Não sei se é totalmente fora de tópico, mas achei que seria útil ter opiniões e uma resposta agregada sobre por que a volatilidade é um tópico importante na econometria financeira. Acho que tudo começou com a teoria do portfólio e a necessidade de entender as propriedades do segundo momento...
Para explicar por que tenho essa pergunta estúpida, você encontrará abaixo. Tenho que dizer que sou mais uma pessoa que aprende máquinas. Enquanto eu trabalhava em problemas de bioinformática, tudo estava bem. Quando ouvi palavras como "regressão" ou "curtose e assimetria", no primeiro caso, apenas...
Eu gostaria de usar uma Rede Neural para prever séries temporais financeiras. Sou formado em TI e tenho algum conhecimento de redes neurais e tenho lido sobre isso: TDNN RNN Eu tenho procurado por pacotes R para eles e só encontrei um para RNN, o pacote RSNNS que tem implementações elman e...
Em um problema em que estou trabalhando, tenho duas variáveis aleatórias, X e Y. Preciso descobrir o quão intimamente correlacionadas elas são, mas são de dimensões diferentes. A classificação do espaço da linha de X é 4350, e a classificação do espaço da linha de Y é substancialmente maior, nas...
Estou interessado na distribuição do rebaixamento máximo de uma caminhada aleatória: Seja onde . O rebaixamento máximo após períodos é . Um artigo de Magdon-Ismail et. al. fornece a distribuição para o rebaixamento máximo de um movimento browniano com desvio. A expressão envolve uma soma infinita...
Estou estudando econometria na terceira edição da 'Introdução à Econometria', de James H. Stock e Mark W. Watson. Na página 166, ele se diverte na versão beta do estoque. Diz Esses betas são tipicamente estimados por regressão OLS do excesso de retorno real das ações contra o excesso de retorno...
Estou computando algumas probabilidades condicionais e intervalos de confiança associados a 95%. Para muitos de meus casos, tenho contagens diretas de xsucessos fora dos ntestes (de uma tabela de contingência), para que eu possa usar um intervalo de confiança binomial, como é fornecido por...
Estou trabalhando em um modelo de previsão baseado em ANN para uma série temporal financeira. Estou usando a validação cruzada 5 vezes e o desempenho médio é tão. O desempenho na última dobra (a iteração em que o último segmento é omitido do treinamento e usado para validação) é melhor que a...
Me ajude aqui, por favor. Talvez antes mesmo de me dar uma resposta, você precise me ajudar a fazer a pergunta. Eu nunca aprendi sobre análise de séries temporais e não sei se é de fato o que eu preciso. Eu nunca aprendi sobre as médias suavizadas pelo tempo e não sei se é realmente isso que eu...
Estou coletando dados textuais em torno de press releases, postagens em blogs, resenhas etc. dos produtos e desempenho de determinadas empresas. Especificamente, estou olhando para ver se há correlações entre certos tipos e / ou fontes desse conteúdo "textual" com avaliações de mercado dos...
Percebo que a análise estatística de dados financeiros é um tópico imenso, mas é exatamente por isso que é necessário fazer minha pergunta enquanto tento entrar no mundo da análise financeira. Como neste momento não sei quase nada sobre o assunto, os resultados das minhas pesquisas no Google são...