Eu tenho ~ 1 milhão de pontos de dados. Aqui está o link para o arquivo data.txt. Cada um deles pode ter um valor entre 0 e 145. É um conjunto de dados discreto. Abaixo está o histograma do conjunto de dados. No eixo x é a contagem (0-145) e no eixo y é a densidade. fonte de dados : eu tenho...
No famoso experimento de Fisher o observável é o número de copo corrigido imaginado tendo dois tipo de copo e . Geralmente é interessante calcular a região crítica para rejeitar a hipótese nula (a dama está adivinhando aleatoriamente), dado o tamanho do teste . Isso é feito facilmente usando a...
Minha pergunta, em resumo: existem métodos para melhorar o tempo de execução do R MICE (imputação de dados)? Estou trabalhando com um conjunto de dados (30 variáveis, 1,3 milhão de linhas) que contém (aleatoriamente) dados ausentes. Cerca de 8% das observações em cerca de 15 em 30 variáveis...
Tenho dificuldade em interpretar alguns resultados. Estou fazendo uma regressão hierárquica relacionada ecoreg. Se eu digitar o código, receberei resultados com odds ratio, ratio de confiança e uma probabilidade de log maximizada 2x. No entanto, não entendo completamente como interpretar a...
Suponha que substituamos a função de perda da regressão logística (que normalmente é de probabilidade logarítmica) pelo MSE. Ou seja, ainda o log odds ratio seja uma função linear dos parâmetros, mas minimize a soma das diferenças quadráticas entre a probabilidade estimada e o resultado (codificado...
Alguém poderia me dizer por que estou obtendo resultados diferentes de Rmínimos quadrados ponderados e solução manual por operação de matriz ? Especificamente, estou tentando resolver manualmente , onde é a matriz diagonal dos pesos, é a matriz de dados, é a resposta vetor. W A bW A x = W...
Como o erro padrão de uma regressão linear é geralmente dado para a variável de resposta, estou pensando em como obter intervalos de confiança na outra direção - por exemplo, para uma interceptação x. Sou capaz de visualizar o que pode ser, mas tenho certeza de que deve haver uma maneira direta de...
Eu tenho um conjunto de dados com uma variável dependente e independente. Ambos não são uma série temporal. Eu tenho 120 observações. O coeficiente de correlação é 0,43 Após esse cálculo, adicionei uma coluna para ambas as variáveis com a média para cada 12 observações, resultando em duas novas...
Digamos que eu tenha dados que tenham alguma incerteza. Por exemplo: X Y 1 10±4 2 50±3 3 80±7 4 105±1 5 120±9 A natureza da incerteza pode ser repetir medições ou experimentos, ou medir a incerteza do instrumento, por exemplo. Eu gostaria de ajustar uma curva usando R, algo com o qual...
Eu sou novo no suporte a máquinas vetoriais. Breve explicação A svmfunção do e1071pacote no R oferece várias opções: Classificação C classificação nu classificação única (para detecção de novidades) regressão eps regressão nu Quais são as diferenças intuitivas entre os cinco tipos? Qual...
Estou usando a biblioteca VAR de statsmodels do python para modelar dados de séries temporais financeiras e alguns resultados me intrigam. Eu sei que os modelos VAR assumem que os dados da série temporal são estacionários. Eu inadvertidamente ajustei uma série não estacionária de preços de log para...
Uma das premissas da regressão linear é que deve haver uma variação constante nos termos do erro e que os intervalos de confiança e testes de hipóteses associados ao modelo se baseiam nessa suposição. O que exatamente acontece quando os termos do erro não apresentam uma variação...
Estou ajustando um modelo de efeitos mistos com um termo spline em um aplicativo em que a tendência ao longo do tempo é conhecida por ser curva-linear. No entanto, o que eu gostaria de avaliar é se a tendência curvi-linear ocorre devido ao desvio individual da linearidade ou é um efeito no nível do...
Estou tentando criar um modelo reduzido para prever muitas variáveis dependentes (DV) (~ 450) que são altamente correlacionadas. Minhas variáveis independentes (IV) também são numerosas (~ 2000) e altamente correlacionadas. Se eu usar o laço para selecionar um modelo reduzido para cada...
Estou confuso com o seguinte e não consegui descobrir a resposta em nenhum outro lugar. Estou tentando aprender R ao fazer algumas estatísticas e, como exercício, tento verificar novamente os resultados das funções R incorporadas, fazendo-as também 'à mão', por assim dizer, na R. , para o teste...
Estou tentando simular um conjunto de dados que corresponda aos dados empíricos que tenho, mas não tenho certeza de como estimar os erros nos dados originais. Os dados empíricos incluem heterocedasticidade, mas não estou interessado em transformá-los, mas sim usando um modelo linear com um termo de...
Para alguma finalidade, eu preciso gerar números aleatórios (dados) a partir da distribuição "uniforme inclinado". A "inclinação" desta distribuição pode variar em algum intervalo razoável e, em seguida, minha distribuição deve mudar de uniforme para triangular com base na inclinação. Aqui está...
Estou tentando fazer SVD manualmente: m<-matrix(c(1,0,1,2,1,1,1,0,0),byrow=TRUE,nrow=3) U=eigen(m%*%t(m))$vector V=eigen(t(m)%*%m)$vector D=sqrt(diag(eigen(m%*%t(m))$values)) U1=svd(m)$u V1=svd(m)$v D1=diag(svd(m)$d) U1%*%D1%*%t(V1) U%*%D%*%t(V) Mas a última linha não retorna m. Por quê?...
Eu estava tentando responder à pergunta Avaliar integral com Importância método de amostragem em R . Basicamente, o usuário precisa calcular ∫π0 0f( x ) dx = ∫π0 01 1porque( X )2+ x2dx∫0πf(x)dx=∫0π1cos(x)2+x2dx\int_{0}^{\pi}f(x)dx=\int_{0}^{\pi}\frac{1}{\cos(x)^2+x^2}dx usando a distribuição...
Eu sei que o prior de Zellner está usando dados para definir informações anteriores, mas, na verdade, todo o modelo depende dos dados. Existe algum outro