Considere o modelo padrão para regressão múltipla onde , para que normalidade, homoscedasticidade e não correlação de erros sejam .ε ∼ N ( 0 , σ 2 I n )Y= Xβ+ εY=Xβ+εY=X\beta+\varepsilonε ∼ N( 0 , σ2Eun)ε∼N(0,σ2In)\varepsilon \sim \mathcal N(0, \sigma^2I_n) Suponha que realizamos uma regressão de...
EDIT: Como esta pergunta foi inflada, um resumo: encontrando diferentes conjuntos de dados significativos e interpretáveis com as mesmas estatísticas mistas (média, mediana, faixa intermediária e suas dispersões associadas e regressão). O quarteto de Anscombe (consulte Objetivo da visualização...
Meu entendimento é que no aprendizado de máquina pode ser um problema se o seu conjunto de dados tiver recursos altamente correlacionados, pois codificam efetivamente as mesmas informações. Recentemente, alguém apontou que, quando você codifica uma variável quente em uma variável categórica, você...
Versão curta: Sabemos que a regressão logística e a regressão probit podem ser interpretadas como envolvendo uma variável latente contínua que é discretizada de acordo com algum limite fixo antes da observação. Existe uma interpretação variável latente semelhante disponível para, por exemplo,...
Minha pergunta surgiu de uma discussão com @whuber nos comentários de uma pergunta diferente . Especificamente, o comentário de @whuber foi o seguinte: Uma razão pela qual você pode surpreender é que as suposições subjacentes a um teste de correlação e a um teste de inclinação de regressão são...
Aqui, dê uma olhada: Você pode ver exatamente onde os dados de treinamento terminam. Os dados de treinamento vão de a 1 .−1−1-1111 Usei Keras e uma rede densa 1-100-100-2 com ativação tanh. Calculo o resultado de dois valores, peq como p / q. Dessa forma, posso obter qualquer tamanho de número...
Considere a regressão de crista com uma restrição adicional exigindo que tenha soma unitária dos quadrados (equivalentemente, variação unitária); se necessário, pode-se supor que possui soma unitária dos quadrados:y^y^\hat{\mathbf y}yy\mathbf
Angrist e Pischke sugeriram que Erros Padrão Robustos (isto é, robustos à heterocedasticidade ou a variações desiguais) são relatados como uma questão de curso, em vez de testá-lo. Duas questões: Qual é o impacto nos erros padrão de fazê-lo quando há homoskedasticity? Alguém realmente faz isso em...
Ouvi dizer que quando muitas especificações de modelo de regressão (por exemplo, no OLS) são consideradas como possibilidades para um conjunto de dados, isso causa vários problemas de comparação e os valores de p e os intervalos de confiança não são mais confiáveis. Um exemplo extremo disso é a...
Precisão é definida como: p = true positives / (true positives + false positives) É verdade que, como true positivese false positivesabordagem 0, a precisão se aproxima de 1? Mesma pergunta para recall: r = true positives / (true positives + false negatives) No momento, estou implementando...
Estou usando o pacote R penalizado para obter estimativas reduzidas de coeficientes para um conjunto de dados em que tenho muitos preditores e pouco conhecimento de quais são importantes. Depois de escolher os parâmetros de ajuste L1 e L2 e ficar satisfeito com meus coeficientes, existe uma maneira...
Digamos que eu teste como a variável Ydepende da variável Xsob diferentes condições experimentais e obtenho o seguinte gráfico: As linhas de traço no gráfico acima representam regressão linear para cada série de dados (configuração experimental) e os números na legenda indicam a correlação de...
Em vários pacotes estatísticos, incluindo SAS, SPSS e talvez mais, existe uma opção para "suprimir a interceptação". Por que você gostaria de fazer
Suponha que eu queira construir um modelo para prever algum tipo de proporção ou porcentagem. Por exemplo, digamos que eu queira prever o número de meninos versus meninas que participarão de uma festa, e os recursos da festa que posso usar no modelo são coisas como quantidade de publicidade da...
Eu sempre pensei em regressão logística como simplesmente um caso especial de regressão binomial em que a função link é a função logística (em vez de, digamos, uma função probit). Ao ler as respostas de outra pergunta que tive, parece que posso estar confuso, e há uma diferença entre regressão...
Estou correto ao entender que a ordem na qual as variáveis são especificadas em uma ANOVA multifatorial faz diferença, mas que a ordem não importa ao fazer uma regressão linear múltipla? Então, assumindo um resultado como perda de sangue medida y e duas variáveis categóricas método de...
Eu executei uma regressão linear simples do log natural de 2 variáveis para determinar se elas se correlacionam. Minha saída é esta: R^2 = 0.0893 slope = 0.851 p < 0.001 Estou confuso. Olhando para o valor de , eu diria que as duas variáveis não estão correlacionadas, uma vez que é tão...
Alguém pode me indicar um documento de pesquisa sobre resultados "Grandes , Pequenos n "? Estou interessado na forma como este problema se manifesta em diferentes contextos de pesquisa, por exemplo, regressão, classificação, teste de Hotelling, etc
Analisei recentemente um experimento que manipulou 2 variáveis categóricas e uma variável contínua usando ANCOVA. No entanto, um revisor sugeriu que a regressão múltipla com a variável categórica codificada como variáveis dummy é um teste mais apropriado para experimentos com variáveis...
Alguém poderia aconselhar se o seguinte faz sentido: Estou lidando com um modelo linear comum com 4 preditores. Estou pensando em abandonar o termo menos significativo. O valor de é um pouco acima de 0,05. Argumentei a favor de abandoná-lo ao longo destas linhas: Multiplicar a estimativa deste...