A partir do título, gostaria de saber se existe um teste estatístico que possa me ajudar a identificar uma divergência significativa entre duas séries temporais semelhantes. Especificamente, olhando a figura abaixo, gostaria de detectar que as séries começam a divergir no tempo t1, ou seja, quando...
Qual é a abordagem usual para modelar séries temporais binárias? Existe um papel ou um livro de texto onde isso é tratado? Penso em um processo binário com forte correlação automática. Algo como o sinal de um processo AR (1) iniciando em zero. Diga e com ruído branco . Em seguida, a série...
Quero fazer um RNST LSTM para previsão de séries temporais, mas alguns dos meus preditores são mensais e outros são diários. Algum conselho / exemplos sobre como configurar esta rede? A frequência das previsões é
Atualmente, estou trabalhando em um projeto para fazer a previsão de dados de séries temporais (dados mensais). Estou usando R para fazer a previsão. Eu tenho 1 variável dependente (y) e 3 variáveis independentes (x1, x2, x3). A variável y tem 73 observações e as outras 3 variáveis (também 73)....
Atualmente, estou tentando entender os filtros de partículas e seus possíveis usos nas finanças e estou lutando bastante. Quais são os pré-requisitos matemáticos e estatísticos que devo revisar (oriundos de finanças quantitativas) para (i) tornar acessíveis os conceitos básicos dos filtros de...
Em um comentário a esta pergunta , o usuário @whuber citou a possibilidade de usar uma versão periódica de splines para ajustar dados periódicos. Gostaria de saber mais sobre esse método, em particular as equações que definem os splines e como implementá-los na prática (sou principalmente um...
Provavelmente, há mais de um mal-entendido sério nesta questão, mas não se destina a acertar os cálculos, mas a motivar o aprendizado de séries temporais com algum foco em mente. Ao tentar entender a aplicação de séries temporais, parece que diminuir os dados torna implausível prever valores...
Estou tentando utilizar a regressão de RF para fazer previsões sobre o desempenho de uma fábrica de papel. Eu tenho dados minuto a minuto para as entradas (taxa e quantidade de polpa de madeira entrando etc ...), bem como para o desempenho da máquina (papel produzido, energia consumida pela...
Tenho experiência anterior com validação cruzada 'normal' dobra K para ajuste de modelo e estou um pouco confuso com o aplicativo em modelos de séries temporais. Entendo que, para modelos de séries temporais, o corolário da validação cruzada é o procedimento de 'origem progressiva' descrito por...
Imagine o seguinte problema. Tenho instantâneos semanais de dados de preços de itens K, bem como de vários recursos / preditores. Quero prever quanto o preço mudará daqui a dois anos. Eu montei meu conjunto de dados da seguinte forma: cada linha consiste em recursos para cada item de cada semana e...
Quando comecei a ler sobre o filtro Kalman, pensei que fosse um caso especial do modelo ARIMA (ou seja, ARIMA (0,1,1)). Mas, na verdade, parece que a situação é mais complicada. Primeiro, o ARIMA pode ser usado para previsão e o filtro Kalman é para filtragem. Mas eles não estão intimamente...
Às vezes, uma série de horas pode precisar ser diferenciada para ficar estacionária. No entanto, não entendo como a diferenciação de segunda ordem pode ajudar a torná-la estacionária quando a diferenciação de primeira ordem não é suficiente. Você poderia dar uma explicação intuitiva para a...
Eu ajustei um modelo ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) às séries temporais dos preços do log de taxas de câmbio AUD / USD amostrados em intervalos de um minuto ao longo de vários anos, dando-me mais de dois milhões de pontos de dados para estimar o modelo. O conjunto de dados está disponível aqui . Para...
fundo Então, primeiro, alguns antecedentes para avaliar o nível de entendimento que eu possa ter. Atualmente, concluindo a tese de mestrado, as estatísticas têm sido uma parte insignificante disso, embora eu tenha um entendimento básico. Minha pergunta atual me faz duvidar do que posso / devo...
Estamos plotando métricas de séries temporais no contexto das operações de rede / servidor. Os dados têm uma taxa de amostragem de 5 minutos e consistem em itens como utilização da CPU, taxa de erro, etc. Estamos adicionando uma linha de "limite" horizontal aos gráficos, para indicar visualmente...
Estou tentando criar um modelo de previsão de regressão de séries temporais para uma variável de resultado, em valor em dólares, em termos de outros preditores / variáveis de entrada e erros correlacionados automaticamente. Esse tipo de modelo também é chamado de modelo de regressão dinâmica....
Saudações, Atualmente, estou fazendo o seguinte em R: require(zoo) data <- read.csv(file="summary.csv",sep=",",head=TRUE) cum = zoo(data$dcomp, as.Date(data$date)) data = zoo(data$compressed, as.Date(data$date)) data <- aggregate(data, identity, tail, 1) cum <- aggregate(cum, identity,...
A função de autocorrelação tem algum significado para uma série temporal não estacionária? A série temporal geralmente é considerada estacionária antes que a autocorrelação seja usada para fins de modelagem de Box e
Em um problema em que estou trabalhando, tenho duas variáveis aleatórias, X e Y. Preciso descobrir o quão intimamente correlacionadas elas são, mas são de dimensões diferentes. A classificação do espaço da linha de X é 4350, e a classificação do espaço da linha de Y é substancialmente maior, nas...
Não estou familiarizado com a análise de dados de séries temporais. No entanto, tenho o que considero uma tarefa simples de previsão a ser abordada. Eu tenho cerca de cinco anos de dados de um processo de geração comum. Cada ano representa uma função monotonicamente crescente com um componente não...