Estou tentando usar um modelo LASSO para previsão e preciso estimar erros padrão. Certamente alguém já escreveu um pacote para fazer isso. Mas, até onde posso ver, nenhum dos pacotes no CRAN que fazem previsões usando um LASSO retornará erros padrão para essas previsões. Portanto, minha pergunta...
Estou confuso sobre o branqueamento ZCA e o branqueamento normal (que é obtido pela divisão dos componentes principais pelas raízes quadradas dos valores próprios de PCA). Até onde sei, xZCAwhite=UxPCAwhite,xZCAwhite=UxPCAwhite,\mathbf x_\mathrm{ZCAwhite} = \mathbf U \mathbf x_\mathrm{PCAwhite},...
Alguém pode me explicar por que alguém escolheria um parâmetro paramétrico em vez de um método estatístico não paramétrico para teste de hipóteses ou análise de regressão? Na minha opinião, é como fazer rafting e escolher um relógio não resistente à água, porque você pode não o molhar. Por que...
Eu queria saber exatamente por que a coleta de dados até que um resultado significativo (por exemplo, ) seja obtido (por exemplo, p-hacking) aumenta a taxa de erro do tipo I?p<.05p<.05p \lt .05 Eu também apreciaria muito uma Rdemonstração desse
O que se quer dizer quando dizemos que temos um modelo
Não me sinto confortável com as informações de Fisher, o que elas medem e como elas são úteis. Também o relacionamento com o limite de Cramer-Rao não é aparente para mim. Alguém pode, por favor, dar uma explicação intuitiva desses
O mundo das estatísticas foi dividido entre frequentistas e bayesianos. Hoje em dia, parece que todo mundo faz um pouco de ambos. Como isso pode ser? Se as diferentes abordagens são adequadas para problemas diferentes, por que os pais fundadores da estatística não viram isso? Como alternativa, o...
Por que usar o erro médio quadrático da raiz (RMSE) em vez do erro absoluto médio (MAE)? Oi Estive investigando o erro gerado em um cálculo - inicialmente calculei o erro como um erro quadrático normalizado médio da raiz. Olhando um pouco mais de perto, vejo que os efeitos de quadratura do erro...
Entendo que a estimativa de regressão de crista é o que minimiza a soma residual do quadrado e uma penalidade no tamanho deββ\betaββ\beta βridge=(λID+X′X)−1X′y=argmin[RSS+λ∥β∥22]βridge=(λID+X′X)−1X′y=argmin[RSS+λ‖β‖22]\beta_\mathrm{ridge} = (\lambda I_D + X'X)^{-1}X'y = \operatorname{argmin}\big[...
A descida de gradiente e muitos outros métodos são úteis para encontrar mínimos locais em funções de custo. Eles podem ser eficientes quando a função de custo pode ser avaliada rapidamente em cada ponto, seja numericamente ou analiticamente. Eu tenho o que me parece ser uma situação incomum. Cada...
Uma limitação básica do teste de significância de hipótese nula é que ele não permite que um pesquisador colete evidências a favor do nulo ( Fonte ) Vejo essa afirmação repetida em vários lugares, mas não consigo encontrar justificativa para isso. Se realizarmos um grande estudo e não...
Qual é a diferença entre uma rede neural de feed-forward e recorrente ? Por que você usaria um sobre o outro? Existem outras topologias de rede?
Eu tenho um gráfico que estou fazendo no ggplot2 para resumir os dados que são de um conjunto de dados com célula 2 x 4 x 3. Consegui fazer painéis para a variável de dois níveis usando facet_grid(. ~ Age)e definindo os eixos x e y usando aes(x=4leveledVariable, y=DV). Eu costumava...
Quais técnicas estão disponíveis para recolher (ou agrupar) muitas categorias para algumas, com o objetivo de usá-las como uma entrada (preditora) em um modelo estatístico? Considere uma variável como estudante universitário (disciplina escolhida por um estudante de graduação). É desordenado e...
Encontrei duas perguntas aqui e aqui sobre esse problema, mas ainda não há uma resposta ou explicação óbvia. Eu imponho o mesmo problema em que o erro de validação é menor que o erro de treinamento na minha Rede Neural de Convolução. O que isso
O trecho a seguir é da entrada: Quais são as diferenças entre os testes unicaudais e bicaudais? , no site de ajuda das estatísticas da UCLA. ... considere as consequências de perder um efeito na outra direção. Imagine que você desenvolveu um novo medicamento que acredita ser uma melhoria em...
Ao responder a essa pergunta sobre dados discretos e contínuos, afirmei com clareza que raramente faz sentido tratar os dados categóricos como contínuos. Em face disso, isso parece óbvio, mas a intuição costuma ser um péssimo guia para estatísticas, ou pelo menos a minha. Então agora eu estou me...
Estou procurando recursos (tutoriais, livros didáticos, webcast etc.) para aprender sobre Markov Chain e HMMs. Minha formação é como biólogo e atualmente estou envolvido em um projeto relacionado à bioinformática. Além disso, quais são os conhecimentos matemáticos necessários para ter uma...
De acordo com o artigo da Wikipedia sobre estimativa imparcial do desvio padrão, a amostra DP s=1n−1∑i=1n(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√s=1 1n-1 1∑Eu=1 1n(xEu-x¯)2s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} é um estimador tendencioso do DP da população. Ele afirma que...
Acho recursos como o Livro de Receitas de Probabilidades e Estatísticas e o Cartão de Referência R para Mineração de Dados incrivelmente úteis. Obviamente, eles servem bem como referências, mas também me ajudam a organizar meus pensamentos sobre um assunto e obter a configuração da terra. P:...