Descrição geral Um estimador eficiente (que tem variação de amostra igual ao limite Cramér – Rao) maximiza a probabilidade de estar próximo ao parâmetro verdadeiro ?θθ\theta Digamos que comparemos a diferença ou diferença absoluta entre a estimativa e o parâmetro verdadeiroΔ^=θ^-...
Considere o Bayesian posterior . Assintoticamente, seu máximo ocorre na estimativa MLE , que apenas maximiza a probabilidade .θ∣Xθ∣X\theta\mid Xθ^θ^\hat \thetaargminθfθ(X)argminθfθ(X)\operatorname{argmin}_\theta\, f_\theta(X) Todos esses conceitos - priores Bayesianos, maximizando a probabilidade...
Atualmente aprendendo regressão de cordilheira e fiquei um pouco confuso sobre a penalização de modelos mais complexos (ou a definição de um modelo mais complexo). Pelo que entendi, a complexidade do modelo não se correlaciona necessariamente com a ordem polinomial. Portanto:...
Estou trabalhando no modelo de regressão logística. A partir de agora, você terá acesso a todas as informações necessárias para que você tenha uma experiência de compra agradável e que atenda às suas necessidades. ? Um sênior meu sugeriu fazer a transformação logarítmica da variável insignificante...
Por que a média do valor mais alto de 100 extrai de uma distribuição normal diferente do percentil 98% da distribuição normal? Parece que, por definição, eles devem ser os mesmos. Mas... Código em R: NSIM <- 10000 x <- rep(NA,NSIM) for (i in 1:NSIM) { x[i] <-
Às vezes, quero fazer um teste exato examinando todas as combinações possíveis dos dados para criar uma distribuição empírica com a qual posso testar minhas diferenças observadas entre as médias. Para encontrar as combinações possíveis, eu normalmente usaria a função combn. A função escolher pode...
Uma das questões mais importantes no uso da análise fatorial é sua interpretação. A análise fatorial geralmente usa rotação fatorial para aprimorar sua interpretação. Após uma rotação satisfatória, a matriz de carga fatorada rotada L ' terá a mesma capacidade de representar a matriz de correlação e...
Qual é o melhor pacote para fazer algumas análises de sobrevivência e plotagens em R? Eu tentei alguns tutoriais, mas não consegui encontrar uma resposta
Vi algumas consultas sobre agrupamentos em séries temporais e especificamente sobre agrupamentos, mas não acho que elas respondam à minha pergunta. Antecedentes: Quero agrupar genes em um experimento de levedura. Há quatro pontos de tempo dizer: t1 t2 t3 e t4 e número total de genes G . Eu tenho...
Eu sou um novato em estatísticas, por isso, se eu fizer alguma suposição errada aqui, por favor me diga. Há uma população Nde pessoas. (Por exemplo, Npode ser 1.000.000.) Algumas pessoas são ruivas. Pego uma amostra nde pessoas (digamos 10) e acho que jelas são ruivas. O que posso dizer sobre a...
Eu estive olhando alguns dos pacotes da alta perf tarefa vista lidar com cálculos GPU, e dado que a maioria GPU parece ser uma ordem de magnitude mais forte na execução de aritmética de precisão simples de DP queridos , eu queria saber: Por que nenhum dos pacotes dá mais controle ao usuário sobre...
Eu tenho um arquivo bastante larege 100M linhas e 30 colunas ou mais em que eu gostaria de executar várias regressões. Eu tenho código especializado para executar as regressões em todo o arquivo, mas o que eu gostaria de fazer é extrair amostras aleatórias do arquivo e executá-las em R. A...
De acordo com a Ajuda do Microsoft Excel: O VAR usa a seguinte fórmula: onde x é a média da amostra AVERAGE (número1, número2,…) e n é o tamanho da amostra. Não deveria ser n, e não n-1, no
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 4 anos . Eu tenho um conjunto de dados com uma...
Fiquei horrorizado ao descobrir recentemente que o Matlab retorna para a variação de amostra de uma entrada escalar:000 >> var(randn(1),0) %the '0' here tells var to give sample variance ans = 0 >> var(randn(1),1) %the '1' here tells var to give population variance ans = 0 De...
Eu sei que a rpartfunção de R mantém os dados necessários para implementar a divisão multivariada, mas não sei se ele está realmente executando divisões multivariadas. Eu tentei pesquisá-lo on-line, olhando para os rpartdocumentos, mas não vejo nenhuma informação que ele possa fazer ou esteja...
apenas por curiosidade ... Qual idioma é o mais usado aqui? R? MATLAB? Pitão? Java? O que para protótipo ou produção? Por exemplo, acho que o MATLAB é usado principalmente para prototipagem, python para ambos prot. e produção
Estou experimentando R e descobri que uma anova () precisa de um objeto do tipo lm. Mas por que devo continuar com uma anova depois disso: > x <- data.frame(rand=rnorm(100), factor=sample(c("A","B","C"),100,replace=TRUE)) > head(x) rand factor 1 0.9640502 B 2 -0.5038238 C 3 -1.5699734...
Estou tentando declarar uma distribuição anterior para uma meta-análise bayesiana. Eu tenho as seguintes informações sobre uma variável aleatória: Duas observações: 3.0, 3.6 um cientista que estuda a variável me disse que , e que valores tão altos quanto 6 têm probabilidade diferente de...
Este é o intervalo de confiança estimado por prop.test n <- 600; x <- 276; p <- 0.40 prop.test(x, n, p, alternative="two.sided", conf.level=0.95, correct=T) 95 percent confidence interval: 0.4196787 0.5008409 Tentei reproduzi-lo, lendo o código em prop.test. Aqui está uma maneira...