Estou usando rlm no pacote R MASS para regredir um modelo linear multivariado. Funciona bem para várias amostras, mas estou obtendo coeficientes quase nulos para um modelo específico: Call: rlm(formula = Y ~ X1 + X2 + X3 + X4, data = mymodel, maxit = 50, na.action = na.omit) Residuals: Min 1Q...
A abordagem comum para estimar os parâmetros de uma distribuição normal é usar a média e o desvio / variância padrão da amostra. No entanto, se houver alguns discrepantes, a mediana e o desvio médio da mediana devem ser muito mais robustos, certo? Em alguns conjuntos de dados que eu tentei, a...
Eu tenho um monte (cerca de 1000) de estimativas e todas elas devem ser estimativas da elasticidade a longo prazo. Um pouco mais da metade é estimado usando o método A e o restante usando o método B. Em algum lugar, li algo como "Acho que o método B estima algo muito diferente do método A, porque...
Um colega do meu escritório me disse hoje: "Os modelos de árvores não são bons porque são pegos por observações extremas". Uma pesquisa aqui resultou neste segmento que basicamente suporta a reivindicação. O que me leva à pergunta - em que situação um modelo CART pode ser robusto e como isso é...
Alguns testes estatísticos são robustos e outros não. O que exatamente significa robustez? Surpreendentemente, não consegui encontrar essa pergunta neste site. Além disso, às vezes, a robustez e a potência de um teste são discutidas juntas. E, intuitivamente, não consegui diferenciar os dois...
Seja Qn=Cn. { |XEu-Xj| ; eu<j}( K )Qn=Cn.{|XEu-Xj|;Eu<j}(k)Q_n = C_n.\{|X_i-X_j|;i < j\}_{(k)} portanto, para uma amostra muito curta como , pode ser calculada a partir da localização da estática da ésima ordem das diferenças entre pares: k{1,3,6,2,7,5}{1,3,6,2,7,5}\{1,3,6,2,7,5\}kkk 7 6 5...
Os exemplos desta página mostram que a regressão simples é marcadamente afetada por valores discrepantes e isso pode ser superado por técnicas de regressão robusta: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . Acredito que lmrob e ltsReg são outras técnicas robustas de...
Estou trabalhando em estatísticas para compilações de software. Eu tenho dados para cada build em aprovação / reprovação e tempo decorrido e geramos ~ 200 deles / semana. A taxa de sucesso é fácil de agregar, posso dizer que 45% passaram em uma determinada semana. Mas também gostaria de agregar...
Preciso ajustar uma distribuição gaussiana generalizada a uma nuvem de pontos de 7 dim contendo um número bastante significativo de outliers com alta alavancagem. Você conhece algum bom pacote R para este
Eu estou usando o estimador usual para , mas eu noto que mesmo pequenas outliers 'em minha distribuição empírica, isto é, pequenos picos muito longe do centro, afetá-lo tremendamente. Existe um estimador de curtose mais
Estou conduzindo uma regressão logística com um resultado binário (iniciar e não iniciar). Minha mistura de preditores são todas variáveis contínuas ou dicotômicas. Usando a abordagem Box-Tidwell, um dos meus preditores contínuos viola potencialmente a suposição de linearidade do logit. Não há...
No caso de estimadores robustos, o que significa eficiência gaussiana ? Por exemplo, tem 82% de eficiência gaussiana e 50% de ponto de ruptura.QnQnQ_{_n} A referência é: Rousseeuw PJ e Croux, C. (1993). "Alternativas ao desvio absoluto médio." J. American Statistical Assoc., 88,...
Estou usando um modelo de regressão de Poisson para dados de contagem e estou me perguntando se há razões para não usar o erro padrão robusto para as estimativas de parâmetros? Estou particularmente preocupado porque algumas das minhas estimativas sem robustez não são significativas (por exemplo, p...
Por favor, veja editar. Quando você tem dados com caudas pesadas, fazer uma regressão com erros de student-t parece uma coisa intuitiva. Ao explorar essa possibilidade, encontrei este artigo: Breusch, TS, Robertson, JC, & Welsh, AH (01 de novembro de 1997). As novas roupas do imperador: uma...
Na página 180 de Estatísticas robustas: A abordagem baseada nas funções de influência encontra-se a seguinte pergunta: 16: Mostre que para estimadores invariantes à localização sempre . Encontre o limite superior correspondente no ponto de ruptura da amostra finita , ambos no caso em que é...
Estou procurando uma estimativa robusta da média que tem uma propriedade específica. Eu tenho um conjunto de elementos para os quais quero calcular esta estatística. Em seguida, adiciono novos elementos, um de cada vez, e para cada elemento adicional eu gostaria de recalcular a estatística (também...
Questões: Modelos lineares impróprios são utilizados na prática ou algum tipo de curiosidade é descrita de tempos em tempos em revistas científicas? Em caso afirmativo, em que áreas eles são usados? Existem outros exemplos de tais modelos? Finalmente, os erros padrão, valores- , etc. retirados do...
Como posso calcular a média truncada ou aparada? Digamos truncado em 10%? Eu posso imaginar como fazê-lo se você tiver 10 entradas, mais ou menos, mas como posso fazer isso para muitas
Um dos supostos usos dos estimadores de L é a capacidade de estimar "de maneira robusta" os parâmetros de uma variável aleatória extraída de uma determinada classe. Uma das desvantagens do uso das distribuições Levy stableαα\alpha é que é difícil estimar os parâmetros, dada uma amostra de...
Eu tenho um conjunto de números que se supõe serem provenientes de uma distribuição de Poisson. O conjunto também possui alguns outliers e, por esse motivo, as estimativas de máxima probabilidade são muito afetadas. Ouvi dizer que procedimentos de estimativa robustos podem ajudar nessa situação....