(Esta postagem é uma repostagem de uma pergunta que eu postei ontem (agora excluída), mas tentei reduzir o volume de palavras e simplificar o que estou perguntando) Espero obter ajuda na interpretação de um script e saída do kmeans que criei. Isso ocorre no contexto da análise de texto. Criei esse...
Estou executando algumas regressões e, como queria estar do lado seguro, decidi usar erros padrão de HAC (consistência de heterocedasticidade e autocorrelação) por toda parte. Pode haver alguns casos em que a correlação serial não está presente. De qualquer forma, é uma abordagem válida? Existem...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 3 anos . Os dados que consistem em 30 valores são...
Eu estava tentando modelar uma variável dependente de contagem com exposição desigual. Glms clássicos usariam log (exposição) como deslocamento, também o gbm, mas o xgboost não permite o deslocamento até agora ... Tentando encontrar uma desvantagem neste exemplo em validação cruzada ( onde o...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 12 meses . Estou tentando ajustar o modelo linear...
Parece que posso aprender bem os parâmetros e encontrar as probabilidades posteriores para os dados de treinamento, mas não tenho idéia de como fazer novas previsões sobre novos dados. O problema, em particular, vem das probabilidades de transição alteradas nas covariáveis, por isso não é trivial...
Li alguns artigos que expressam que "trabalhos recentes" mostram que podemos usar um modelo VAR com dados brutos I (1), mas é preciso haver cointegração. Isso significa que não há razão para diferenciar os dados para modelagem VAR. Alguma referência em papel sobre
Atualmente, estou estimando parâmetros de um modelo definido por várias equações diferenciais ordinárias (ODEs). Eu tento isso com uma abordagem bayesiana aproximando a distribuição posterior dos parâmetros dados alguns dados usando a cadeia de Markov Monte Carlo (MCMC). Um amostrador MCMC gera...
Não consigo interpretar este gráfico. Minha variável dependente é o número total de ingressos de cinema que serão vendidos para um show. As variáveis independentes são o número de dias que restam antes do show, variáveis fictícias da sazonalidade (dia da semana, mês do ano, feriado), preço,...
Quero regredir a economia de combustível no deslocamento do motor, tipo de combustível, tração nas duas rodas vs. 4 rodas, potência, transmissão manual vs. automática e número de velocidades. Meu conjunto de dados ( link ) contém veículos de 2012 a 2014. fuelEconomy em milhas por...
Considere a seguinte regressão binomial: # Create some data set.seed(10) n <- 500 x <- runif(n,0,100) y <- x + rnorm(n,sd=100) < 0 # Fit a binomial regression model model <- glm(y ~ x, family="binomial") summary(model) A summaryfunção retorna um valor-p de 1.03e-05. Ao usar...
Na entrada da Wikipedia para o critério de informação Akaike , lemos em Comparação com BIC (critério de informação bayesiano) que ... AIC / AICc tem vantagens teóricas sobre BIC ... AIC / AICc é derivado de princípios de informação; O BIC não é ... O BIC tem um prioritário de 1 / R (onde R é o...
Descobrir como simular algo geralmente é a melhor maneira de entender os princípios subjacentes. Estou um pouco sem saber exatamente como simular o seguinte. Suponha que e tenham uma distribuição anterior que seja . Com base em uma amostra de observações abreviadas por apenas , estou interessado...
Estou tentando aprender o básico da decisão bayesiana e me deparei com a frase "anterior apropriado", mas realmente não entendo o que isso significa. Alguém
Considere uma regressão logística nesses dados: X1 X2 Y 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 R aceita três representações diferentes dos dados: uma linha por entrada da tabela e duas representações condensadas (uma com pesos, outra com sucessos e falhas). Na minha opinião, essas três...
Estou enfrentando uma distribuição posterior em um aplicativo MCMC que visa amostrar uma variável não observável dada uma série observada .x={xt}Tt=0x={xt}t=0Tx=\{x_t\}_{t=0}^{T}y={yt}Tt=0y={yt}t=0Ty=\{y_t\}^T_{t=0} No entanto, os posteriores condicionais são lidos como com sendo um vetor de...
Estou tentando prever a idade em função de um conjunto de marcadores de metilação do DNA. Esses preditores são contínuos entre 0 e 100. Ao executar a regressão do OLS, posso ver que a variação aumenta com a idade. Assim, decidi ajustar um modelo de regressão ponderada. No entanto, estou tendo...
Estou tentando determinar se as lagartas que comem uma dieta natural (monkeyflower) são mais resistentes aos predadores (formigas) do que as lagartas que comem uma dieta artificial (uma mistura de gérmen de trigo e vitaminas). Fiz um estudo experimental com uma amostra pequena (20 lagartas; 10 por...
Eu tenho dados de coleta de longo prazo e gostaria de testar se o número de animais coletados é influenciado pelos efeitos climáticos. Meu modelo se parece abaixo: glmer(SumOfCatch ~ I(pc.act.1^2) +I(pc.act.2^2) + I(pc.may.1^2) + I(pc.may.2^2) + SampSize + as.factor(samp.prog) + (1|year/month),...
Eu executei o laço e, em seguida, validação cruzada cv<-cv.glmnet(df, df$Price, nfolds = 1500) Quando plogo cv, obtenho o seguinte: Notei também que recebo 2 lambdas diferentes: lambda.minelambda.1se Qual é a diferença entre essas lambdas? O que posso entender da plotagem acima em geral...