Os dados: trabalhei recentemente na análise das propriedades estocásticas de um campo espaço-temporal de erros de previsão de produção de energia eólica. Formalmente, pode-se dizer que é um processo indexado duas vezes no tempo (comteh) e uma vez no espaço (p) comHsendo o número de tempos de...
Estou procurando um pacote R geral, limpo e rápido (ou seja, usando rotinas C ++) para simular caminhos de uma difusão não-linear não homogênea como (1) usando o esquema de Euler-Maruyama, o esquema de Milstein (ou qualquer outro). Isso está destinado a ser incorporado a um código de estimativa...
Nota: O lema de Borel-Cantelli diz que ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty...
Acredito que a derivada de um processo gaussiano (GP) é outra GP e, portanto, gostaria de saber se existem equações de forma fechada para as equações de previsão da derivada de uma GP? Em particular, estou usando o núcleo de covariância exponencial ao quadrado (também chamado de Gaussiano) e quero...
Tenho alguns problemas para entender a propriedade da cadeia de Markov irredutível . Diz-se que irredutível significa que o processo estocástico pode "ir de qualquer estado para qualquer estado". Mas o que define se ele pode passar do estado para o estado ou não pode ir?jEuiijjj A página da...
Se p(x)p(x)p(x) é uma distribuição de probabilidade com valores diferentes de zero em [0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty) , para que tipo (s) de p(x)p(x)p(x) existe uma constante c>0c>0c\gt 0 tal que ∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{...
Aqui está um problema divertido trazido a mim por um aluno. Embora tenha sido originalmente redigido em termos de balas mutuamente aniquiladoras disparadas a intervalos regulares por uma arma, achei que você poderia desfrutar de uma apresentação mais pacífica. No mundo infinito e plano de Oz, a...
Imagine que temos dois processos de séries temporais, que são estacionários, produzindo: xt,ytxt,ytx_t,y_t . É zt=αxt+βytzt=αxt+βytz_t=\alpha x_t +\beta y_t , ∀α,β∈R∀α,β∈R\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} também estacionária? Qualquer ajuda seria apreciada. Eu diria que sim, uma vez que tem...
Um processo é estritamente estacionário se a distribuição conjunta de X t 1 , X t 2 , . . . , X t m é a mesma que a distribuição conjunta de X t 1 + k , X t 2 + K , . . . , X t m + k para todos os m , para todos os k e para todos os t 1 , t 2
Atualmente, estou estudando para minhas finais em estatística básica para meu bacharel em educação infantil. Embora eu ache que as contas estão em geral, não tenho uma compreensão intuitiva do que os números realmente significam (preâmbulo: usarei uma linguagem um tanto desleixada). Eu sei que E...
Modelo linear simples: x = α t + ϵtx=αt+ϵtx=\alpha t + \epsilon_t onde ~ iid N ( 0 , σ 2 )ϵtϵt\epsilon_tN( 0 , σ2)N(0,σ2)N(0,\sigma^2) com eV a r ( x ) = σ 2E( X ) = α tE(x)=αtE(x) = \alpha tVa r ( x ) = σ2Var(x)=σ2Var(x)=\sigma^2 AR (1): Xt= α Xt - 1+ ϵtXt=αXt−1+ϵtX_t =\alpha X_{t-1} +...
O modelo "Acumulador Balístico Linear" (LBA) é um modelo bastante bem-sucedido para o comportamento humano em tarefas de decisão simples e rápidas. Donkin et al (2009, PDF ) fornecem código que permite estimar os parâmetros do modelo, dados dados comportamentais humanos, e eu copiei esse código...
Este é um tópico difícil para o google, pois ter as palavras otimização e estocástico em uma pesquisa quase automaticamente padroniza as pesquisas por otimização estocástica. Mas o que realmente quero saber são quais métodos existem para otimizar modelos de computador quando a saída do modelo de...
Estou trabalhando em um conjunto de dados. Depois de usar algumas técnicas de identificação de modelos, criei um modelo ARIMA (0,2,1). Usei a detectIOfunção no pacote TSAem R para detectar um outlier inovador (IO) na 48ª observação do meu conjunto de dados original. Como faço para incorporar esse...
Imagine uma situação: temos registros históricos (20 anos) de três minas. A presença de prata aumenta a probabilidade de encontrar ouro no próximo ano? Como testar essa pergunta? Aqui estão dados de exemplo: mine_A <- c("silver","rock","gold","gold","gold","gold","gold",...
Suponha que você queira pescar no lago das 8h às 20h. Devido à sobrepesca, foi instituída uma lei que diz que você só pode pescar um peixe por dia. Quando você captura um peixe, pode optar por mantê-lo (e, assim, voltar para casa com esse peixe) ou jogá-lo de volta no lago e continuar pescando (mas...
Considere um gráfico geométrico aleatório infinito no qual as localizações dos nós seguem um processo de ponto de Poisson com densidade e as arestas são colocadas entre os nós que estão mais próximos que . Portanto, o comprimento das arestas segue o seguinte
Este é apenas um exemplo que encontrei várias vezes, portanto não tenho dados de amostra. Executando um modelo de regressão linear em R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1é uma variável contínua. x2é categórico e possui três valores, por exemplo, "Baixo", "Médio" e "Alto". No entanto, a saída fornecida...
A Interviewstreet teve seu segundo CodeSprint em janeiro, que incluía a pergunta abaixo. A resposta programática é publicada, mas não inclui uma explicação estatística. (Você pode ver o problema original e a solução publicada fazendo login no site do Interviewstreet com creds do Google e, em...
Alguém tem um bom exemplo de um processo estocástico estacionário de segunda ordem, mas não estritamente