Comecei a trabalhar com o GAM em R e adquiri o excelente livro de Simon Wood sobre o tópico ( "Modelos aditivos generalizados, uma introdução ao R" ). Com base em um de seus exemplos, estou analisando o seguinte: library(mgcv) data(trees) ct1<-gam(log(Volume) ~ Height + s(Girth),...
Como você interpreta uma curva de sobrevivência a partir do modelo de risco proporcional cox? Neste exemplo de brinquedo, suponha que tenhamos um modelo de risco proporcional ao cox na agevariável dos kidneydados e gere a curva de sobrevivência. library(survival) fit <- coxph(Surv(time,...
Exemplos: Eu tenho uma frase na descrição do trabalho: "Java senior engineer in UK". Eu quero usar um modelo de aprendizado profundo para prever em duas categorias: English e IT jobs. Se eu usar o modelo de classificação tradicional, ele poderá prever apenas 1 rótulo com softmaxfunção na última...
Estou procurando neste site um workshop sobre o GAM em R: http://qcbs.ca/wiki/r_workshop8 No final da seção, 2. Multiple smooth termseles mostram um exemplo, onde eles usam anovapara comparar três modelos diferentes para determinar o melhor modelo de ajuste. A saída é Analysis of Deviance Table...
Quero estimar a divergência KL entre duas distribuições contínuas feeg. No entanto, não posso anotar a densidade para f ou g. Eu posso amostrar a partir de feg através de algum método (por exemplo, cadeia de markov monte carlo). A divergência KL de f para g é definida assim DKeu( f| | g) = ∫∞-...
Em R, estou fazendo análise de dados de sobrevivência de pacientes com câncer. Eu tenho lido coisas muito úteis sobre análise de sobrevivência no CrossValidated e em outros lugares e acho que entendi como interpretar os resultados da regressão de Cox. No entanto, um resultado ainda me incomoda...
O livro de Simon Wood sobre GAMs e seu pacote R associado mgcv são altamente detalhados e informativos quando se trata da teoria do GAM e do ajuste de modelos a dados reais e simulados. Para suavizações 1D, não há realmente muito com o que se preocupar, exceto decidir se as funções básicas...
Eu tenho algumas perguntas sobre especificação e interpretação de GLMMs. Definitivamente, três perguntas são estatísticas e duas são mais específicas sobre R. Estou publicando aqui porque, em última análise, acho que a questão é a interpretação dos resultados do GLMM. Atualmente, estou tentando...
Estou tentando ajustar uma função de decaimento exponencial aos valores y que se tornam negativos em valores x altos, mas não consigo configurar minha nlsfunção corretamente. Alvo Estou interessado na inclinação da função decay ( acordo com algumas fontes ). Como obtenho essa inclinação não é...
Suponha que estejamos fazendo um exemplo de brinquedo decente em gradiente, minimizando uma função quadrática , usando tamanho de passo fixo . ( )α = 0,03 A = [ 10 , 2 ; 2 , 3 ]xTAxxTAxx^TAxα=0.03α=0.03\alpha=0.03A=[10,2;2,3]A=[10,2;2,3]A=[10, 2; 2, 3] Se traçarmos o traço de xxx em cada iteração,...
Uma ocorrência não tão incomum ao lidar com modelos mistos máximos complexos (estimar todos os efeitos aleatórios possíveis para dados e modelo) é perfeita (+1 ou -1) ou correlação quase perfeita entre alguns efeitos aleatórios. Para o propósito da discussão, vamos observar o seguinte modelo e...
Conheci um comportamento paradoxal dos chamados "testes exatos" ou "testes de permutação", cujo protótipo é o teste de Fisher. Aqui está. Imagine que você tem dois grupos de 400 indivíduos (por exemplo, 400 controle versus 400 casos) e uma covariável com duas modalidades (por exemplo, exposta /...
Isso pode ser um pouco de uma pergunta filosófica, mas aqui vamos nós: Na teoria da decisão, o risco de um estimador de Bayes para é definido com relação a uma distribuição anterior on .θ∈q¸qθ^( X )θ^(x)\hat\theta(x)θ ∈ Θθ∈Θ\theta\in\Thetaππ\piΘΘ\Theta Agora, por um lado, para que o verdadeiro...
Quais são os testes de sazonalidade mais simples para séries temporais? Sendo mais específico, quero testar se specific time series the seasonal componenté significativo. Quais são os pacotes recomendados no Python /
Estou lendo um aprendizado profundo de Ian Goodfellow et al. Ele introduz o viés como que e são o parâmetro estimado e o parâmetro real subjacente, respectivamente.B i a s ( θ ) = E( θ^) - θBEuumas(θ)=E(θ^)-θBias(\theta)=E(\hat\theta)-\thetaθ θθ^θ^\hat\thetaθθ\theta A consistência, por outro...
Suponha que eu tenho parâmetros positivos para estimar e suas estimativas imparciais não produzidas pelos estimadores , ou seja, , e assim por diante.nnnμ1,μ2,...,μnμ1,μ2,...,μn\mu_1,\mu_2,...,\mu_nnnnμ1^,μ2^,...,μn^μ1^,μ2^,...,μn^\hat{\mu_1},\hat{\mu_2},...,\hat{\mu_n}E[μ1^]=μ1E[μ1^]=μ1\mathrm...
Minha pergunta é sobre classificação binária, por exemplo, separar bons clientes de clientes ruins, mas não regressão ou classificação não-binária. Nesse contexto, uma floresta aleatória é um conjunto de árvores de classificação. Para cada observação, toda árvore vota um "sim" ou "não", e o voto...
Introdução Tenho participantes que tocam repetidamente superfícies contaminadas com E. coli em duas condições ( A = usando luvas, B = sem luvas). Quero saber se há uma diferença entre a quantidade de bactérias na ponta dos dedos com e sem luvas, mas também entre o número de contatos. Ambos os...
Eu sei que há mais de dois tipos de normalização. Por exemplo, 1- Transformação de dados usando um z-score ou t-score. Isso geralmente é chamado de padronização. 2- Reescalonar dados para ter valores entre 0 e 1. A questão agora se eu precisar normalizar Que tipo de normalização de dados...
No Deep Learning de François Chollet com Python, ele diz: Como resultado, o ajuste da configuração do modelo com base em seu desempenho no conjunto de validação pode resultar rapidamente na adaptação excessiva ao conjunto de validação, mesmo que seu modelo nunca seja treinado diretamente sobre...