Distribuições estáveis são invariantes sob convoluções. Quais sub-famílias das distribuições estáveis também são fechadas sob multiplicação? No sentido de que se f ∈ F e g ∈ F , então a função de densidade de probabilidade do produto, f ⋅ g (até uma constante de normalização) também pertence a F...
As distribuições estáveis positivas são descritas por quatro parâmetros: o parâmetro skewness , o parâmetro de escala , o parâmetro de localização , e assim parâmetro de índice chamado . Quando é zero, a distribuição é simétrica em torno de \ mu , quando é positivo (resp. negativo) a distribuição...
Os seguintes enxertos são retirados deste artigo . Eu sou novato no bootstrap e estou tentando implementar o bootstrap paramétrico, semiparamétrico e não paramétrico para o modelo misto linear com o R bootpacote. Código R Aqui está o meu
Um dos supostos usos dos estimadores de L é a capacidade de estimar "de maneira robusta" os parâmetros de uma variável aleatória extraída de uma determinada classe. Uma das desvantagens do uso das distribuições Levy stableαα\alpha é que é difícil estimar os parâmetros, dada uma amostra de...
O movimento browniano é construído como um limite da soma dos incrementos gaussianos. Pode-se usar uma distribuição não gaussiana estável (por exemplo, a distribuição de Cauchy) e ainda assim construir um processo? O parâmetro de escala desse processo evoluiria de acordo com a fórmula ?c t = t 1 /...