Estou observando a curtose de amostra de uma variável aleatória bastante distorcida e os resultados parecem inconsistentes. Para ilustrar o problema, observei a amostra de curtose de um RV log-normal. Em R (que estou aprendendo lentamente): library(moments); samp_size = 2048; n_trial =...
Eu tenho usado as funções ets () e auto.arima () do pacote de previsão para prever um grande número de séries temporais univariadas. Eu tenho usado a função a seguir para escolher entre os 2 métodos, mas queria saber se o CrossValidated tinha idéias melhores (ou menos ingênuas) para previsão...
Por favor, perdoe-me se esta pergunta não estiver clara. Não tenho certeza se estou usando as terminologias corretas. Realizei um experimento em diferentes ambientes várias vezes. Portanto, meus dados são mais ou menos assim: Environment1 1.2 2.1 1.1 1.5 1.6 Environment2 4.2 2.6 3.5 2.5...
Suponha que eu receberei algumas amostras de uma distribuição binomial. Uma maneira de modelar meu conhecimento prévio é com uma distribuição Beta com os parâmetros e β . Pelo que entendi, isso é equivalente a ter visto "cabeças" α vezes em testes α + β . Como tal, um bom atalho para fazer a...
Eu quero calcular a matriz de chapéu diretamente em R para um modelo de logit. Segundo Long (1997), a matriz hat para modelos logit é definida como: H=VX(X′VX)−1X′VH=VX(X′VX)−1X′VH = VX(X'VX)^{-1} X'V X é o vetor de variáveis independentes e V é uma matriz diagonal com na...
A função elipse dos pacotes do carro solicita um radiusparâmetro. Na ajuda diz que é o "raio do círculo que gera a elipse". Você poderia me dizer qual círculo é esse? Muito
Se eu tiver um objeto arima como a: set.seed(100) x1 <- cumsum(runif(100)) x2 <- c(rnorm(25, 20), rep(0, 75)) x3 <- x1 + x2 dummy = c(rep(1, 25), rep(0, 75)) a <- arima(x3, order=c(0, 1, 0), xreg=dummy) print(a) . Series: x3 ARIMA(0,1,0) Call: arima(x = x3, order = c(0, 1, 0),...
Estou executando uma regressão binária de logit em que sei que a variável dependente é codificada incorretamente em uma pequena porcentagem de casos. Então, eu estou tentando estimar neste modelo:ββ\beta prob(yi)=1/(1+e−zi)prob(yi)=1/(1+e−zi)prob(y_i) = 1/(1 + e^{-z_i}) zi=α+Xiβzi=α+Xiβz_i =...
Tenho muitas séries temporais nesta coluna do formato 1, na qual tenho o formato de data (d / m / ano) e muitas colunas que representam séries temporais diferentes, como aqui: DATE TS1 TS2 TS3 ... 24/03/2003 0.00 0.00 ... 17/04/2003 -0.05 1.46 11/05/2003 0.46 -3.86 04/06/2003 -2.21...
Em uma comparação empírica de algoritmos de aprendizado supervisionado (ICML 2006), os autores (Rich Caruana e Alexandru Niculescu-Mizil) avaliaram vários algoritmos de classificação (SVMs, ANN, KNN, florestas aleatórias, árvores de decisão, etc.) e relataram que árvores potencializadas calibradas...
Gostaria de ajustar um modelo de mistura aos dados gerados em Monte Carlo com densidades de probabilidade que normalmente se parecem com as da imagem anexada. Parece que, por inspeção visual, um modelo normal de mistura pode ser aplicável, mas, ao verificar a exibição da tarefa CRAN, eu realmente...
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 7 anos . Se eu tenho uma matriz Mde 15 colunas,...
Eu tenho duas variáveis aleatórias independentes de poisson, e , com e . Desejo testar versus a alternativa .X1X1X_1X2X2X_2X1∼Pois(λ1)X1∼Pois(λ1)X_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1)X2∼Pois(λ2)X2∼Pois(λ2)X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2)H0:λ1=λ2H0:λ1=λ2H_0:\, \lambda_1 = \lambda_2H1:λ1≠λ2H1:λ1≠λ2H_1:\,...
Pesquisei este online por horas, mas nenhuma postagem online é o que estou procurando. Minha pergunta é muito fácil de implementar no procedimento misto SAS Proc, mas não sei como fazê-lo nos pacotes lme e / ou lmer. Suponha, eu tenho um modelo, , em que é fixo, mas ey=μ+α+β+αβ+ey=μ+α+β+αβ+ey =...
Eu calculei a proporção de pintos nascidos do número de ovos nascidos em cada ano usando prop.test()em R. Eu vejo que isso me dá a proporção nascida, mas também o intervalo de confiança de 95%, que é o que eu estou procurando. Depois de ler as excelentes informações de outra pergunta neste site...
Estou interessado em montar uma ANOVA Bayesiana de Dois Fatores em ERROS ou utilizando algum pacote R. Infelizmente, estou tendo dificuldade em encontrar recursos sobre este tópico. Alguma sugestão? Mesmo um artigo descrevendo a abordagem seria
Eu tenho um aplicativo para o qual eu preciso de uma aproximação à soma lognormal pdf para usar como parte de uma função de probabilidade. A distribuição da soma lognormal não tem forma fechada, e há vários papéis em periódicos de processamento de sinais sobre diferentes aproximações. Eu tenho...
Eu tenho alguns dados que estão claramente truncados à esquerda. Desejo ajustá-lo com uma estimativa de densidade que o manipule de alguma maneira, em vez de tentar suavizá-lo. Quais métodos conhecidos (como de costume, em R) podem resolver isso? Código de amostra: set.seed(1341) x <-...
Estou lendo um texto, "Probability and Statistics", de Devore. Estou analisando 2 itens na página 740: o valor esperado e a variância da estimativa de β1β1\beta_1 , que é o parâmetro de inclinação na regressão linear Yi=β0+β1Xi+ϵiYi=β0+β1Xi+ϵEuY_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i ....
Eu gostaria de fazer algo em R que o SAS possa fazer usando o proc misto do SAS (existe alguma maneira de se fazer isso no STATA), ou seja, ajustar o chamado modelo bivariado de Reitsma et al (2005). Este modelo é um modelo misto especial em que a variação depende do estudo (veja abaixo)....