Um processo estocástico que descreve um caminho que surge de uma sucessão de etapas aleatórias.
A caminhada aleatória definida como , em que é ruído branco. Indica que a posição atual é a soma da posição anterior + um termo imprevisível.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Você pode provar que a função média , poisμt=0μt=0\mu_t = 0
Eu observei que, em média, o valor absoluto do coeficiente de correlação de Pearson é uma constante próxima a qualquer par de passeios aleatórios independentes, independentemente do comprimento do passeio.0.560.42 Alguém pode explicar esse fenômeno? Eu esperava que as correlações diminuíssem à...
Estou tentando entender os méritos e desvantagens relativos, bem como os diferentes domínios de aplicativos desses dois esquemas do MCMC. Quando você usaria qual e por quê? Quando um pode falhar, mas o outro não (por exemplo, onde o HMC é aplicável, mas o SMC não e vice-versa) Alguém, concedido...
Pensei nesse problema no chuveiro, inspirado em estratégias de investimento. Digamos que havia uma árvore mágica do dinheiro. Todos os dias, você pode oferecer uma quantia em dinheiro à árvore do dinheiro e ela triplicará ou a destruirá com probabilidade 50/50. Você percebe imediatamente que, em...
Considere uma caminhada aleatória inteira iniciando em 0 com as seguintes condições: O primeiro passo é mais ou menos 1, com igual probabilidade. Cada passo futuro é: 60% de probabilidade de estar na mesma direção que o passo anterior, 40% de probabilidade de estar na direção oposta Que tipo...
Estou tentando aplicar o MCMC em um problema, mas meus anteriores (no meu caso eles são )) estão restritos a uma área? Posso usar o MCMC normal e ignorar as amostras que ficam fora da zona restrita (que no meu caso é [0,1] ^ 2), ou seja, reutilizar a função de transição quando a nova transição cair...
Considere uma caminhada aleatória unidimensional nos números inteiros com o estado inicial : x ∈ ZZZ\mathbb{Z}x∈Zx∈Zx\in\mathbb{Z} Sn=x+∑i=1nξiSn=x+∑i=1nξi\begin{equation} S_n=x+\sum^n_{i=1}\xi_i \end{equation} onde os incrementos são IID tais que . P { ξ i = 1 } = P { ξ i = - 1 } =...
Parece que é realmente alto, mas isso é contra-intuitivo para mim. Alguém pode me explicar? Estou muito confuso com esta questão e gostaria de receber uma explicação detalhada e perspicaz. Muito obrigado
Quando eu estimo uma caminhada aleatória com um AR (1), o coeficiente é muito próximo de 1, mas sempre menor. Qual é a razão matemática de o coeficiente não ser maior que
Estou interessado na distribuição do rebaixamento máximo de uma caminhada aleatória: Seja onde . O rebaixamento máximo após períodos é . Um artigo de Magdon-Ismail et. al. fornece a distribuição para o rebaixamento máximo de um movimento browniano com desvio. A expressão envolve uma soma infinita...
Eu tenho uma pergunta sobre a caminhada aleatória de dois reis em um tabuleiro de xadrez 3 × 3. Cada rei está se movendo aleatoriamente com igual probabilidade neste tabuleiro de xadrez - vertical, horizontal e diagonal. Os dois reis estão se movendo independentemente um do outro no mesmo...
Eu li os ótimos comentários sobre como lidar com valores ausentes antes de aplicar o SVD, mas gostaria de saber como ele funciona com um exemplo simples: Movie1 Movie2 Movie3 User1 5 4 User2 2 5 5 User3 3 4 User4 1 5 User5 5 1 5 Dada a matriz acima, se eu remover os valores de NA, acabarei...