Gostaria de entender como gerar intervalos de previsão para estimativas de regressão logística. Fui aconselhado a seguir os procedimentos em Modeling Binary Data de Collett , 2ª Ed p.98-99. Após implementar esse procedimento e compará-lo com os R predict.glm, acho que este livro mostra o...
Eu tenho alguns dados em [0,1] que gostaria de analisar com uma regressão beta. Obviamente, algo precisa ser feito para acomodar os valores 0,1. Não gosto de modificar dados para ajustar-se a um modelo. Também não acredito que a inflação zero e 1 seja uma boa ideia, porque acredito que, neste caso,...
Estou usando a quarta 1/4transformação de energia root ( ) na minha variável de resposta, como resultado da heterocedasticidade. Mas agora não tenho certeza de como interpretar meus coeficientes de regressão. Suponho que precisaria levar os coeficientes para a quarta potência quando eu...
A Wikipedia e a vinheta do pacote sanduíche R fornecem boas informações sobre as suposições que suportam erros padrão do coeficiente de OLS e os antecedentes matemáticos dos estimadores sanduíche. Ainda não estou claro como o problema da heterocedasticidade dos resíduos é tratado, provavelmente...
Começo com minha regressão OLS: y=β0+β1x1+β2D+εy=β0 0+β1x1+β2D+ε y = \beta _0 + \beta_1x_1+\beta_2 D + \varepsilon onde D é uma variável dummy, as estimativas tornam-se diferentes de zero com um baixo valor de p. Em seguida, pré-formao um teste de Ramsey RESET e descobri que tenho alguma...
Quando eu estimo uma diferença no modelo de diferenças com dois períodos, o modelo de regressão equivalente seria uma. Yist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistYist=α+γs∗Treatment+λdt+δ∗(Treatment∗dt)+ϵistY_{ist} = \alpha +\gamma_s*Treatment + \lambda d_t + \delta*(Treatment*d_t)+...
A reformulação de um modelo de regressão linear multivariada como uma regressão linear múltipla é totalmente equivalente? Não estou me referindo a simplesmente executar regressões separadas.ttt Eu li isso em alguns lugares (Bayesian Data Analysis - Gelman et al. E Multivariate Old School - Marden)...
A regressão penalizada de L1 (aka laço) é apresentada em duas formulações. Seja as duas funções objetivas Então as duas formulações diferentes são sujeito a e, equivalentemente Usando as condições de Karush-Kuhn-Tucker (KKT), é fácil ver como a condição de estacionariedade para a primeira...
Estou lutando para entender a derivação do erro de previsão esperado abaixo (ESL), especialmente na derivação de 2.11 e 2.12 (condicionamento, o passo em direção ao mínimo pontual). Quaisquer ponteiros ou links muito apreciados. Abaixo, estou relatando o trecho da ESL pág. 18. As duas primeiras...
Deixe um modelo de regressão linear obtido pela função R lm gostaria de saber se é possível obter pelo comando Erro Quadrático Médio. Eu tive a seguinte saída de um exemplo > lm <- lm(MuscleMAss~Age,data) > sm<-summary(lm) > sm Call: lm(formula = MuscleMAss ~ Age, data =...
Em R, quando eu tenho um modelo linear (generalizada) ( lm, glm, gls, glmm, ...), como posso testar o coeficiente (inclinação de regressão) contra qualquer outro valor diferente de 0? No resumo do modelo, os resultados do teste t do coeficiente são relatados automaticamente, mas apenas para...
Estou pensando, implementando e usando o paradigma Extreme Learning Machine (ELM) há mais de um ano, e quanto mais tempo durar, mais duvido que seja realmente uma coisa boa. Minha opinião, no entanto, parece estar em contraste com a comunidade científica, onde - ao usar citações e novas publicações...
Estou interessado em entender melhor o método delta para aproximar os erros padrão dos efeitos marginais médios de um modelo de regressão que inclui um termo de interação. Analisei questões relacionadas no método delta, mas nenhuma forneceu exatamente o que estou procurando. Considere os seguintes...
Eu tenho uma pergunta com relação à necessidade de usar métodos de seleção de recursos (florestas aleatórias apresentam valor de importância ou métodos de seleção de recursos univariados etc.) antes de executar um algoritmo de aprendizado estatístico. Sabemos que, para evitar ajustes excessivos,...
No contexto da regressão OLS, entendo que um gráfico residual (vs valores ajustados) é convencionalmente visto para testar a variação constante e avaliar a especificação do modelo. Por que os resíduos são plotados contra os ajustes, e não os valores de ? Como as informações diferem desses dois...
Eu sou novo na otimização. Continuo vendo equações que têm um sobrescrito 2 e um subscrito 2 no lado direito de uma norma. Por exemplo, aqui está a equação dos mínimos quadrados min||Ax−b||22||Ax−b||22 ||Ax-b||^2_2 Acho que entendo o sobrescrito 2: significa elevar o valor da norma. Mas qual é o...
Eu entendi como a regressão da crista reduz os coeficientes em direção a zero geometricamente. Além disso, sei como provar isso no "Caso Ortonormal" especial, mas estou confuso de como isso funciona no caso geral via "Decomposição
Estou bem ciente dos problemas da seleção stepwise / forward / backward nos modelos de regressão. Existem inúmeros casos de pesquisadores denunciando os métodos e apontando para melhores alternativas. Fiquei curioso para saber se existem histórias onde uma análise estatística: usou regressão...
Recentemente, descobri que na literatura econométrica aplicada, ao lidar com problemas de seleção de características, não é incomum executar o LASSO seguido de uma regressão OLS usando as variáveis selecionadas. Fiquei me perguntando como podemos qualificar a validade de tal procedimento....
Estou executando um pequeno experimento com regressão LASSO em R para testar se é capaz de encontrar um par preditor perfeito. O par é definido assim: f1 + f2 = resultado O resultado aqui é um vetor predeterminado chamado 'idade'. F1 e f2 são criados pegando metade do vetor de idade e configurando...