Quero testar um modelo de caminho de vários estágios (por exemplo, A prediz B, B prediz C, C prediz D) em que todas as minhas variáveis são observações individuais aninhadas em grupos. Até agora, venho fazendo isso através de várias análises multiníveis únicas em R. Eu preferiria usar uma...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 3 anos . Como posso adicionar uma nova variável ao...
Eu tenho um ponto (x, y) que eu preciso de um regressor linear para passar, dado um conjunto de dados (X, Y). Como faço para implementar isso no
Estou tentando minimizar uma função personalizada. Ele deve aceitar cinco parâmetros e o conjunto de dados e fazer todos os tipos de cálculos, produzindo um único número como saída. Quero encontrar uma combinação de cinco parâmetros de entrada que produzam a menor saída da minha...
Em particular, como devem ser calculados os erros padrão dos efeitos fixos em um modelo linear de efeitos mistos (no sentido freqüentista)? Fui levado a acreditar que as estimativas típicas ( ), como as apresentadas em Laird e Ware [1982], darão aos SE que são subestimados em tamanho porque os...
Alguém sabe de um R equivalente ao SAS PROC FREQ? Estou tentando gerar estatísticas descritivas resumidas para várias variáveis ao mesmo
Costuma-se argumentar que a estrutura bayesiana tem uma grande vantagem na interpretação (sobre frequentista), porque calcula a probabilidade de um parâmetro dado os dados - vez de como no exemplo quadro freqüentista. Por enquanto, tudo bem.p ( x | θ )p ( θ | x )p(θ|x)p(\theta|x)p ( x | θ...
Planejo fazer um estudo de simulação em que comparo o desempenho de várias técnicas de correlação robustas com diferentes distribuições (distorcidas, com outliers, etc.). Com robusto , quero dizer o caso ideal de ser robusto contra a) distribuições distorcidas, b) discrepantes ec) caudas...
Percebo que essa é uma pergunta muito básica, mas não consigo encontrar resposta em lugar nenhum. Estou computando coeficientes de regressão usando as equações normais ou a decomposição QR. Como posso calcular erros padrão para cada coeficiente? Eu geralmente penso nos erros padrão como sendo...
Essa é uma pergunta muito simples, mas não consigo encontrar a derivação em nenhum lugar da internet ou de um livro. Gostaria de ver a derivação de como um bayesiano atualiza uma distribuição normal multivariada. Por exemplo: imagine que P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0)....
Vamos ter um modelo linear, por exemplo, ANOVA simples: # data generation set.seed(1.234) Ng <- c(41, 37, 42) data <- rnorm(sum(Ng), mean = rep(c(-1, 0, 1), Ng), sd = 1) fact <- as.factor(rep(LETTERS[1:3], Ng)) m1 = lm(data ~ 0 + fact) summary(m1) O resultado é o
Qual é o valor de dado no resumo de um modelo de coxph em R? Por exemplo,R2R2R^2 Rsquare= 0.186 (max possible= 0.991 ) Eu tolamente incluí um manuscrito como valor e o revisor saltou dizendo que não estava ciente de um análogo da estatística a partir da regressão linear clássica que está sendo...
Aqui 'truncar' implica reduzir a precisão dos números aleatórios e não truncar a série de números aleatórios. Por exemplo, se eu tiver números verdadeiramente aleatórios (extraídos de qualquer distribuição, por exemplo, normal, uniforme etc.) com precisão arbitrária e truncar todos os números para...
Uso SAS profissionalmente há quase 5 anos. Eu o instalei no meu laptop e frequentemente tenho que analisar conjuntos de dados com 1.000 a 2.000 variáveis e centenas de milhares de observações. Tenho procurado alternativas ao SAS que me permitam realizar análises em conjuntos de dados de tamanhos...
A implementação do ER é mais eficiente ( Extreme Gradient Boostingé semelhante ao aumento do gradiente) - a diferença é importante do ponto de vista prático? Há um pacote R que os implementa. É um novo algoritmo que supera a implementação "genérica" (pacote RandomForest da R) não apenas em termos...
Estou tentando realizar uma análise discreta de sobrevivência no tempo usando um modelo de regressão logística, e não tenho certeza se entendi completamente o processo. Eu gostaria muito de receber ajuda com algumas perguntas básicas. Aqui está a configuração: Estou analisando a participação em...
Eu sei que uma das vantagens dos modelos mistos é que eles permitem especificar a matriz de variância-covariância para os dados (simetria composta, auto-regressiva, não estruturada etc.). No entanto, a lmerfunção em R não permite uma especificação fácil dessa matriz. Alguém sabe qual estrutura...
Contexto : Regressão hierárquica com alguns dados ausentes. Pergunta : Como uso a estimativa de máxima verossimilhança de informações completas (FIML) para tratar dos dados ausentes no R? Existe um pacote que você recomendaria e quais são as etapas típicas? Recursos e exemplos online também seriam...
Gostaria de saber como o tratamento de pesos difere entre svyglmeglm Estou usando o twangpacote em R para criar pontuações de propensão que são usadas como pesos, conforme a seguir (este código vem da twangdocumentação): library(twang) library(survey) set.seed(1) data(lalonde) ps.lalonde <-...
Eu quero executar uma regressão linear muito simples em R. A fórmula é tão simples quanto . No entanto, eu gostaria que a inclinação ( ) estivesse dentro de um intervalo, digamos, entre 1,4 e 1,6.y=ax+by=ax+by = ax + baaa Como isso pode ser