A ciência que descreve a gestão, criação e estudo de dinheiro, bancos, crédito, investimentos, ativos e passivos.
Estou confuso. Eu não entendo a diferença de um processo ARMA e GARCH .. para mim há o mesmo não? Aqui está o processo (G) ARCH (p, q) σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 =...
Precisão é definida como: p = true positives / (true positives + false positives) É verdade que, como true positivese false positivesabordagem 0, a precisão se aproxima de 1? Mesma pergunta para recall: r = true positives / (true positives + false negatives) No momento, estou implementando...
Exceto pelo fato de que os retornos podem ser negativos, enquanto os preços devem ser positivos, existe alguma outra razão por trás da modelagem dos preços das ações como uma distribuição normal de log, mas da modelagem dos retornos das ações como uma distribuição
Minha namorada recentemente conseguiu um emprego fazendo vendas e negociando em um grande banco. Impulsionada por seu novo trabalho, ela acredita que pode prever se as ações aumentarão ou diminuirão no final do mês maiores do que o acaso (ela acredita que pode fazê-lo com precisão de 80%!) Eu sou...
Estou tentando testar o nulo , em relação à alternativa local , para uma variável aleatória , sujeita a inclinação leve a média e curtose da variável aleatória. Seguindo as sugestões de Wilcox em 'Introdução à estimativa robusta e testes de hipóteses', observei os testes com base na média aparada,...
Estou descobrindo o maravilhoso mundo dos chamados "Modelos Markov Ocultos", também chamados "modelos de mudança de regime". Gostaria de adaptar um HMM em R para detectar tendências e pontos de virada. Gostaria de construir o modelo o mais genérico possível, para que eu possa testá-lo em vários...
Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste...
Como alternativa, prever mercados de câmbio. Sei que isso pode ficar bem complicado, então, como introdução, estou procurando um algoritmo de previsão simples que tenha alguma precisão. (É para um projeto universitário de mestrado que dura quatro meses) Eu li que uma rede neural de várias camadas...
Na pesquisa em econometria financeira, é muito comum investigar relações entre séries temporais financeiras que assumem a forma de dados diários . A variável será feita com a diferença do log, por exemplo; .Eu( 0 )Eu(0 0)I(0)em( Pt) - ln( Pt - 1)em(Pt)-em(Pt-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) No entanto,...
Vou usar o modelo ARMA-GARCH para séries temporais financeiras e queria saber se a série deveria ser estacionária antes de aplicar o referido modelo. Eu sei que para aplicar o modelo ARMA, a série deve ser estacionária, no entanto, não tenho certeza para o ARMA-GARCH, pois estou incluindo erros...
Alguém pode dar a definição de seção transversal em "seção transversal de retorno de
Estou tentando entender como usar o aprendizado de máquina para prever séries temporais financeiras 1 ou mais etapas no futuro. Tenho séries temporais financeiras com alguns dados descritivos e gostaria de formar um modelo e depois usá-lo para prever n passos adiante. O que tenho feito até agora...
Estou tentando entender toda a variação / erro padrão de uma série temporal de retornos financeiros e acho que estou preso. Eu tenho uma série de dados de retorno de estoque mensal (vamos chamá-lo de ), que tem o valor esperado 1,00795 e a variação 0,000228 (std. Dev é 0,01512). Estou tentando...
A expansão Cornish-Fisher fornece uma maneira de estimar os quantis de uma distribuição com base em momentos. (Nesse sentido, eu o vejo como um complemento à expansão de Edgeworth , que fornece uma estimativa da distribuição cumulativa com base em momentos.) Gostaria de saber em quais situações...
Os estudos de eventos são difundidos em economia e finanças para determinar o efeito de um evento no preço das ações, mas quase sempre são baseados no raciocínio freqüentista. Uma regressão OLS - durante um período de referência distinto da janela de eventos - é geralmente usada para determinar os...
Estou procurando recomendações de livros sobre pontuação de crédito. Estou interessado em todos os aspectos desse problema, mas principalmente em: 1) Bons recursos. Como construí-los? Quais provaram ser bons? 2) Redes neurais. Sua aplicação ao problema de pontuação de crédito. 3) Escolhi redes...
Qual é a maneira correta de testar a importância dos índices de Sharpe ou dos índices de informação? Os índices de Sharpe serão baseados em vários índices de ações e podem ter períodos variáveis de retorno. Uma solução que eu vi descrita simplesmente aplica um teste t de Student, com o df...
Eu ajustei um modelo ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) às séries temporais dos preços do log de taxas de câmbio AUD / USD amostrados em intervalos de um minuto ao longo de vários anos, dando-me mais de dois milhões de pontos de dados para estimar o modelo. O conjunto de dados está disponível aqui . Para...
Estou fazendo algumas estatísticas descritivas dos retornos diários dos índices de ações. Ou seja, se e P 2 são os níveis do índice no dia 1 e no dia 2, respectivamente, então l o g e ( P 2P1 1P1 1P_1P2P2P_2é o retorno que estou usando (completamente padrão na literatura).l o ge( P2P1 1)euoge(P2P1...
Quais ferramentas modernas (baseadas no Windows) você sugere para modelar séries temporais