Estimei algumas medidas repetidas modelos de efeitos fixos, com um componente de erro aninhado, com base em variáveis de agrupamento, ou seja, modelos não aninhados, usando plm . Agora estou interessado em teste se os modelos completos são significativamente diferentes, ou seja, onde é o modelo...
Eu li que o quadrado-R é inválido para modelos não lineares, porque o relacionamento que SSR + SSE = SSTotal não mantém mais. Alguém pode explicar por que isso é verdade? SSR e SSE são apenas as normas ao quadrado dos vetores de regressão e residuais, cujos componentes são e (Y_i- \ hat {Y_i}) ,...
Eu recebi esta pergunta em um questionário, ele perguntou qual seria o erro de treinamento para um classificador KNN quando K = 1. O que significa treinamento para um classificador KNN? Meu entendimento sobre o classificador KNN era que ele considera todo o conjunto de dados e atribui a qualquer...
Estou tendo dificuldades para acessar a mesma página que meu supervisor quando se trata de validar meu modelo. Analisei os resíduos (observados em relação aos valores ajustados) e usei isso como argumento para discutir os resultados obtidos pelo meu modelo, no entanto, meu supervisor insiste que a...
Suponha que observemos os dados e gostaríamos de ajustar um modelo de regressão para . Infelizmente, às vezes é medido com erros cuja média é diferente de zero.Y, XY,XY, XE [ Y|X]E[Y|X]\mathbf{E}[Y \,|\, X]YYY Deixe indicando se é medido com erros médios clássicos de zero ou erros médios...
A pergunta a seguir se baseia na discussão encontrada nesta página . Dada uma variável de resposta y, uma variável explicativa contínua xe um fator fac, é possível definir um Modelo Aditivo Geral (GAM) com uma interação entre xe facusando o argumento by=. De acordo com o arquivo de ajuda...
Ajudo um colega a inicializar um modelo de efeitos mistos de meta-análise usando a estrutura do pacote metafor R da autoria de @Wolfgang. Interessante e preocupante, para um dos coeficientes do modelo, recebo uma distribuição bimodal durante a inicialização (consulte o painel inferior direito da...
Suponha que eu tenha um site com algum tráfego horário básico. Também executo publicidade na TV intermitentemente, o que aumenta meu tráfego na web. Quero determinar quanto efeito minha publicidade na TV está causando em termos de aumento do tráfego da web. Se eu ajustar um modelo ARMAX com...
Estou tentando executar um modelo de sobrevivência usando a abordagem Weibull, mas o problema é que tenho covariáveis que variam no tempo. Estou usando o pacote de sobrevivência em R. Minha ligação é: output <- survreg(Surv(start, stop, fail) ~ gdppc + [...] + cluster(name), data = mydata,...
Estou pensando em maneiras de calcular elipses de dados e confiança em torno de uma mediana bivariada. Por exemplo, eu posso calcular facilmente uma elipse de dados ou uma elipse de confiança para a média bivariada dos seguintes dados (aqui apenas mostrando uma elipse de
Suponha que eu tenha uma série temporal xtxt x_t que eu quero ajustar usando um modelo ARIMA (1,1,0) do formulário: Δxt= α Δxt - 1+WtΔxt=αΔxt−1+wt \Delta x_t = \alpha \Delta x_{t-1} + w_t Isso pode ser reescrito como: xt-xt - 1= α (xt - 1-xt - 2) +Wtxt−xt−1=α(xt−1−xt−2)+wt x_t - x_{t-1} =...
Estou implementando uma mistura variada de baunilha de gaussianos multivariados, conforme o capítulo 10 do Reconhecimento de padrões e aprendizado de máquina (Bishop, 2007). A abordagem bayesiana requer a especificação de (hiper) parâmetros para o Gaussian-inverso-Wishart antes: α0 0α0\alpha_0...
Ao usar o comando drop1 em R para construção de modelo, é dito que a variável com o menor valor de AIC deve ser descartada. Qual poderia ser a razão para o mesmo? Eu sei que a AIC fala sobre perda de informações e um valor mais baixo da AIC é melhor, mas soltar uma variável com AIC baixa parece...
Ao fazer um CFA Lavaan, eu tive que usar a matriz de covariância como entrada, porque estava recebendo alguns erros com os dados originais, como variações negativas. Eu normalmente teria pontuações fatoriais previstas usando a predict()função, lavPredictfunciona da mesma forma, mas agora que estou...
Estou trabalhando em um problema no qual tenho vários pares de homens atualmente vivos, icada um com um suposto ancestral paterno nigerações atrás (com base em evidências genealógicas) e onde tenho informações sobre se há uma incompatibilidade no genótipo cromossômico Y (exclusivamente...
Para explorar como a LASSOregressão funciona, escrevi um pequeno pedaço de código que deve otimizar a LASSOregressão escolhendo o melhor parâmetro alfa. Não consigo descobrir por que a LASSOregressão está me dando resultados tão instáveis para o parâmetro alfa após a validação cruzada. Aqui...
Aproximações de partículas para densidades de probabilidade são frequentemente introduzidas como uma soma ponderada das funções Dirac p(x)≈∑i=1Nωiδ(x−xi)p(x)≈∑i=1Nωiδ(x−xi)p(x) \approx \sum_{i=1}^N \omega^i \delta(x-x^i) com os pesos ωi∝p(xi)q(xi)ωi∝p(xi)q(xi)\omega^i \propto...
Estou realizando uma regressão logística. Criei os seguintes dados de teste (os dois preditores e o critério são variáveis binárias): UV1 UV2 AV 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 1 5 1 1 1 6 1 1 1 7 1 1 1 8 0 0 1 9 0 0 1 10 0 0 1 11 1 1 0 12 1 1 0 13 1 0 0 14 1 0 0 15 1 0 0 16 1 0 0 17 1 0 0 18 0 0...
Estou tentando calcular o coeficiente de correlação de Pearson de acordo com esta fórmula em um grande conjunto de dados: Principalmente, meus valores estão entre -1 e 1, mas às vezes recebo números estranhos como: 1.0000000002 -3 E assim por diante. É possível ter dados estranhos que...
Suponha que você tenha uma variável aleatória discreta com função de massa de probabilidade no suporte . Que função tal que maximiza Para evitar lidar com casos extremos, assuma .XXXp(x)=P(X=x)p(x)=P(X=x)p(x) = P(X=x)0,…,n0,…,n0,\ldots,nq(x)≥0q(x)≥0q(x)\ge 0∑nx=0q(x)=1∑x=0nq(x)=1\sum_{x=0}^n q(x)...