Eu tenho um problema de regressão de várias saídas com entrada e saídas . As saídas têm uma estrutura de correlação não linear complexa.dxdxd_xdydyd_y Eu gostaria de usar florestas aleatórias para fazer a regressão. Até onde eu sei, as florestas aleatórias para regressão funcionam apenas com uma...
Se eu tiver uma amostra de amostra normal multivariada X1,…,Xn∼Np(μ,Σ)X1,…,Xn∼Np(μ,Σ)X_1, \ldots, X_n \sim N_p(\mu,\Sigma) e definir d2i(b,A)=(Xi−b)′A−1(Xi−b)di2(b,A)=(Xi−b)′A−1(Xi−b)d_i^2(b,A) = (X_i - b)' A^{-1} (X_i - b) (que é uma distância de Mahalanobis [ao quadrado] de um ponto de amostra ao...
Li os Elementos do aprendizado estatístico e não conseguia entender o que é a Seção 3.7 "Seleção e contração de múltiplos resultados". Ele fala sobre RRR (regressão de classificação reduzida), e só consigo entender que a premissa é sobre um modelo linear multivariado generalizado em que os...
Eu tenho várias observações multivariadas e gostaria de avaliar a densidade de probabilidade em todas as variáveis. Supõe-se que os dados sejam normalmente distribuídos. Em números baixos de variáveis, tudo funciona como eu esperaria, mas passar para números maiores resulta na matriz de covariância...
Intuitivamente, a média é apenas a média das observações. A variação é o quanto essas observações variam em relação à média. Gostaria de saber por que o inverso da variância é conhecido como precisão. Que intuição podemos fazer disso? E por que a matriz de precisão é tão útil quanto a matriz de...
Alguém pode me indicar um documento de pesquisa sobre resultados "Grandes , Pequenos n "? Estou interessado na forma como este problema se manifesta em diferentes contextos de pesquisa, por exemplo, regressão, classificação, teste de Hotelling, etc
Eu tenho dados sobre comportamentos de movimento (tempo gasto dormindo, sedentário e fazendo atividade física) que soma aproximadamente 24 (como em horas por dia). Quero criar uma variável que capture o tempo relativo gasto em cada um desses comportamentos - me disseram que uma transformação...
Eu tenho uma variável numérica que resulta não significativa em um modelo de regressão logística multivariada. No entanto, quando eu o categorizo em grupos, de repente se torna significativo. Isso é muito contra-intuitivo para mim: ao categorizar uma variável, fornecemos algumas...
nota: sem respostas corretas após um mês, reenviei para SO fundo Eu tenho um modelo, , onde Y = f ( X )fffY=f( X)Y=f(X)Y=f(\textbf{X}) é umamatrizde amostras deparâmetroseé ovetordas saídas do modelo.XX\textbf{X}n×mn×mn \times mmmmYYYn×1n×1n \times 1 fff é computacionalmente intensivo, então...
Seja X1,…,Xk+1X1,…,Xk+1X_1,\dots,X_{k+1} variáveis aleatórias mutuamente independentes, cada uma com uma distribuição gama com os parâmetros αi,i=1,2,…,k+1αi,i=1,2,…,k+1\alpha_i,i=1,2,\dots,k+1 mostre que
Encontrei alguns profissionais da análise discriminante e tenho perguntas sobre eles. Então: Quando as classes são bem separadas, as estimativas de parâmetros para regressão logística são surpreendentemente instáveis. Coeficientes podem ir para o infinito. LDA não sofre com esse problema. Se...
Preciso prever as seguintes 4 variáveis para a 29ª unidade de tempo. Eu tenho aproximadamente 2 anos de dados históricos, onde 1, 14 e 27 são todos do mesmo período (ou época do ano). No final, estou fazendo uma decomposição no estilo Oaxaca-Blinder em WWW , , e .w c pw dWdwdw cWcwcppp time W wd...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 2 anos . Alguém poderia inventar o código R para...
Me deparei com o artigo de Hervé Abdi sobre SVD generalizado. O autor mencionou: O SVD generalizado (GSVD) decompõe uma matriz retangular e leva em consideração as restrições impostas nas linhas e nas colunas da matriz. O GSVD fornece uma estimativa quadrada generalizada ponderada de uma matriz...
A análise de correlação canônica (CCA) visa maximizar a correlação usual de produto-momento de Pearson (ou seja, coeficiente de correlação linear) das combinações lineares dos dois conjuntos de dados. Agora, considere o fato de que esse coeficiente de correlação mede apenas associações lineares -...
A pergunta que quero fazer é a seguinte: como a proporção de amostras dentro de 1 DP da média de uma distribuição normal varia à medida que o número de variáveis aumenta? (Quase) todo mundo sabe que em uma distribuição normal unidimensional, 68% das amostras podem ser encontradas com um desvio...
Versão curta: Qual é o método mais eficiente computacionalmente para estimar o modo de um conjunto de dados multidimensionais, amostrado de uma distribuição contínua? Versão longa: tenho um conjunto de dados em que preciso estimar o modo. O modo não coincide com a média ou mediana. Uma amostra é...
Estou interessado em descobrir um método para gerar dados correlatos e não normais. Então, idealmente, algum tipo de distribuição que considere uma matriz de covariância (ou correlação) como parâmetro e gere dados que os aproximam. Mas aqui está o problema: o método que estou tentando encontrar...
Quando você é quem faz o trabalho, tendo consciência do que está fazendo, desenvolve uma sensação de quando superajustou o modelo. Por um lado, você pode acompanhar a tendência ou deterioração no quadrado R ajustado do modelo. Também é possível rastrear uma deterioração semelhante nos valores de p...
Estou simplificando uma pergunta de pesquisa que tenho no trabalho. Imagine que eu tenho 5 moedas e vamos chamar de chefes um sucesso. São moedas MUITO tendenciosas com probabilidade de sucesso p = 0,1. Agora, se as moedas eram independentes, em seguida, obter a probabilidade de pelo menos 1...