}^{N} \frac{n_i} {y_i!(n_i-y_i)!}} \pi_{i}^{y_i}(1-\pi_i)^{n_i - y_i}...
O código abaixo gera um conjunto de dados de teste que consiste em uma série de probabilidades de "sinal" com ruído binomial ao seu redor. O código então usa 5000 conjuntos de números aleatórios como séries "explicativas" e calcula o valor p da regressão logística para cada um. Acho que as séries...