Estou com dificuldades para implementar o estimador de probabilidade máxima para um processo multivariado de Hawkes (HP). Especificamente, enquanto a expressão analítica para uma função de probabilidade de log de um HP univariado pode ser facilmente encontrada on-line (por exemplo, Ozaki, 1979),...
Considere um processo aleatório para o qual a média existe e seja constante, para todos os momentos , ou seja, para todos os tempos turnos do tempo (ou "atrasos") . Não imponho condições adicionais a momentos mais altos nem à função de distribuição. Como posso descrever esse processo? É apenas...
Como você interpreta uma curva de sobrevivência a partir do modelo de risco proporcional cox? Neste exemplo de brinquedo, suponha que tenhamos um modelo de risco proporcional ao cox na agevariável dos kidneydados e gere a curva de sobrevivência. library(survival) fit <- coxph(Surv(time,...
Me deparei com um problema interessante hoje. Você recebe uma moeda e x dinheiro, você dobra o dinheiro se tiver cara e perder a metade se coroa em qualquer sorteio. Qual é o valor esperado do seu dinheiro em n tentativas Qual é a probabilidade de obter mais do que o valor esperado em (1) Foi...
Pela primeira vez (desculpe imprecisões / erros) , observei os processos gaussianos e, mais especificamente, assisti a este vídeo de Nando de Freitas . As notas estão disponíveis online aqui . Em algum momento, ele extrai 101010 amostras aleatórias de um normal multivariado gerado pela construção...
O movimento browniano é construído como um limite da soma dos incrementos gaussianos. Pode-se usar uma distribuição não gaussiana estável (por exemplo, a distribuição de Cauchy) e ainda assim construir um processo? O parâmetro de escala desse processo evoluiria de acordo com a fórmula ?c t = t 1 /...
Eu estou tentando gerar muitos draws (ou seja, realizações) de um processo de Gauss eEu( T )ei(t)e_i(t) , 1 ≤ t ≤ T1≤t≤T1\leq t \leq T com média 0 e função covariância γ( s , t ) = exp( - | t - s | )γ(s,t)=exp(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) . Existe uma maneira eficiente de fazer isso que não...
Eu queria descobrir que tipos de usos diferentes da teoria dos processos estocásticos em EE e CS existem por aí. Por exemplo, acho esses tipos de usos interessantes: usando sinal estocástico como portadora que é modulada pelo sinal de informação para comunicação usando análise de processo...
Se temos regressores estocásticos, estamos desenhando pares aleatórios para um monte de , a chamada amostra aleatória, de uma distribuição probabilística fixa, mas desconhecida . Teoricamente falando, a amostra aleatória nos permite aprender ou estimar alguns parâmetros da distribuição...
Eu tenho uma máquina de estado com entradas positivas e negativas. O tempo entre as entradas positivas segue uma distribuição gama ( ), e o tempo entre as entradas negativas segue uma distribuição gama diferente ( ). Assim, as probabilidades de receber positivo e entradas negativas sobre algum...
É possível executar uma regressão em que você possui uma variável de recurso desconhecida / desconhecida? Diga que eu tenho yn=uma0 0+uma1 1x1 1+uma2x2+uma3x3yn=a0+a1x1+a2x2+a3x3y_n = a_0 + a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3 mas eu não / não posso medir o valor da variável do recurso x3x3x_3. Ainda posso...